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Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. Nr. L 2 vom 06.01.2015 S. 57)


Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen 1, insbesondere auf Artikel 8b Absatz 3 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sollten Investoren ausreichende Informationen über die Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden Werte erhalten, um ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Bewertung der Bonität der strukturierten Finanzinstrumente durchzuführen. Dies würde auch die Abhängigkeit der Investoren von Bonitätsbewertungen verringern und sollte die Abgabe nicht angeforderter Ratings erleichtern.

(2) Die vorliegende Verordnung soll für alle Finanzinstrumente oder anderen Vermögenswerte gelten, die aus einer in Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, sofern der Emittent, Originator oder Sponsor seine Niederlassung und, für diese Zwecke, seinen satzungsmäßigen Sitz in der Europäischen Union hat. Daher sollte die vorliegende Verordnung ausschließlich Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte aus Transaktionen oder Strukturen abdecken, bei denen das mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird und die die in diesem Artikel genannten Merkmale besitzen. Daher sollte, im Einklang mit der genannten Verordnung, eine Risikoposition, die für ein Geschäft oder eine Struktur eine direkte Zahlungsverpflichtung aus der Finanzierung oder dem Betrieb von Sachanlagen schafft, nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Geschäfts oder der Struktur unterschiedlichen Rang haben.

(3) Der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung sollte nicht auf die Emission strukturierter Finanzinstrumente beschränkt sein, die als Sicherheiten gelten, sondern auch andere Finanzinstrumente und Vermögenswerte einschließen, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, wie Finanzmarktinstrumente sowie besicherte Geldmarktpapier-Programme. Des Weiteren sollte diese Verordnung für strukturierte Finanzinstrumente mit und ohne Bonitätsbewertungen von in der EU registrierten Ratingagenturen gelten. Auch private und bilaterale Transaktionen sowie Transaktionen, die nicht öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, sollten im Anwendungsbereich dieser Verordnung liegen.

(4) Die vorliegende Verordnung enthält einheitliche Meldebögen für mehrere Kategorien von Anlageklassen. Unbeschadet des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung und bis die Meldepflichten von der ESMA entwickelt und von der Kommission angenommen wurden, sollten diese einheitlichen Meldebögen und sämtliche Meldepflichten gemäß dieser Verordnung nur für strukturierte Finanzinstrumente gelten, denen Vermögenswerte zugrunde liegen, die in der in dieser Verordnung festgelegten Liste der zugrunde liegenden Vermögenswertkategorien enthalten sind und die darüber hinaus nicht privater oder bilateraler Art sind.

(5) Bei der Erfüllung dieser Verordnung sollten die Emittenten, Originatoren und Sponsoren die nationale und EU-Gesetzgebung einhalten, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, um mögliche Verstöße gegen diese Gesetzgebung zu verhindern.

(6) Emittent, Originator und Sponsor können eine Stelle benennen, die für die Meldung der gemäß dieser Verordnung erforderlichen Daten für die von der ESMA gemäß Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 einzurichtende Website ("die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten") verantwortlich ist. Es sollte auch möglich sein, die Meldepflicht an ein anderes Unternehmen, z.B. einen Servicer, auszulagern. Die Verantwortung von Emittent, Originator oder Sponsor im Rahmen dieser Verordnung sollte davon unberührt bleiben.

(7) Eine Reihe technischer Anweisungen für die Meldung, u. a. solche, die die Übermittlung oder das Format der von den Emittenten, Originatoren oder Sponsoren zu übermittelnden Dateien betreffen, sollten von der ESMA auf ihrer Website mitgeteilt werden. Die ESMA sollte diese technischen Anweisungen zur Meldung zu gegebener Zeit vor dem in dieser Verordnung festgelegten Datum der Anwendung der Meldepflicht bekannt geben, um Emittenten, Originatoren, Sponsoren und anderen beteiligten Parteien ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren entsprechend den von der ESMA bereitgestellten technischen Anweisungen zu geben.

(8) Die gemäß der vorliegenden Verordnung bereitzustellenden Informationen sollten in einem einheitlichen Format zusammengestellt werden, um die automatische Verarbeitung auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zu ermöglichen. Die Informationen sollten weiterhin in einem Format veröffentlicht werden, dass für jeden Nutzer der Webseite zu den strukturierten Finanzinstrumenten leicht zugänglich ist. Die ESMA sollte sicherstellen, dass die sektoralen zuständigen Behörden Zugang zur Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten haben, um die ihnen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können.

(9) Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 3 unterbreitet wurde.

(10) Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die vorliegende Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.

(11) Um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU zu ermöglichen, sich vorzubereiten und die notwendigen Schritte zur Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu ergreifen, und um der ESMA die Möglichkeit zur Entwicklung der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten, auf der die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Informationen offenzulegen sind, zu geben, ist ein angemessener Zeitrahmen erforderlich. Daher sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2017 gelten. Die ESMA sollte jedoch die notwendigen technischen Anweisungen für die Meldung rechtzeitig vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung bekannt geben. Dies ist erforderlich, um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren gemäß diesen technischen Anweisungen zu geben, die eine vollständige und richtige Meldung gewährleisten, sowie um weitere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt der Europäischen Union zu berücksichtigen

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für strukturierte Finanzinstrumente, deren Emittenten, Originatoren oder Sponsoren ihren Sitz in der EU haben und die nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung ausgegeben werden.

Artikel 2 Meldende Stelle

(1) Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments kann ein oder mehrere meldende Stellen benennen, die die gemäß den Artikeln 3 und 4 sowie die gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung erforderlichen Informationen auf der in Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten Website ("Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten") veröffentlichen. Diese Stellen veröffentlichen die erforderlichen Informationen auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten gemäß den Artikeln 4 bis 7 der vorliegenden Verordnung.

(2) Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments, der eine oder mehrere in Absatz 1 genannte Stellen benannt hat, unterrichtet die ESMA gemäß diesem Absatz unverzüglich über jede benannte Stelle. Die Benennung berührt nicht die Verpflichtung des Emittenten, Originators und Sponsors zur Einhaltung von Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009.

Artikel 3 Zu übermittelnde Informationen

Liegt einem strukturierten Finanzinstrument ein in Artikel 4 genannter Vermögenswert zugrunde, so übermittelt die meldende Stelle folgende Informationen an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten:

  1. Informationen zur Einzelkreditebene mithilfe der in den Anhängen I bis VII enthaltenen einheitlichen Meldebögen;
  2. sofern für ein strukturiertes Finanzinstrument zutreffend, folgende Dokumente, einschließlich einer genauen Beschreibung der Zahlungswasserfälle des strukturierten Finanzinstruments:
    1. endgültige Angebotsunterlage oder Prospekt zusammen mit den abschließenden Transaktionsdokumenten, einschließlich aller öffentlichen Dokumente, auf die im Prospekt Bezug genommen wird oder die die Arbeitsweise der Transaktion regeln, ohne Rechtsgutachten;
    2. Anlagenkaufvertrag, Übernahme-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung;
    3. Verträge über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Verwaltung von Zahlungsflüssen;
    4. Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Handelsvertretervereinbarung, Bankkontovertrag, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder des Mastertrustrahmens oder der Verwendung von Definitionen;
    5. jede einschlägige Gläubigervereinbarung, Dokumentation der Swaps, untergeordnete Kreditverträge, Kreditverträge mit Start-Ups und Liquiditätsfazilitätsverträge;
    6. jedwede weitere zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist;
  3. sofern ein Prospekt nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 4 erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein Überblick über die wichtigsten Eigenschaften des strukturierten Finanzinstruments, einschließlich
    1. der Struktur der Transaktion;
    2. der Eigenschaften der Vermögenswerte, Cash-Flows, Bonitätsverbesserung und liquiditätsunterstützenden Merkmale;
    3. der Stimmrechte der Investoren, der Beziehung zwischen den Investoren und anderen Gläubigern gesicherter Risikopositionen in einer Transaktion;
    4. einer Liste aller Trigger und Vorkommnisse, auf die in den Dokumenten, die gemäß Buchstabe b der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt werden, Bezug genommen wird und die eine erhebliche Auswirkung auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben könnten;
    5. der Strukturdiagramme mit einem Überblick über die Transaktionen, Cash-Flows und Eigentumsverhältnisse;
  4. Investorenberichte mit den in Anhang VIII enthaltenen Informationen.

Artikel 4 Zugrunde liegende Vermögenswerte

Die in Artikel 3 genannten Anforderungen zu den Informationen gelten für strukturierte Finanzinstrumente, denen folgende Vermögenswerte zugrunde liegen

  1. private Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch als erstklassig eingestufte und nicht als erstklassig eingestufte Hypothekendarlehen sowie durch Wohnbaukredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang I enthaltenen Informationen zu übermitteln;
  2. gewerbliche Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels, Betreuungseinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang II enthaltenen Informationen zu übermitteln;
  3. Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang III enthaltenen Informationen zu übermitteln;
  4. Kfz-Darlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang IV enthaltenen Informationen zu übermitteln;
  5. Kundendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang V enthaltenen Informationen zu übermitteln;
  6. Kreditkartendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VI enthaltenen Informationen zu übermitteln;
  7. Leasing an Einzelpersonen und/oder Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VII enthaltenen Informationen zu übermitteln.

Artikel 5 Häufigkeit der Meldungen

(1) Die in Artikel 3 Buchstaben a und d genannten Informationen werden vierteljährlich, nicht später als einen Monat nach dem Fälligkeitsdatum der Zinszahlung des betreffenden strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.

(2) Die in Artikel 3 Buchstaben b und c genannten Informationen werden unverzüglich nach der Ausgabe eines strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.

(3) Zusätzlich zu den in Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen veröffentlicht,

  1. sofern die in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 5 über Insidergeschäfte und Marktmissbrauch bestimmten Bedingungen auch in Bezug auf ein strukturiertes Finanzinstrument gelten, die meldende Stelle jede Offenlegung von Informationen gemäß diesem Artikel ebenfalls unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten;
  2. sofern Buchstabe a nicht zutrifft, die meldende Stelle jegliche maßgebliche Änderung oder Vorkommnisse unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten betreffend
    1. eine Verletzung der Verpflichtungen, die in den gemäß Artikel 3 Buchstabe b bereitgestellten Dokumenten festgelegt sind;
    2. strukturelle Merkmale, die erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben können;
    3. Risikomerkmale des strukturierten Finanzinstruments und der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Artikel 6 Meldeverfahren

(1) Die meldende Stelle übermittelt die Dateien gemäß dem Übermittlungssystem der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten und den von der ESMA auf ihrer Website bereitgestellten technischen Anweisungen.

(2) Die ESMA veröffentlicht diese technischen Anweisungen bis spätestens 1. Juli 2016.

(3) Die meldende Stelle speichert die Dateien, die an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt und von dieser empfangen wurden, für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in elektronischer Form. Diese Dateien werden den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe r der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten sektoralen zuständigen Behörden nach Aufforderung von der meldenden Stelle, vom Emittenten, Originator oder Sponsor bereitgestellt.

(4) Stellt die meldende Stelle oder der Emittent, der Originator oder der Sponsor faktische Fehler in den der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellten Daten fest, korrigiert sie/er die entsprechenden Daten unverzüglich.

Artikel 7 Meldungen im Zeitraum zwischen Inkrafttreten und Anwendung

(1) In Bezug auf die strukturierten Finanzinstrumente, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem Datum der Anwendung der vorliegenden Verordnung ausgegeben werden, erfüllen der Emittent, Originator und Sponsor die in dieser Verordnung festgelegten Meldepflichten nur hinsichtlich derjenigen strukturierten Finanzinstrumente, die zum Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung noch ausstehen.

(2) Emittent, Originator und Sponsor sind nicht verpflichtet, die gemäß dieser Verordnung erforderlichen Informationen zwischen dem Datum des Inkrafttretens und der Anwendung dieser Verordnung aufzubewahren.

Artikel 8 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2017.

Artikel 6 Absatz 2 gilt jedoch ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. September 2014

1) ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1).

3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).

4) Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 64).

5) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG , 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1).

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Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang I

Vermögenswerte

Feldname Statisch/
dynamisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Datum Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.
Pool-Kennung Statisch Text/ Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
Kreditkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator Statisch Text Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
Servicer-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z.B. weitere Kreditvergaben/ zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Immobilienkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z.B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).
Angaben zum Kreditnehmer
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers Statisch Liste Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller.
Primäreinkommen Statisch Numerisch Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete)
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen Statisch Liste Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen
Eigenschaften des Kredits
Kreditvergabedatum Statisch Datum/Numerisch Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
Kreditfälligkeit Dynamisch Datum/Numerisch Fälligkeitsdatum des Kredits
Zweck Statisch Liste Zweck des Kredits.
Kreditlaufzeit Statisch Numerisch Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
Währungsfestlegung des Kredits Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits
Ursprünglicher Saldo Statisch Numerisch Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren)
Aktueller Saldo Dynamisch Numerisch Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind.
Rückzahlungsmethode Statisch Liste Art der Kapitalrückzahlung
Zahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Zahlungsfälligkeit Dynamisch Numerisch Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit,

sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Zahlungsart Statisch Liste Art der Kapitalzahlung
Zinssatz
Zinssatzart Statisch Liste Art des Zinssatzes
Aktueller Zinsindex Dynamisch Liste Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
Aktueller Zinssatz Dynamisch Numerisch Aktueller Zinssatz (%)
Aktuelle Zinsmarge Dynamisch Numerisch Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).
Zinssatzanpassungsintervall Dynamisch Numerisch Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten)
Revisionsmarge 1 Dynamisch Numerisch Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum
Zinsrevisionsdatum 1 Dynamisch Datum/Numerisch Datum der nächsten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum).
Revisionsmarge 2 Dynamisch Numerisch Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum
Zinsrevisionsdatum 2 Dynamisch Datum/ Numerisch Datum der zweiten Zinssatzänderung
Revisionsmarge 3 Dynamisch Numerisch Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum
Zinsrevisionsdatum 3 Dynamisch Datum/Numerisch Datum der dritten Zinssatzänderung
Revidierter Zinsindex Dynamisch Liste Nächster Zinsindex
Immobilie und zusätzliche Sicherheit
Postleitzahl der Immobilie Statisch Text/Numerisch Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden.
Immobilienart Statisch Liste Art der Immobilie
Ursprüngliche Beleihung Statisch Numerisch Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.
Bewertungsbetrag Statisch Numerisch Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.
Ursprünglicher Bewertungstyp Statisch Liste Bewertungstyp bei Vergabe
Bewertungsdatum Statisch Datum/Numerisch Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
Aktuelle Beleihung Dynamisch Numerisch Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.
Aktueller Bewertungsbetrag Dynamisch Numerisch Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.
Aktuelle Bewertungsart Dynamisch Liste Aktuelle Art der Bewertung
Aktuelles Bewertungsdatum Dynamisch Datum/Numerisch Datum der letzten Bewertung
Angaben zur Performance
Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos
Rückstandssaldo Dynamisch Numerisch Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.
Rückstand in Monaten Dynamisch Numerisch Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
Rückstände vor 1 Monat Dynamisch Numerisch Rückstandssaldo (definiert gemäß "Rückstandssaldo") für den Vormonat
Rückstände vor 2 Monaten Dynamisch Numerisch Rückstandssaldo (definiert gemäß "Rückstandssaldo") vor zwei Monaten
Rechtsstreit Dynamisch Y/N Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist
Tilgungsdatum Dynamisch Datum/ Numerisch Datum, an dem das Konto getilgt wurde
Ausfall oder Zwangsvollstreckung Dynamisch Numerisch Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum Dynamisch Numerisch Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung
Veräußerungspreis Untergrenze Dynamisch Numerisch Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T
Veräußerungsverlust Dynamisch Numerisch Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch Numerisch Kumulierte Rückflüsse - nur bei Fällen mit Verlusten relevant

Angaben zur Anleihe

Feldname Statisch/ dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene
Berichtsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT
Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht
Felder bei Daten auf Sicherheitsebene
Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch Numerisch Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Prepayment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:

bild

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
Kontakt Statisch Text Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen Statisch Text Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Angaben zur Anleihe nach Tranche

Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Felder auf Tranchenebene
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum Dynamisch Datum Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt
Kapitalzahlungsdatum Dynamisch Datum Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt
Währung Statisch Text Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden
Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z.B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt
Anleiheemissionsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

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Daten auf Kreditebene - Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang II

Kredit

Feldname Statisch/ dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Kreditkennungen
Transaktionspool-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Datum Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios
Verbriefungsdatum Statisch Datum Emissionsdatum der Transaktion - Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe
Ursprüngliche Kreditbedingungen
Gruppenkennung Statisch Text/Numerisch Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird
Kredit-Servicer-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde
Prospektkennung für Kredit Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde
Kreditsponsor Statisch Text/Numerisch Sponsor für den Kredit
Kreditvergabedatum Statisch Datum Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
Kreditwährung Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits
Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum Statisch Numerisch Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung)
Ursprüngliche Kreditlaufzeit Statisch Numerisch Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum
Tilgungsbeginn Statisch Datum Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)
Zinsindexkennung Statisch Liste Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
Ursprünglicher Kreditzinssatz Statisch Numerisch Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden.
Erste Zinszahlungsfälligkeit Statisch Datum Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war
Kreditland Statisch Liste Land des Kredits
Kreditzweck Statisch Liste Zweck des Kredits
Hypothekarische Sicherheit Statisch Y/N Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert?
Kreditstatistik am Verbriefungsdatum
Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit) Statisch Numerisch Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben
Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum
Kreditzins am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Gesamtzinssatz (z.B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum
Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum Statisch Liste Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt?
Restlaufzeit am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum
Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum.
Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum Statisch Datum Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen.
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit) Statisch Numerisch Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben
Verlängerungsoption Dynamisch Y/N Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann
Dauer der kürzesten Verlängerungsoption Statisch Numerisch Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht
Art der Verlängerungsoption Statisch Liste Art der Verlängerungsoption
Angaben zur Sicherheit
Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum
Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Numerisch Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools
Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung Statisch Text/Numerisch Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum
Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Text/Numerisch Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool
Angaben zu Kreditkennzahlen
Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl "Zinsdeckungsquote" (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl "Schuldendeckungsquote" (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl "Beleihungsquote" bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit) Statisch Liste Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl "Zinsdeckungsquote" oder "Schuldendeckungsquote" bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist
Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit
Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit
Methode für Beleihungsquote (A-Kredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit
Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum
Einnahmen am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Betriebskosten am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld "Einnahmen am Verbriefungsdatum" minus "Betriebskosten am Verbriefungsdatum"). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Kapitalkosten am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben
NCF am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld "Nettoergebnis am Verbriefungsdatum" minus "Kapitalkosten am Verbriefungsdatum")
Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung Statisch Liste Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern "Einnahmen am Verbriefungsdatum" - "NCF am Verbriefungsdatum" verwendet wurde
ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum Statisch Liste Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird
Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum Statisch Liste Währung der Bewertung in "Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum"
Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.
Wirtschaftlicher Vermietungs- grad am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird.
Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum
Einziehung von Hinterlegungen Statisch Y/N Eingabe von "Y", wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist "N" einzugeben.
Einziehung von sonstigen Rückstellungen Statisch Y/N Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten?
Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis Statisch Y/N Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen?
Trigger für Hinterlegung Statisch Liste Art des Trigger-Ereignisses
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen Statisch Numerisch Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen
Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto Statisch Text Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto.
Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve Statisch Liste Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann
Hinterlegungswährung Statisch Liste Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder "Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum" und "Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen"
Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen
Gegenbesicherter Kredit Statisch Y/N Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47)
Substituierter Kredit Dynamisch Y/N Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum?
Datum der Substitution Dynamisch Datum Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution
Zulässige Kulanzfrist Statisch Numerisch Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet
Zusätzlicher Finanzierungsindikator Statisch Liste Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung?
Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum)
Zinssatzart Statisch Liste Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes
Code der Zinsmethode Statisch Liste "Tage"-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen
Nachträgliche Zinszahlung Statisch Y/N Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?
Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend) Statisch Liste Tilgungsart des A-Kredits
Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum)
Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend) Statisch Liste Tilgungsart des Gesamtkredits
Zinszuwachs zulässig Statisch Y/N Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden?


Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung Statisch Datum Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt
Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts Statisch Datum Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann
Enddatum der Vorfälligkeitsprämie Statisch Datum Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird
Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen Statisch Text/Numerisch Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24),
0,25 %(36).
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? Statisch Y/N Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?
Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? Statisch Y/N Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?
Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum)
Zinscap während Laufzeit Statisch Numerisch Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss
Zinsfloor während Laufzeit Statisch Numerisch Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss
Art des Kreditswaps Statisch Liste Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene
Anbieter des Kreditswaps Dynamisch Text Name des Anbieters des Kreditswap.
Art des Zinsswaps des Kredits Statisch Liste Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt
Art des Devisenswaps Statisch Liste Beschreibung der Art des Devisenswaps
Wechselkurs für Devisenswap Statisch Numerisch Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde
Startdatum des Kreditswaps Statisch Datum Startdatum des Kreditswaps
Enddatum des Kreditswaps Statisch Datum Enddatum des Kreditswaps
Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap Statisch Liste Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss
Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum)
Zahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen
Häufigkeit der Zinsanpassung Statisch Liste Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird
Häufigkeit der Zahlungsanpassung Statisch Liste Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird
Indexrückgriff in Tagen Statisch Numerisch Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt)
Indexfestsetzungsdatum Statisch Datum Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht
Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung
Kreditstruktur Statisch Liste Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z.B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert
Syndizierter Kredit Statisch Y/N Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit?
Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität Statisch Numerisch Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum
Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen Statisch Y/N Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen?
Korrespondenzbank der Syndizierung Statisch Text Korrespondenzbank
Sonstige Angaben zum Kredit
Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl Statisch Liste Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl
Kreditoriginator Statisch Text Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist
Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten Statisch Liste Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen
Regressmöglichkeit Statisch Y/N Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z.B. Bürge)?
Rundungscode Statisch Liste Methode der Zinsrundung
Rundungsinkrement Statisch Numerisch Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte
Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum Statisch Text Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum
Servicing-Standard Statisch Liste Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit?
Angaben zum Zahlungsdatum
Kreditzahlungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits.
Datum der vollständigen Zahlung Dynamisch Datum Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld "Kreditzahlungsdatum" eingegeben wurde.
Datum der Indexsatzanpassung Dynamisch Datum Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums
Nächstes Zahlungsanpassungsdatum Dynamisch Datum Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums
Kreditfälligkeitsdatum Dynamisch Datum Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen.
Nächstes Kreditzahlungsdatum Dynamisch Datum Datum der nächsten Kreditzahlung
Angaben zum Zinssatz
Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld "Kreditzahlungsdatum"
Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld "Kreditzahlungsdatum"
Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld "Kreditzahlungsdatum" (Summe der Felder "Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)" und "Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)" bei variabel verzinslichen Krediten)


Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Aktueller Zinssatz (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit
Nächster Indexsatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld "Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)"
Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld "Kreditzahlungsdatum"
Angaben zum Kapital
Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld "Kreditzahlungsdatum"
Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld "Kreditzahlungsdatum" zu leisten ist, z.B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen
Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld "Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)" minus "Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)")
Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.
Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind
Tatsächlich gezahltes Kapital Dynamisch Numerisch Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum
Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen
Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen
Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld "Kreditzahlungsdatum" zu leisten ist, z.B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen
Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A- Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre
Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann
Angaben zu Zinsen
Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren.
Zinsmehrzahlung/-minderzahlung Dynamisch Numerisch Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum
Sonstige Zinsanpassung Dynamisch Numerisch Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld "Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)", um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen
Negative Tilgung Dynamisch Numerisch Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe
Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
Tatsächliche Verzugszinsen Dynamisch Numerisch Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.
Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird.
Angaben zu Kapital und Zinsen
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder "Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)" und "Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)") - kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden.
Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum
Summe der sonstigen offenen Beträge Dynamisch Numerisch Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z.B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden
Summe der offenen Beträge Dynamisch Numerisch Summe der Felder "Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)" und "Summe der sonstigen offenen Beträge"
Tilgungs-Trigger erreicht Dynamisch Y/N Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht?
Aktuelle Tilgungsart Dynamisch Liste Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten
Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato
Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer Dynamisch Y/N Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen?
Letzte Einnahmen Dynamisch Numerisch Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien
Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt- )kredit basierend auf den Kreditunterlagen
Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
Letzte Zinsdeckungsquote (A- Kredit) Dynamisch Numerisch Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
Letzte Beleihungsquote (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen
Rückstellungsgesamtsaldo Dynamisch Numerisch Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld "Einziehung von sonstigen Rückstellungen" bei der Krediteinrichtung "Y" = Ja ist.
Hinterlegungs-Trigger eingetreten Dynamisch Y/N Angabe von "Y", wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von "N", wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden
Hinterlegte Beträge in aktueller Periode Dynamisch Numerisch Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden
Währung des Rückstellungssaldos Dynamisch Liste Währungsfestlegung des Rückstellungskontos
Hinterlegungswährung Statisch Liste Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos


Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung
Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung Dynamisch Datum Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind
Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung Dynamisch Liste Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde
Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene
Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) Dynamisch Text Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat
Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) Dynamisch Text/Numerisch Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum
Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene) Dynamisch Liste Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben.
Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) Dynamisch Numerisch Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag
Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) Dynamisch Numerisch Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag
Zu zahlende Zinsauflösungs- kosten an Kreditswap-Anbieter Dynamisch Numerisch Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps
Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap Dynamisch Numerisch Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer
Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter Dynamisch Numerisch Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden
Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap Dynamisch Datum Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap.
Swap-Details Dynamisch Text Details des Swaps
Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten
Status der Immobilien Dynamisch Liste Status der Immobilien
Kreditstatus Dynamisch Liste Status des Kredits (z.B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird.
Datum des Vollstreckungsbeginns Dynamisch Datum Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden
Code der Verwertungsstrategie Dynamisch Liste Verwertungsstrategie
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen Dynamisch Numerisch Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten
In Insolvenz Dynamisch Y/N Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz "Y", ansonsten "N").
Insolvenzdatum Dynamisch Datum Datum der Insolvenz
Datum des Eigentumsübergangs Dynamisch Datum Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde
Nettoerlöse bei Liquidation Dynamisch Numerisch Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt.
Liquidationskosten Dynamisch Numerisch Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen
Realisierter Verlust bei Verbriefung Dynamisch Numerisch Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen
Rückstand in Monaten Dynamisch Numerisch Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist
Ausfallbetrag Dynamisch Numerisch Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch Numerisch Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse
Special Servicing-Status Dynamisch Y/N Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing?
Ausfalldatum Dynamisch Datum Datum des Kreditausfalls
Liquidationswährung Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Liquidation
Verlustwährung Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Verluste
Währung der Ausfälle/Rückstände Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände
Angaben zu Kreditänderungen
Zustimmung der Investoren Dynamisch Y/N Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig?
Investorenversammlung geplant Dynamisch Datum An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?
Letztes Kreditveräußerungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.
Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum.
Datum der Annahme Dynamisch Datum Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat
Datum des Bewertungsabschlags Dynamisch Datum Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum)
Datum der letzten Änderung Dynamisch Datum Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde
Änderungscode Dynamisch Liste Art der Änderung
Geänderte Zahlungsrate Dynamisch Numerisch Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden.
Geänderter Kreditzinssatz Dynamisch Numerisch Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden.
Angaben zum Special Servicing
Servicer-Watchlist Dynamisch Datum Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.
Datum der letzten Übertragung an Special Servicer Dynamisch Datum Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.
Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer Dynamisch Datum Datum, an dem ein Kredit ein "korrigierter Hypothekenkredit" wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde.
Uneinbringlichkeit festgestellt Dynamisch Y/N Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind
Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag Dynamisch Datum Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.
Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag Dynamisch Datum Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.
Code der Watchlist-Kriterien Dynamisch Liste Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.
Währung der Gebühren Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Gebühren
Angaben zum Special Servicer
Name des Special Servicers Dynamisch Text Name des Special Servicers
Special Servicer geändert? Dynamisch Y/N Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben?
Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung Dynamisch Y/N Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt?
Daten zum Status von notleidenden Krediten
Ausfall oder Zwangsvollstreckung Dynamisch Y/N Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung?
Verzugsgrund Dynamisch Grund des Verzugs
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger Dynamisch Liste Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers
Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie
Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben Dynamisch Liste Art des Selbstbehalts
Gehalten durch Originator Dynamisch Numerisch Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen

Immobilie

Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben zur Immobiliensicherheit
Immobilienkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z.B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden.
Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung Dynamisch Text/Numerisch Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen.
Immobilienname Statisch Text/Numerisch Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z.B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden.
Adresse der Immobilie Statisch Text/Numerisch Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient
Ort der Immobilie Statisch Text Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet
Postleitzahl der Immobilie Statisch Text/Numerisch Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden.
Land der Immobilie Statisch Liste Land, in dem sich die Immobilie befindet
Typcode der Immobilie Statisch Liste Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
Baujahr Statisch Datum Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
Jahr der letzten Renovierung Dynamisch Datum Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Validierte Nettowohnfläche Dynamisch Y/N Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?
Anzahl der Einheiten/Betten/Räume Statisch Numerisch Für eine Immobilie des Typs "Mehrfamilienhaus" ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe- /Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt.
Immobilienstatus Dynamisch Liste Letzter Kreditstatus der Immobilie
Eigentumsform der Immobilie Statisch Liste Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben
Ablauf der Grundstückspacht Statisch Datum Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft
Zahlbare Grundstückspacht Dynamisch Numerisch Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.
Datum der letzten Bewertung Dynamisch Datum Datum der letzten Bewertung der Immobilie
Letzte Bewertung Dynamisch Numerisch Letzte Bewertung der Immobilie
Letzte Bewertungsbasis Dynamisch Liste Letzte Bewertungsbasis
Währung der Grundstückspacht Dynamisch Liste Währung der Grundstückspacht ("Zahlbare Grundstückspacht")
Währung der letzten Bewertung Dynamisch Liste Währung der letzten Bewertung ("Letzte Bewertung")
Angaben zum Verbriefungsdatum
Immobilien-Verbriefungsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum.
Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird
Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum Statisch Datum Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z.B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum
Bewertung am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben
Name des Gutachters bei Verbriefung Statisch Text Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat
Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum
Gewerbliche Fläche Dynamisch Numerisch Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
Wohnfläche Dynamisch Numerisch Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
Währung der Finanzdaten Dynamisch Liste Währungsfestlegung des Kredits
Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie
Aktueller zugewiesener Kreditanteil Dynamisch Numerisch Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein.
Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag Dynamisch Numerisch Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits
Letzte Finanzdaten zum Startdatum Dynamisch Datum Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Letzte Finanzdaten zum Enddatum Dynamisch Datum Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung Dynamisch Text/Numerisch Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden
Letzter Finanzindikator Dynamisch Liste Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen.
Letzte Einnahmen Dynamisch Numerisch Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Letzte Betriebskosten Dynamisch Numerisch Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien
Letztes Nettoergebnis Dynamisch Numerisch Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird
Letzter Investitionsaufwand Dynamisch Numerisch Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien
Letzter Nettofinanzstrom Dynamisch Numerisch Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird
Letzter Schuldendienstbetrag Dynamisch Numerisch Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis) Dynamisch Numerisch Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Vertragliche Jahresmieteinnahmen Dynamisch Numerisch Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden
Angaben zur Immobiliennutzung
Nutzung zum Datum Dynamisch Datum Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.)
Physische Nutzung am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
Letzte physische Nutzung Dynamisch Numerisch Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
Verfügbare Mieterdaten Dynamisch Y/N Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar?
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer Dynamisch Numerisch Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer ("First Break") Dynamisch Numerisch Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen


Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben zu den drei größten Mietern
% der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten
Größter Mieter nach Einnahmen (netto) Dynamisch Text/Numerisch Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete
Datum des Mietauslaufs des größten Mieters Dynamisch Datum Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Zahlbare Miete des größten Mieters Dynamisch Numerisch Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist
Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) Dynamisch Text/Numerisch Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters Dynamisch Datum Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters Dynamisch Numerisch Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist
Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) Dynamisch Text/Numerisch Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters Dynamisch Datum Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters Dynamisch Numerisch Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist
Währung der Miete Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Miete
Angaben zur Zwangsvollstreckung
Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung Dynamisch Datum Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum
Startdatum des Vollstreckungsverfahrens Dynamisch Datum Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde
Datum der Zwangsverwaltung Dynamisch Datum Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde

Angaben zur Anleihe

Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Allgemeine Angaben zur Anleihe
Transaktionspool-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools
Ausschüttungsdatum Statisch Datum Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche
Bezugsrechtsstichtag Statisch Datum Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/ oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
CUSIP (Regel 144A) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Allgemeine Kennnummer (Regel 144A) Statisch Text/Numerisch Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse
oder -tranche ausgegeben wird.
Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Anleiheemissionsdatum Statisch Datum Emissionsdatum der Anleihe
Gesetzliches Fälligkeitsdatum Statisch Datum Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Währung Statisch Liste Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird
Ursprünglicher Kapitalsaldo Statisch Numerisch Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum
Angaben zum Anleihewert
Nominell-Markierung Statisch Y/N "Y" für Nominell, "N", wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist
Anfänglicher Kapitalsaldo Statisch Numerisch Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode
Planmäßiges Kapital Statisch Numerisch Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
Außerplanmäßiges Kapital Dynamisch Numerisch Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
Gesamtkapitalausschüttung Dynamisch Numerisch Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
Tilgungsart Statisch Liste Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird
Dauer der Tilgungsfreiheit Statisch Numerisch Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten
Kapitalisierte Zinsen Dynamisch Numerisch Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung
Kapitalverlust Dynamisch Numerisch Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode
Kumulierte Kapitalverluste Dynamisch Numerisch Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben
Kapitalendsaldo Dynamisch Numerisch Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode
Zahlungsfaktor der Anleihe Dynamisch Numerisch Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen
Endfaktor der Anleihe Dynamisch Numerisch Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen
Nächstes Anleihezahlungsdatum Dynamisch Datum Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche
Angaben zu den Anleihezinsen
Indexzinssatzart Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex
Aktueller Indexsatz Dynamisch Numerisch Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle.
Zuwachsmethode Statisch Liste Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird
Aktuelle Zuwachstage Dynamisch Numerisch Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind
Aufgelaufene Zinsen Dynamisch Numerisch Betrag der aufgelaufenen Zinsen
Geltender "Available Funds Cap" Statisch Y/N Unterliegt die Anleiheklasse einem "Available Funds Cap" (AFC)-Mechanismus?
Bewertungsabschlag Dynamisch Numerisch Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist
Kumulierter Bewertungsabschlag Dynamisch Numerisch Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag
Sonstige Zinsausschüttung Dynamisch Numerisch Sonstige spezifische Aufzinsung
Aktueller Zinsausfall Dynamisch Numerisch Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse
Kumulierter Zinsausfall Dynamisch Numerisch Kumulierter Zinsausfall bis dato
Gesamtzinsausschüttung Dynamisch Numerisch Summe der geleisteten Zinszahlungen
Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen Dynamisch Numerisch Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode
Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen Dynamisch Numerisch Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind
Langfristig nicht gezahlte Zinsen Dynamisch Numerisch Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind
AFC-Trigger-Ereignis Dynamisch Y/N Ist ein "Available Funds Cap (AFC)"-Trigger-Ereignis eingetreten?
Indexsatz der nächsten Periode Dynamisch Numerisch Wert des Indexsatzes der nächsten Periode
Nächstes Indexanpassungsdatum Dynamisch Datum Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode
Angaben zur Liquiditätsfazilität
Liquiditätsfazilität - Anfangssaldo Dynamisch Numerisch Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität
Anpassungen der Liquiditätsfazilität Dynamisch Numerisch Anpassungen der Liquiditätsfazilität
Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität Dynamisch Numerisch Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität
Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität Dynamisch Numerisch Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität
Liquiditätsfazilität - Endsaldo Dynamisch Numerisch Endsaldo der Liquiditätsfazilität
Währung der Liquiditätsfazilität Dynamisch Liste Währung der Liquiditätsfazilität

.

Daten auf Kreditebene - Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang III

Vermögenswerte

Feldname Statisch/
dynamisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Datum Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios
Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion
Kreditkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jeden Kredit
Originator Statisch Text Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
Servicer-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
Name des Servicers Dynamisch Text Name des Servicers
Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z.B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt)
Angaben zum Schuldner
Land Statisch Liste Land der ständigen Niederlassung
Postleitzahl Statisch Text Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.
Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners Statisch Liste
Basel III-Segment des Kreditnehmers Statisch Liste
Verbunden mit Originator? Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
Art des Vermögenswerts Statisch Liste
Rang Dynamisch Liste
Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD) Dynamisch Numerisch Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen
NACE-Branchencode Statisch Text/Numerisch NACE-Code der Branche des Kreditnehmers
Eigenschaften des Mietvertrags
Kreditvergabedatum Statisch Datum Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
Endgültiges Fälligkeitsdatum Statisch Datum Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits
Währungsfestlegung des Kredits Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits
Abgesicherter Kredit Dynamisch Y/N Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?
Ursprünglicher Kreditsaldo Statisch Numerisch Ursprünglicher Gesamtkreditsald.
Aktueller Saldo Dynamisch Numerisch Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools.

Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Verbriefter Kreditbetrag Statisch Numerisch Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum
Kapitalzahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Tilgungsart Dynamisch Liste Tilgungsart
Art des Kredits Statisch Liste
Schlussrate Dynamisch Numerisch Höhe der Schlussrate
Zahlungsart Dynamisch Liste
Zinssatz
Aktueller Zinssatz Dynamisch Numerisch Aktueller Zinssatz (%)
Zinscap Dynamisch Numerisch Zinscap (%)
Zinsfloor Statisch Numerisch Zinsfloor (%)
Zinssatzart Dynamisch Liste Zinssatzart
Aktueller Zinsindex Dynamisch Liste Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
Aktuelle Zinsmarge Dynamisch Numerisch Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen)
Zinsanpassungsperiode Statisch Liste
Angaben zur Performance
Zinsrückstände Dynamisch Numerisch Aktueller Saldo der Zinsrückstände
Zinsrückstand in Tagen Dynamisch Numerisch Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
Kapitalrückstände Dynamisch Numerisch Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge
Kapitalrückstand in Tagen Dynamisch Numerisch Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion Dynamisch Y/N Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt
Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III Dynamisch Y/N Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) Dynamisch Liste Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III
Ausfalldatum Dynamisch Datum Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion
Ausfallbetrag Dynamisch Numerisch Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch Numerisch Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten
Zugewiesene Verluste Dynamisch Numerisch Verluste, die bis dato zugewiesen wurden
Datum der Verlustzuweisung Dynamisch Datum Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde

Tilgungsprofil

Feldname Statisch/
dynamisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Offener Saldo Periode 1 Dynamisch Numerisch Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
Datum des offenen Saldos Periode 1 Dynamisch Datum Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist
Offener Saldo Periode (2 bis 120) Dynamisch Numerisch Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120) Dynamisch Datum Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist

Sicherheit

Feldname Statisch/
dynamisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Sicherheit
Kennung der Sicherheit Statisch Text Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator
Kreditkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld "Kreditkennung" übereinstimmen.
Art des Wertpapiers Statisch Liste Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?
Art der Sicherheit Statisch Liste Art der Sicherheit
Ursprünglicher Bewertungsbetrag Statisch Numerisch Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
Ursprüngliches Bewertungsdatum Statisch Datum Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
Aktuelles Bewertungsdatum Dynamisch Datum Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.
Ursprünglicher Bewertungstyp Statisch Liste Bewertungstyp bei Vergabe
Rang Dynamisch Text
Postleitzahl der Immobilie Statisch Text Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.
Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung Statisch Liste
Währung der Sicherheit Statisch Liste Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in "Wert der Sicherheit" sein.
Anzahl der Sicherheiten für Kredit Dynamisch Numerisch Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.

Angaben zur Anleihe

Feldname Dynamisch/
statisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene
Berichtsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde
Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht
Felder bei Daten auf Sicherheitsebene
Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch Numerisch Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.
Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
Kontakt Statisch Text Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen Statisch Text Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Angaben zur Anleihe nach Tranche

Feldname Statisch/
dynamisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Felder auf Tranchenebene
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Zinszahlungsdatum Dynamisch Datum Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg.
Kapitalzahlungsdatum Dynamisch Datum Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt
Währung der Anleihe Statisch Text Währungsfestlegung der Anleihe
Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z.B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt
Gesetzliche Fälligkeit Statisch Datum Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Anleiheemissionsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

.

Daten auf Kreditebene - Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang IV

Vermögenswerte

Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Transaktionsspezifische Angaben
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch JJJJ-MM-TT Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
Name des Servicers Dynamisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet
Name des Backup-Servicers Dynamisch Text Name des Backup-Servicers
Angaben auf Kredit- oder Leasingebene
Kredit- oder Leasingkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator Statisch Text Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat
Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer
Gruppenunternehmenkennung Dynamisch Text Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers
Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers Statisch Liste Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers
Primäreinkommen Statisch 9(11).99 Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers
Währung des Primäreinkommens Statisch Liste Währungsfestlegung des Einkommens
Tilgungsart Dynamisch Liste Tilgungsart
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen Statisch Liste Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
Geografische Region Statisch Liste Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist
Vergabedatum Statisch JJJJ-MM Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns
Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit Dynamisch JJJJ-MM Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings
Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit Statisch Numerisch Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
Pool-Transferdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde
Ursprünglicher Kapitalsaldo Statisch 9(11).99 Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
Aktueller ausstehender Saldo Dynamisch 9(11).99 Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.
Planmäßige Zahlungsfälligkeit Dynamisch 9(11).99 Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).
Planmäßige Zahlungshäufigkeit Dynamisch Liste Planmäßige Zahlungshäufigkeit.
Anzahlungsbetrag Statisch 9(11).99 Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen)
Ursprüngliche Beleihung Statisch 9(3).99 Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden
Produktart Statisch Liste Produktart
Preis bei Kaufoption Statisch 9(11).99 Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen
Zinsanpassungsintervall Statisch 9(2).99 Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing
Aktueller Zins- oder Diskontsatz Dynamisch 9(4).9(5) Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)
Aktuelle Zinssatzbasis Dynamisch Liste Aktuelle Zinssatzbasis
Aktuelle Zinsmarge Dynamisch 9(4).9(5) Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).
Diskontsatz Statisch 9(4).9(5) Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)
Fahrzeughersteller Statisch Text Markenname des Fahrzeugherstellers
Fahrzeugmodell Statisch Text/Numerisch Name des Fahrzeugmodell.
Neu- oder Gebrauchtfahrzeug Statisch Liste Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs Statisch 9(11).99 Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.
Verbriefter Restwert Statisch 9(11).99 Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs Dynamisch 9(11).99 Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.
Kundentyp Statisch Liste Rechtsform des Kunden
Zahlungsmethode Dynamisch Liste Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
Streichungsdatum aus Pool Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z.B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
Zinscap Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
Zinsfloor Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo der Rückstände
Rückstand in Monaten Dynamisch 9(5).99 Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
Ausfalldatum Dynamisch JJJJ-MM Datum des Ausfalls
Ausfallbetrag (brutto) Dynamisch 9(11).99 Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto
Veräußerungspreis Dynamisch 9(11).99
Veräußerungsverlust Dynamisch 9(11).99 Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
Tilgungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde
Restwertverluste Dynamisch 9(11).99 Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs
Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos

Angaben zur Anleihe

Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Anleiheebene
Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo Dynamisch Y/N Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote Dynamisch 9(3).99 Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
Kumulierte Bruttoausfälle - Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra.
Kumulierte Rückflüsse - Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag
Enddatum der revolvierenden Periode Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Angaben zur Anleihe nach Tranche

Feldname Dynamisch/
Statisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Tranchenebene
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche
Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z.B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt
Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Anleiheemissionsdatum Statisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.
Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

.

Daten auf Kreditebene - Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang V

Vermögenswerte

Feldname Dynamisch/
statisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Transaktionsspezifische Angaben
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch JJJJ-MM-TT Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
Name des Servicers Dynamisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
Name des Backup-Servicers Dynamisch Text Name des Backup-Servicers
Angaben auf Kreditebene
Kreditkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool
Originator Statisch Text Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen.
Währungsfestlegung des Kredits Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits
Gesamtkreditlimit Dynamisch 9(11).99 Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften - maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte
Revolvierendes Enddatum - Kredit Dynamisch JJJJ-MM Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften - Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers Statisch Liste Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers
Primäreinkommen Statisch 9(11).99 Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1.000 Einheiten gerundet werden.
Währung des Primäreinkommens Statisch Liste Währungsfestlegung des Einkommens
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen Statisch Liste Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
Geografische Region Statisch Liste Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist
Vergabedatum Statisch JJJJ-MM Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
Voraussichtliche Kreditfälligkeit Dynamisch JJJJ-MM Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits
Ursprüngliche Kreditlaufzeit Statisch Numerisch Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
Pool-Transferdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde
Ursprünglicher Kapitalsaldo Statisch 9(11).99 Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo Dynamisch 9(11).99 Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen
Planmäßige Zahlungsfälligkeit Dynamisch 9(11).99 Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)
Planmäßige Zahlungshäufigkeit Dynamisch Liste Zahlungshäufigkeit
Rückzahlungsmethode Dynamisch Liste Art der Kapitalrückzahlung
Zinsanpassungsintervall Statisch 9(2).99 Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen
Aktueller Zinssatz Dynamisch 9(4).9(8) Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.
Aktuelle Zinssatzbasis Dynamisch Liste Aktuelle Zinssatzbasis
Aktuelle Zinsmarge Dynamisch 9(4).9(5) Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz.
Anzahl der Kreditnehmer Dynamisch Numerisch Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen Dynamisch 9(3).99 Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben.
Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung Dynamisch 9(3).99 Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.
Kundentyp Statisch Liste Kundentyp bei Vergabe
Zahlungsmethode Dynamisch Liste Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
Datum der Streichung aus Pool Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z.B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
Angestellter Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators?
Zinscap Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.
Zinsfloor Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.
Angaben zur Performance
Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden
Rückstand in Monaten Dynamisch 9(5).99 Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off- Datum des Pools im Rückstand ist
Ausfalldatum Dynamisch JJJJ-MM Datum des Ausfalls
Ausfallbetrag (brutto) Dynamisch 9(11).99 Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
Tilgungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde
Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos
Saldo der kapitalisierten Rückstände Dynamisch 9(11).99 Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden

Angaben zur Anleihe

Feldname Dynamisch/
statisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene
Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo Dynamisch Y/N Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch 9(3).99 Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert: 1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr) Prozentzeichen nicht angeben.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
Kumulierte Bruttoausfälle - Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag
Kumulierte Rückflüsse - Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag
Enddatum der revolvierenden Periode Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Angaben zur Anleihe nach Tranche

Feldname Dynamisch/
statisch		 Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Tranchenebene
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche
Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt
Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Emissionsdatum der Anleihen Statisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden
Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

.

Daten auf Kreditebene - Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang VI

Vermögenswerte

Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Transaktionsspezifische Angaben
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch JJJJ-MM-TT Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios, z.B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc
Name des Servicers Statisch Text/Numerisch Name des Servicers für das Konto
Name des Backup-Servicers Dynamisch Text/Numerisch Name des Backup-Servicers
Veräußerer Statisch Text/Numerisch Name des Veräußerers
Transaktionsart Statisch Liste Eigenständig, Master Trust - Capitalist, Master Trust - Socialist oder Sonstige
Angaben auf Kreditebene
Kontokennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden
Originator Statisch Text/Numerisch Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben.
Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein.
Währungsfestlegung der Forderung Statisch Liste Währung, in der die Forderung festgelegt ist
Pool-Transferdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers Statisch Liste Liste
Währung des Primäreinkommens Statisch Liste Währungsfestlegung des Primäreinkommens
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen Statisch Liste Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
Geografische Region Dynamisch Liste Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist
Angestellter Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers?
Kontoeröffnungsdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto eröffnet wurde
Aktueller Gesamtsaldo Dynamisch 9(11).99 Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)?
Gesamtkreditlimit Dynamisch 9(11).99 Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto?
Planmäßige Zahlungshäufigkeit Dynamisch Liste Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht?
Nächste vertragliche Mindestzahlung Dynamisch 9(11).99 Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist
Aktueller gemischter Betrag Dynamisch 9(3).99 Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%)
Aktuelle Zinssatzbasis Dynamisch Liste Aktuelle Zinssatzbasis
Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos
Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden
Saldo der kapitalisierten Rückstände Dynamisch 9(11).99 Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden
Rückstand in Tagen Dynamisch Numerisch Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
Zahlungsmethode Dynamisch Liste Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
Abbuchungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum des Ausfalls
Ursprünglicher Ausbuchungs- betrag Dynamisch 9(11).99 Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse - nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben.

Angaben zu Pool und Anleihe

Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen)
Bruttoausbuchungen in der Periode Dynamisch 9(11).99 Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers
Rückflüsse in der Periode Dynamisch 9(11).99 Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode
Zahlungsrückstände 30-59 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 60-89 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 90-119 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 120-149 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 150-179 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 180+ Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Verwässerungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen
Einnahmeneinziehungen in der Periode Dynamisch 9(11).99 Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode
Kapitaleinziehungen in der Periode Dynamisch 9(11).99 Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode
Trigger-Ereignis? Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw.
SPV Größe - Wert Dynamisch 9(11).99 Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
SPV Größe - Anzahl der Konten Dynamisch 9(11).99 Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
SPV Größe - Wert - Nur Kapital Dynamisch 9(11).99 Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off- Datum Eigentumsansprüche haben
Forderungssaldo Dynamisch 9(11).99 Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind
Anteil des Übertragenden % Dynamisch 9(3).99 Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz
Zinsüberschuss Dynamisch 9(11).99 Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen
Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde
Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts)
Name der Serie Statisch Text/Numerisch Name der Serie, falls Teile eines Master Trust
Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%) Dynamisch 9(3).9(5) Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz
Dieser Serie zugewiesene Einnah- men Dynamisch 9(11).99 Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden
Zinsüberschuss Dynamisch 9(11).99 Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Angaben zur Anleihe nach Tranche

Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie)
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z.B. Serie 2012 Klasse A1a usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche
Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten
Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Emissionsdatum der Anleihen Statisch JJJJ-MM-TT Emissionsdatum dieser Anleihe
Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind
Name der Serie Statisch Text/Numerisch Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben.

.

Daten auf Kreditebene - Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente Anhang VII


Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Transaktionsspezifische Angaben
Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch JJJJ-MM-TT Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
Name des Servicers Dynamisch Text/Numerisch Name des Servicers
Name des Backup-Servicers Dynamisch Text Name des Backup-Servicers
Angaben auf Leasingebene
Leasingkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator Statisch Text Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben.
Kennung des Leasingnehmers Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können
Gruppenunternehmenkennung Dynamisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens
Währungsfestlegung des Leasings Statisch Liste Währungsfestlegung des Leasings
Land Statisch Liste Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers
Geografische Region Statisch Liste Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist
Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers Statisch Liste Rechtsform des Leasingnehmers
Basel III-Segment des Kreditnehmers Statisch Liste Unternehmen (1).
Verbunden mit Originator? Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
Syndiziert? Statisch Y/N Ist das Leasing syndiziert?
Bankinternes Rating Dynamisch 99(3).99 Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit
Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners Dynamisch JJJJ-MM Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in "Bankinternes Rating" angegeben
Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) Dynamisch 9(3).99 Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben.
NACE-Branchencode Statisch Text/Numerisch NACE-Code der Branche des Kreditnehmers
Subventioniert Dynamisch Y/N Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)?
Datum der Streichung aus Pool Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z.B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
Eigenschaften des Leasings
Leasingvergabedatum Statisch JJJJ-MM Datum der Leasingvergabe
Datum der Leasingfälligkeit Dynamisch JJJJ-MM Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit
Pool-Transferdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools
Leasinglaufzeit Statisch 99(4).99 Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
Ursprünglicher Kapitalsaldo Statisch 9(11).99 Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo Dynamisch 9(11).99 Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind
Verbriefter Restwert Statisch 9(11).99 Restwert, der lediglich verbrieft wurde
Rückzahlungsmethode Statisch Liste Art der Kapitalrückzahlung
Kapitalzahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Zahlungsfälligkeit Dynamisch 9(11).99 Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)
Preis bei Kaufoption Statisch 9(11).99 Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld "Verbriefter Restwert" angegeben wird
Anzahlungsbetrag Statisch 9(11).99 Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen)
Tilgungsart Dynamisch Liste Tilgungsart
Zahlungsmethode Dynamisch Liste Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
Produktart Statisch Liste Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers.
Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts Dynamisch 9(11).99 Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde
Zinssatz
Zinsanpassungsintervall Statisch 9(2).99 Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen
Aktueller Zins- oder Diskontsatz Dynamisch 9(4).9(5) Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist
Aktuelle Zinssatzbasis Dynamisch Liste Aktuelle Zinssatzbasis
Aktuelle Zinsmarge Dynamisch 9(4).9(5) Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist
Diskontsatz Statisch 9(4).9(5) Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde
Zinscap Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.
Zinsfloor Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.


Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben zur Performance
Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.
Rückstand in Monaten Dynamisch 9(5).99 Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing Dynamisch Y/N Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III Dynamisch Y/N Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) Dynamisch Liste Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III
Ausfalldatum Dynamisch JJJJ-MM Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers
Ausfallbetrag Dynamisch 9(11).99 Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
Zugewiesene Verluste Dynamisch 9(11).99 Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.
Tilgungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde
Datum der Verlustzuweisung Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.
Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos
Rückstände vor 1 Monat Dynamisch 9(11).99 Rückstandssaldo (definiert gemäß "Rückstandssaldo") für den Vormonat
Rückstände vor 2 Monaten Dynamisch 9(11).99 Rückstandssaldo (definiert gemäß "Rückstandssaldo") vor zwei Monaten
Klage Dynamisch Y/N Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf "N" zurückgesetzt werden)
Veräußerungspreis Dynamisch 9(11).99 Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing
Veräußerungsverlust Dynamisch 9(11).99 Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
Restwertverluste Dynamisch 9(11).99 Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts
Sicherheit
Land des Vermögenswerts Statisch Liste Land, in dem sich der Vermögenswert befindet
Hersteller des Vermögenswerts Statisch Text Name des Herstellers
Name/Modell des Vermögenswerts Statisch Text Name des Vermögenswerts/Modell
Neuer oder gebrauchter Vermögenswert Statisch Liste Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe
Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts Statisch 9(11).99 Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe
Art des Vermögenswerts Statisch Liste Art des Vermögenswerts
Ursprünglicher Bewertungsbetrag Statisch 9(11).99 Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe
Ursprünglicher Bewertungstyp Statisch Liste Bewertungstyp bei Leasingvergabe
Ursprüngliches Bewertungsdatum Statisch JJJJ-MM Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe
Aktualisierter Bewertungsbetrag Dynamisch 9(11).99 Letzte Bewertung des Vermögenswerts
Aktualisierter Bewertungstyp Dynamisch Liste Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum
Aktualisiertes Bewertungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.

Angaben zur Anleihe

Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene
Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo Dynamisch Y/N Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch 9(3).99 Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
Kumulierte Bruttoausfälle - Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag
Kumulierte Rückflüsse - Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag
Enddatum der revolvierenden Periode Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Angaben zur Anleihe nach Tranche

Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien
Angaben auf Tranchenebene
Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde
Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche
Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt
Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Emissionsdatum der Anleihen Statisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden
Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

.

Investorenberichte Anhang VIII

Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen:

  1. Performance des Vermögenswerts;
  2. ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme;
  3. Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status;
  4. Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings;
  5. Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird;
  6. Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden;
  7. Angaben zu Swaps (z.B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten;
  8. Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z.B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen);
  9. LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments;
  10. Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt.
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