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8. C 43.00 - Alternative Aufgliederung der Bestandteile der Risikomessgröße für die Verschuldungsquote (LR4)

Die Institute melden die Risikopositionswerte für die Verschuldungsquote in LR4 ggf. nach Anwendung von Ausnahmen in den folgenden Feldern (LRCalc): {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} und {260;010}.
Um eine Doppelzählung zu vermeiden, beachten die Institute die im folgenden Absatz aufgeführte Gleichung:
Die von den Instituten nach Absatz 29 zu beachtende Gleichung lautet: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].

Zeile und Spalte	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
{010;010}	Außerbilanzielle Posten; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote, berechnet als Summe aus {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} und {LRCalc;180;010} ohne die gemäß Artikel 429 Absatz 7 CRR ausgenommenen jeweiligen gruppeninternen Risikopositionen (Einzelbasis).
{010;020}	Außerbilanzielle Posten; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Der risikogewichtete Risikopositionsbetrag der außerbilanziellen Posten - ohne SFTs und Derivate - nach dem Standardansatz und dem IRB-Ansatz. Für Risikopositionen nach dem Standardansatz ermitteln die Institute den risikogewichteten Positionsbetrag gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 CRR. Für Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz ermitteln die Institute den risikogewichteten Positionsbetrag gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 3 CRR.
{020;010}	Handelsfinanzierung; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf handelsfinanzierungsbezogene außerbilanzielle Posten. Für die in LR4 zu meldenden Angaben beziehen sich die handelsfinanzierungsbezogenen außerbilanziellen Posten auf ausgegebene und bestätigte kurzfristige und sich selbst liquidierende Import- und Exportakkreditive und ähnliche Geschäfte.
{020;020}	Handelsfinanzierung; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Der risikogewichtete Risikopositionswert der handelsfinanzierungsbezogenen außerbilanziellen Posten - ohne SFTs und Derivate. Für die in LR4 zu meldenden Angaben beziehen sich die handelsfinanzierungsbezogenen außerbilanziellen Posten auf ausgegebene und bestätigte kurzfristige und sich selbst liquidierende Import- und Exportakkreditive und ähnliche Geschäfte.
{030;010}	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf außerbilanzielle Posten, die die Handelsfinanzierung im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems betreffen. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bezieht sich der Begriff öffentliches Exportkreditversicherungssystem auf öffentliche Unterstützung, die vom Staat oder einer anderen Stelle, wie zum Beispiel einer Exportversicherungsagentur, in Form von, unter anderem, Direktkrediten/-finanzierungen, Refinanzierungen, Zinszuschüssen (wenn über die gesamte Laufzeit des Kredits ein Festzinssatz garantiert wird), Finanzierungen von Hilfsmaßnahmen (Kredite und Zuschüsse), Exportkreditversicherungen und -garantien zur Verfügung gestellt wird.
{030;020}	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Der risikogewichtete Positionswert der außerbilanziellen Posten - ohne SFTs und Derivate -, die die Handelsfinanzierung im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems betreffen. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bezieht sich der Begriff öffentliches Exportkreditversicherungssystem auf öffentliche Unterstützung, die vom Staat oder einer anderen Stelle, wie zum Beispiel einer Exportversicherungsagentur, in Form von, unter anderem, Direktkrediten/-finanzierungen, Refinanzierungen, Zinszuschüssen (wenn über die gesamte Laufzeit des Kredits ein Festzinssatz garantiert wird), Finanzierungen von Hilfsmaßnahmen (Kredite und Zuschüsse), Exportkreditversicherungen und -garantien zur Verfügung gestellt wird.
{040;010}	Derivate und SFTs, die einer produktübergreifenden Nettingvereinbarung unterliegen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Derivate und SFTs, falls diese Geschäfte einer produktübergreifenden Nettingvereinbarung im Sinne von Artikel 272 Nummer 25 CRR unterliegen.
{040;020}	Derivate und SFTs, die einer produktübergreifenden Nettingvereinbarung unterliegen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Die nach Teil 3 Titel II CRR berechneten risikogewichteten Positionsbeträge in Bezug auf das Kreditrisiko und das Gegenparteiausfallrisiko für Derivate und SFTs, einschließlich der außerbilanziellen, falls diese Geschäfte einer produktübergreifenden Nettingvereinbarung im Sinne von Artikel 272 Nummer 25 CRR unterliegen.
{050;010}	Derivate, die keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung unterliegen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote bei Derivaten, falls diese Geschäfte keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung im Sinne von Artikel 272 Nummer 25 CRR unterliegen.
{050;020}	Derivate, die keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung unterliegen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Die nach Teil 3 Titel II CRR berechneten risikogewichteten Positionsbeträge in Bezug auf das Kreditrisiko und das Gegenparteiausfallrisiko für Derivate, einschließlich der außerbilanziellen, falls diese Geschäfte keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung im Sinne von Artikel 272 Nummer 25 CRR unterliegen.
{060;010}	SFTs, die keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung unterliegen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf SFTs, falls diese Geschäfte keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung im Sinne von Artikel 272 Nummer 25 CRR unterliegen.
{060;020}	SFTs, die keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung unterliegen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Die nach Teil 3 Titel II CRR berechneten risikogewichteten Positionsbeträge in Bezug auf das Kreditrisiko und das Gegenparteiausfallrisiko für SFTs, einschließlich der außerbilanziellen, falls diese Geschäfte keiner produktübergreifenden Nettingvereinbarung im Sinne von Artikel 272 Ziffer 25 CRR unterliegen.
{065;010}	Positionsbeträge aus der zusätzlichen Behandlung für Kreditderivate - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Entspricht der Differenz zwischen {LRCalc;130;010} und {LRCalc;140;010} ohne die gemäß Artikel 429 Absatz 7 CRR ausgenommenen jeweiligen gruppeninternen Risikopositionen (Einzelbasis).
{070;010}	Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf die in {LRCalc;190;010} ausgewiesenen Posten, ohne Positionen, die nicht dem Handelsbuch zuzurechnen sind.
{070;020}	Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) Eigenmittelanforderungen multipliziert mit 12,5 in Bezug auf die Positionen, die Teil 3 Titel IV CRR unterliegen.
{080;010}	Gedeckte Schuldverschreibungen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen im Sinne von Artikel 129 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{080;020}	Gedeckte Schuldverschreibungen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen im Sinne von Artikel 161 Absatz 1 Buchstabe d CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{080;030}	Gedeckte Schuldverschreibungen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen nach Artikel 129 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{080;040}	Gedeckte Schuldverschreibungen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen nach Artikel 161 Absatz 1 Buchstabe d der CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{090,010}	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Summe der Felder {100,010} bis {130,010}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{090;020}	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Summe der Felder {100,020} bis {130,020}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{090;030}	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Summe der Felder {100,030} bis {130,030}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{090;040}	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Summe der Felder {100,040} bis {130,040}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{100;010}	Staaten und Zentralbanken - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Staaten oder Zentralbanken im Sinne von Artikel 114 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{100;020}	Staaten und Zentralbanken - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Staaten oder Zentralbanken im Sinne von Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{100;030}	Staaten und Zentralbanken - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag für Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Staaten oder Zentralbanken im Sinne von Artikel 114 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{100;040}	Staaten und Zentralbanken - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag für Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken im Sinne von Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{110;010}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften handelt, die gemäß Artikel 115 Absätze 2 und 4 CRR wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{110;020}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften gemäß Artikel 147 Absatz 3 Buchstabe a CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{110;030}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften handelt, die gemäß Artikel 115 Absätze 2 und 4 CRR wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{110;040}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften gemäß Artikel 147 Absatz 3 Buchstabe a CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{120;010}	Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen gemäß Artikel 117 Absatz 2 und Artikel 118 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{120;020}	Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen gemäß Artikel 147 Absatz 3 Buchstaben b und c CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{120;030}	Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen gemäß Artikel 117 Absatz 2 und Artikel 118 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{120;040}	Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen gemäß Artikel 147 Absatz 3 Buchstaben b und c CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{130;010}	Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Artikel 116 Absatz 4 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{130;020}	Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionsbetrag für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Artikel 147 Absatz 3 Buchstabe a CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{130;030}	Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Artikel 116 Absatz 4 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{130;040}	Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Artikel 147 Absatz 3 Buchstabe a CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{140;010}	Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Summe der Felder {150,010} bis {170,010}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{140;020}	Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Summe der Felder {150,020} bis {170,020}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{140;030}	Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Summe der Felder {150,030} bis {170,030}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{140;040}	Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Summe der Felder {150,040} bis {170,040}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{150;010}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften handelt, die gemäß Artikel 115 Absätze 1, 3 und 5 CRR nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{150;020}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften handelt, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten gemäß Artikel 147 Absatz 4 Buchstabe a CRR behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{150;030}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften handelt, die gemäß Artikel 115 Absätze 1, 3 und 5 CRR nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{150;040}	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften handelt, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten gemäß Artikel 147 Absatz 4 Buchstabe a CRR behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{160;010}	Multilaterale Entwicklungsbanken, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken gemäß Artikel 117 Absätze 1 und 3 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{160;020}	Multilaterale Entwicklungsbanken, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken handelt, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten gemäß Artikel 147 Absatz 4 Buchstabe c CRR behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{160;030}	Multilaterale Entwicklungsbanken, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken gemäß Artikel 117 Absätze 1 und 3 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{160;040}	Multilaterale Entwicklungsbanken, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken handelt, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten gemäß Artikel 147 Absatz 4 Buchstabe c CRR behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{170;010}	Öffentliche Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Artikel 116 Absätze 1, 2, 3 und 5 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{170;020}	Öffentliche Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um unter Artikel 147 Absatz 4 Buchstabe b CRR fallende Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen handelt, die nicht wie Staaten behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{170;030}	Öffentliche Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Artikel 116 Absätze 1, 2, 3 und 5 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{170;040}	Öffentliche Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um unter Artikel 147 Absatz 4 Buchstabe b CRR fallende Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen handelt, die nicht wie Staaten behandelt werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{180;010}	Institute - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Instituten gemäß Artikel 119 bis 121 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{180;020}	Institute - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Instituten gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe b CRR handelt und bei denen es sich nicht um Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen gemäß Artikel 161 Absatz 1 Buchstabe d CRR handelt und die nicht unter Artikel 147 Absatz 4 Buchstaben a bis c CRR fallen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{180;030}	Institute - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Instituten gemäß den Artikeln 119 bis 121 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{180;040}	Institute - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Instituten gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe b CRR handelt und bei denen es sich nicht um Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen gemäß Artikel 161 Absatz 1 Buchstabe d CRR handelt und die nicht unter Artikel 147 Absatz 4 Buchstaben a bis c CRR fallen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{190;010}	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen gemäß Artikel 124 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{190;020}	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c oder um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{190;030}	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen gemäß Artikel 124 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{190;040}	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c oder um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{200;010}	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um vollständig durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen gemäß Artikel 125 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{200;020}	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c oder um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{200;030}	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um vollständig durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen gemäß Artikel 125 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{200;040}	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c oder um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{210;010}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 123 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{210;020}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{210;030}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 123 CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{210;040}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{220;010}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft (KMU) - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Artikel 123 CRR handelt. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{220;020}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft (KMU) - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen bestehen und nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{220;030}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft (KMU) - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Artikel 123 CRR handelt. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{220;040}	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft (KMU) - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d CRR handelt, falls diese Risikopositionen gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen bestehen und nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{230;010}	Unternehmen; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Summe der Felder {240,010} und {250,010}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{230;020}	Unternehmen; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Summe der Felder {240,020} und {250,020}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{230;030}	Unternehmen; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Summe der Felder {240,030} und {250,030}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{230;040}	Unternehmen; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Summe der Felder {240,040} und {250,040}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{240;010}	Finanzunternehmen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Finanzunternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bedeutet der Begriff Finanzunternehmen beaufsichtigte und nicht beaufsichtigte Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgelisteten Geschäfte zu betreiben, sowie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 CRR definierten Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{240;020}	Finanzunternehmen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Finanzunternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bedeutet der Begriff Finanzunternehmen beaufsichtigte und nicht beaufsichtigte Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgelisteten Geschäfte zu betreiben, sowie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 CRR definierten Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{240;030}	Finanzunternehmen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Finanzunternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bedeutet der Begriff Finanzunternehmen beaufsichtigte und nicht beaufsichtigte Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgelisteten Geschäfte zu betreiben, sowie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 CRR definierten Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{240;040}	Finanzunternehmen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Finanzunternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bedeutet der Begriff Finanzunternehmen beaufsichtigte und nicht beaufsichtigte Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgelisteten Geschäfte zu betreiben, sowie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 CRR definierten Unternehmen, mit Ausnahme der in {180;10} genannten Institute. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{250;010}	Nichtfinanzunternehmen; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Nichtfinanzunternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt. Summe der Felder {260,010} und {270,010}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{250;020}	Nichtfinanzunternehmen; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Nichtfinanzunternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Summe der Felder {260,020} und {270,020}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{250;030}	Nichtfinanzunternehmen; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Nichtfinanzunternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt. Summe der Felder {260,030} und {270,030}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{250;040}	Nichtfinanzunternehmen; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Nichtfinanzunternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Summe der Felder {260,040} und {270,040}. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{260;010}	Risikopositionen gegenüber KMU - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Form von kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt. Für dieses Feld gilt die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{260;020}	Risikopositionen gegenüber KMU - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen bestehen und nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{260;030}	Risikopositionen gegenüber KMU - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Form von kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{260;040}	Risikopositionen gegenüber KMU - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen bestehen und nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind. Für dieses Feld gilt die Definition von "kleinen und mittleren Unternehmen" gemäß Artikel 501 Absatz 2 Buchstabe b CRR. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{270;010}	Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt, und die nicht in {230;040} und {250;040} ausgewiesen werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{270;020}	Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind, und nicht in {230;040} und {250;040} ausgewiesen werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{270;030}	Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 122 CRR handelt, und die nicht in {230;040} und {250;040} ausgewiesen werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{270;040}	Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c CRR handelt, falls diese Risikopositionen nicht durch Grundpfandrechte auf Immobilien gemäß Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a CRR besichert sind, und nicht in {230;040} und {250;040} ausgewiesen werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{280;010}	Ausgefallene Positionen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um ausgefallene Risikopositionen handelt, und die somit unter Artikel 127 CRR fallen.
{280;020}	Ausgefallene Positionen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, die in die in Artikel 147 Absatz 2 CRR aufgeführten Forderungsklassen eingeordnet werden, falls es zu einem Ausfall gemäß Artikel 178 CRR gekommen ist.
{280;030}	Ausgefallene Positionen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um ausgefallene Risikopositionen handelt, und die somit unter Artikel 127 CRR fallen.
{280;040}	Ausgefallene Positionen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, die in die in Artikel 147 Absatz 2 CRR aufgeführten Forderungsklassen eingeordnet werden, falls es zu einem Ausfall gemäß Artikel 178 CRR gekommen ist.
{290;010}	Andere Risikopositionen; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, die in die in Artikel 112 Buchstaben k, m, n, o, p und q CRR aufgeführten Forderungsklassen eingeordnet werden. Die Institute melden hier von den Eigenmitteln abgezogene Vermögenswerte (z.B. immaterielle Vermögenswerte), die nicht anders eingeordnet werden können, auch wenn eine solche Einordnung für die Bestimmung der risikobasierten Eigenmittelanforderungen in den Spalten {; 030} und {; 040} nicht erforderlich ist. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{290;020}	Andere Risikopositionen; davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionsbetrag für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, die in die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, f und g CRR aufgeführten Forderungsklassen eingeordnet werden. Die Institute melden hier von den Eigenmitteln abgezogene Vermögenswerte (z.B. immaterielle Vermögenswerte), die nicht anders eingeordnet werden können, auch wenn eine solche Einordnung für die Bestimmung der risikobasierten Eigenmittelanforderungen in den Spalten {; 030} und {; 040} nicht erforderlich ist. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{290;030}	Andere Risikopositionen; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Risikopositionswert von Vermögenswerten, die in die in Artikel 112 Buchstaben k, m, n, o, p und q CRR aufgeführten Forderungsklassen eingeordnet werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{290;040}	Andere Risikopositionen; davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Risikopositionswert von Vermögenswerten, die in die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, f und g CRR aufgeführten Forderungsklassen eingeordnet werden. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{300;010}	Verbriefungs-Risikopositionen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Verbriefungs-Risikopositionen gemäß Artikel 112 Buchstabe m CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{300;020}	Verbriefungs-Risikopositionen - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Vermögenswerte, bei denen es sich um Verbriefungs-Risikopositionen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe f CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{300;030}	Verbriefungs-Risikopositionen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Verbriefungs-Risikopositionen gemäß Artikel 112 Buchstabe m CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{300;040}	Verbriefungs-Risikopositionen - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Vermögenswerten, bei denen es sich um Verbriefungs-Risikopositionen gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe f CRR handelt. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{310;010}	Handelsfinanzierung (Merkposten); davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote in Bezug auf Bilanzposten, die die Kreditvergabe an Ex- oder Importeure von Waren oder Dienstleistungen über Import- und Exportkredite und ähnliche Geschäfte betreffen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{310;020}	Handelsfinanzierung (Merkposten); davon - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionsbetrag für die Verschuldungsquote in Bezug auf Bilanzposten, die die Kreditvergabe an Ex- oder Importeure von Waren oder Dienstleistungen über Import- und Exportkredite und ähnliche Geschäfte betreffen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{310;030}	Handelsfinanzierung (Merkposten); davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionswert von Bilanzposten, die die Kreditvergabe an Ex- oder Importeure von Waren oder Dienstleistungen über Import- und Exportkredite und ähnliche Geschäfte betreffen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{310;040}	Handelsfinanzierung (Merkposten); davon - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag von Bilanzposten, die die Kreditvergabe an Ex- oder Importeure von Waren oder Dienstleistungen über Import- und Exportkredite und ähnliche Geschäfte betreffen. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{320;010}	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der Risikopositionswert für die Verschuldungsquote bei Bilanzposten, die die Handelsfinanzierung im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems betreffen. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bezieht sich der Begriff öffentliches Exportkreditversicherungssystem auf öffentliche Unterstützung, die vom Staat oder einer anderen Stelle, wie zum Beispiel einer Exportversicherungsagentur, in Form von, unter anderem, Direktkrediten/-finanzierungen, Refinanzierungen, Zinszuschüssen (wenn über die gesamte Laufzeit des Kredits ein Festzinssatz garantiert wird), Finanzierungen von Hilfsmaßnahmen (Kredite und Zuschüsse), Exportkreditversicherungen und -garantien zur Verfügung gestellt wird. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{320;020}	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems - Risikopositionswert für die Verschuldungsquote - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der Risikopositionsbetrag für die Verschuldungsquote bei Bilanzposten, die die Handelsfinanzierung im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems betreffen. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bezieht sich der Begriff öffentliches Exportkreditversicherungssystem auf öffentliche Unterstützung, die vom Staat oder einer anderen Stelle, wie zum Beispiel einer Exportversicherungsagentur, in Form von, unter anderem, Direktkrediten/-finanzierungen, Refinanzierungen, Zinszuschüssen (wenn über die gesamte Laufzeit des Kredits ein Festzinssatz garantiert wird), Finanzierungen von Hilfsmaßnahmen (Kredite und Zuschüsse), Exportkreditversicherungen und -garantien zur Verfügung gestellt wird. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{320;030}	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem Standardansatz Der risikogewichtete Positionswert der Bilanzposten, die die Handelsfinanzierung im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems betreffen. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bezieht sich der Begriff öffentliches Exportkreditversicherungssystem auf öffentliche Unterstützung, die vom Staat oder einer anderen Stelle, wie zum Beispiel einer Exportversicherungsagentur, in Form von, unter anderem, Direktkrediten/-finanzierungen, Refinanzierungen, Zinszuschüssen (wenn über die gesamte Laufzeit des Kredits ein Festzinssatz garantiert wird), Finanzierungen von Hilfsmaßnahmen (Kredite und Zuschüsse), Exportkreditversicherungen und -garantien zur Verfügung gestellt wird. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.
{320;040}	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems - Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount) - Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz Der risikogewichtete Positionsbetrag der Bilanzposten, die die Handelsfinanzierung im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems betreffen. Für die in LR4 zu meldenden Angaben bezieht sich der Begriff öffentliches Exportkreditversicherungssystem auf öffentliche Unterstützung, die vom Staat oder einer anderen Stelle, wie zum Beispiel einer Exportversicherungsagentur, in Form von, unter anderem, Direktkrediten/-finanzierungen, Refinanzierungen, Zinszuschüssen (wenn über die gesamte Laufzeit des Kredits ein Festzinssatz garantiert wird), Finanzierungen von Hilfsmaßnahmen (Kredite und Zuschüsse), Exportkreditversicherungen und -garantien zur Verfügung gestellt wird. Die Institute melden die Beträge abzüglich der ausgefallenen Risikopositionen.

9. C 44.00 - Allgemeine Angaben (LR5)

Hier werden zusätzliche Angaben erhoben, um die Tätigkeiten des Instituts und die von diesem gewählten aufsichtlichen Optionen kategorisieren zu können.

Zeile und Spalte	Erläuterungen
{010;010}	Unternehmensstruktur des Instituts Hier hat das Institut anzugeben, welcher der nachstehend genannten Kategorien es zuzuordnen ist: Aktiengesellschaft Gegenseitigkeitsgesellschaft/Genossenschaft Gesellschaft mit einer anderen Rechtsform als der Aktiengesellschaft
{020;010}	Behandlung von Derivaten Hier hat das Institut anzugeben, nach welchen der unten angegebenen Kategorien aufsichtlicher Regeln es Derivate behandelt: Ursprungsrisikomethode Marktbewertungsmethode
{040;010}	Art des Instituts Hier hat das Institut anzugeben, welcher der nachstehend genannten Kategorien es zuzuordnen ist: Universalbank (Retailgeschäft, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking) Retailbank/Geschäftsbank Investmentbank Spezialfinanzierungen anderes Geschäftsmodell"

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1) Hierzu gehören auch Verbriefungen und Beteiligungspositionen mit Kreditrisiko

Anhang VI

" Anhang XVI Meldebögen zur Belastung von Vermögenswerten

MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN
Melde- bogen- nummer	Melde- bogen- Code	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurz- bezeichnung
		TEIL A - ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN
32,1	F 32.01	VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS	AE-ASS
32,2	F 32.02	ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN	AE-COL
32,3	F 32.03	EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE FORDERUNGSUNTERLEGTE WERTPAPIERE	AE-NPL
32,4	F 32.04	BELASTUNGSQUELLEN	AE-SOU
		TEIL B - LAUFZEITDATEN
33	F 33.00	LAUFZEITDATEN	AE-MAT
		TEIL C - EVENTUALBELASTUNG
34	F 34.00	EVENTUALBELASTUNG	AE-CONT
		TEIL D - GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
35	F 35.00	EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AE-CB
		TEIL E - ERWEITERTE DATEN
36,1	F 36.01	ERWEITERTE DATEN. TEIL I	AE-ADV1
36,2	F 36.02	ERWEITERTE DATEN. TEIL II	AE-ADV2

F 32.01 - VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS (AE-ASS)

		Buchwert belasteter Vermögenswerte			Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte		Buchwert unbelasteter Vermögenswerte			Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentral- bankfähig		davon: zentral- bankfähig		davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentral- bankfähig		davon: zentral- bankfähig
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	Vermögenswerte des meldenden Instituts
020	Jederzeit kündbare Darlehen
030	Eigenkapitalinstrumente
040	Schuldverschreibungen
050	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
060	davon: forderungsunterlegte Wertpapiere
070	davon: von Staaten begeben
080	davon: von Finanzunternehmen begeben
090	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
100	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
110	davon: Hypothekarkredite
120	Sonstige Vermögenswerte

F 32.02 - ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN (AE-COL)

		Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen			Unbelastet
					Beizulegender Zeitwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen			Nominalwert entgegen- genommener Sicherheiten oder begebener, nicht zur Belastung verfügbarer, eigener Schuldver- schreibungen
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentral- bankfähig		davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentral- bankfähig
		010	020	030	040	050	060	070
130	Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten
140	Jederzeit kündbare Darlehen
150	Eigenkapitalinstrumente
160	Schuldverschreibungen
170	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
180	davon: forderungsunterlegte Wertpapiere
190	davon: von Staaten begeben
200	davon: von Finanzunternehmen begeben
210	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
220	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
230	Sonstige entgegengenommene Sicherheiten
240	Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegten Wertpapieren
250	VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVER- SCHREIBUNGEN

F 32.03 - EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE FORDERUNGSUNTERLEGTE WERTPAPIERE (AE-NPL)

		Unbelastet
		Buchwert des zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten	Beizulegender Zeitwert begebener, zur Belastung verfügbarer Schuldverschreibungen		Nominalwert begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen
				davon: zentralbankfähig
		010	020	030	040
010	Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte forderungsunterlegte Wertpapiere
020	Zurückbehaltene, begebene gedeckte Schuldverschreibungen
030	Zurückbehaltene, begebene forderungsunterlegte Wertpapiere
040	Vorrangig
050	Mezzanine
060	Erstverlust

F 32.04 - BELASTUNGSQUELLEN (AE-SOU)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere		Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten, forderungsunterlegten Wertpapiere
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe		davon: entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten	davon: belastete eigene Schuldverschreibungen
		010	020	030	040	050
010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
020	Derivate
030	davon: außerbörslich
040	Einlagen
050	Rückkaufsvereinbarungen
060	davon: Zentralbanken
070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen
080	davon: Zentralbanken
090	Begebene Schuldverschreibungen
100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen
110	davon: begebene forderungsunterlegte Wertpapiere
120	Andere Belastungsquellen
130	Nominalwert empfangener Darlehenszusagen
140	Nominalwert entgegengenommener Finanzsicherheiten
150	Beizulegender Zeitwert geliehener Wertpapiere mit unbaren Sicherheiten
160	Sonstige
170	BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT

			Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen.
			Auf keinen Fall auszufüllen.

F 33.00 - LAUFZEITDATEN (AE-MAT)

		Unbe- fristet	Für einen Tag	> 1 Tag < =1 Woche	> 1 Woche < =2 Wochen	> 2 Wochen < =1 Monat	> 1 Monat < =3 Monate	> 3 Monate < =6 Monate	> 6 Monate < =1 Jahr	> 1 Jahr < =2 Jahre	> 2 Jahre < =3 Jahre	3 Jahre < =5 Jahre	5 Jahre < =10 Jahre	> 10 Jahre
	Restlaufzeit von Verbindlichkeiten	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130
010	Belastete Vermögenswerte
020	Entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Empfangsabschnitt)
030	Entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Wiederverwendungsabschnitt)

F 34.00 - EVENTUALBELASTUNG (AE-CONT)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere	Eventualbelastung
			A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 %	B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 %
				Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte
			Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte	Maßgebliche Währung 1	Maßgebliche Währung 2	...	Maßgebliche Währung n
		010	020	030	040	050
010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
020	Derivate
030	davon: außerbörslich
040	Einlagen
050	Rückkaufsvereinbarungen
060	davon: Zentralbanken
070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen
080	davon: Zentralbanken
090	Begebene Schuldverschreibungen
100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen
110	davon: begebene forderungsunterlegte Wertpapiere
120	Andere Belastungsquellen
170	BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT

F 35.00 - EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AE-CB)

		Z-Achse		Deckungspoolkennung (offen)

		Wird Artikel 129 der Eigenkapital- verordnung eingehalten?		Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen													Deckungspool
				Berichts- stichtag	+ 6 Monate	+12 Monate	+ 2 Jahre	+5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungs- pool- positionen mit einem negativen Netto- marktwert	Externe Bonitätseinstufung zu gedeckten Schuldverschreibungen						Berichts- stichtag	+ 6 Monate	+12 Monate	+ 2 Jahre	+5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungs- pool- positionen mit einem positiven Netto- marktwert	Die erforderliche Mindestdeckung übersteigender Betrag des Deckungspools
		[JA / NEIN]	Wenn JA, die vorrangige Anlage- klasse des Deckungs- pools angeben																					gemäß den maß- geblichen gesetz- lichen Rege- lungen für gedeckte Schuld- verschrei- bungen	gemäß Methodik der Ratingagentur zur Aufrechterhaltung der aktuellen externen Bonitätseinstufung für eine gedeckte Schuldverschreibung
		[JA / NEIN]								Berichts- stichtag	Rating- agentur 1	Boni- täts- einstu- fung 1	Rating- agentur 2	Boni- täts- einstu- fung 2	Rating- agentur 3	Boni- täts- einstu- fung 3							Berichts- stichtag		Rating- agentur 1	Rating- agentur 2	Rating- agentur 3
		010	012	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
010	Nominalbetrag
020	Barwert (Swap)/Marktwert
030	Vermögenswertspezifischer Wert
040	Buchwert

F 36.01 - ERWEITERTE DATEN. TEIL I (AE-ADV-1)

Belastungsquellen

Vermögenswerte / Verbindlichkeiten

Art der Sicherheit - Einreihung nach Art des Vermögenswerts

Ins- gesamt

Jederzeit kündbare Darlehen

Eigen- kapital- instrumente

Schuldverschreibungen

Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen

Sonstige Ver- mögens- werte

Ins- gesamt

davon: gedeckte Schuldver- schreibungen

davon: forderungs- unterlegte Wertpapiere

davon: von Staaten begeben

davon: von Finanz- unter- nehmen begeben

davon: von Nicht- finanz- unter- nehmen begeben

Zentral- banken und Staats- sektor

Finanz- unter- nehmen

Nicht- finanz- unter- nehmen

Haushalte

davon: von anderen Unter- nehmen der Gruppe begeben

davon: Hypo- thekar- kredite

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Zentralbank- refinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z.B. Repos)

Belastete Vermögenswerte

020

Kongruente Verbindlichkeiten

030

Börsengehandelte Derivate

Belastete Vermögenswerte

040

Kongruente Verbindlichkeiten

050

Außerbörslich gehandelte Derivate

Belastete Vermögenswerte

060

Kongruente Verbindlichkeiten

070

Rückkaufsvereinbarungen

Belastete Vermögenswerte

080

Kongruente Verbindlichkeiten

090

Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen

Belastete Vermögenswerte

100

Kongruente Verbindlichkeiten

110

Begebene gedeckte Schuldverschreibungen

Belastete Vermögenswerte

120

Kongruente Verbindlichkeiten

130

Begebene forderungsunterlegte Wertpapiere

Belastete Vermögenswerte

140

Kongruente Verbindlichkeiten

150

Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren

Belastete Vermögenswerte

160

Kongruente Verbindlichkeiten

170

Andere Belastungsquellen

Belastete Vermögenswerte

180

Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere

190

Belastete Vermögenswerte insgesamt

200

davon: zentralbankfähig

210

Unbelastete Vermögenswerte insgesamt

220

davon: zentralbankfähig

230

Belastete + unbelastete Vermögenswerte

F 36.02 - ERWEITERTE DATEN. TEIL II (AE-ADV-2)

Belastungsquellen

Vermögenswerte / Verbindlichkeiten

Art der Sicherheit - Einreihung nach Art des Vermögenswerts

Insge- samt

Jederzeit kündbare Darlehen

Eigen- kapital- instrumente

Schuldverschreibungen

Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen

Sonstige entgegen- genom- mene Sicher- heiten

Begebene eigene Schuld- verschrei- bungen außer eigenen gedeckten Schuld- verschrei- bungen oder forderungs- unter- legten Wert- papieren

Ins- gesamt

davon: gedeckte Schuld- verschrei- bungen

davon: forderungs- unterlegte Wertpapiere

davon: von Staaten begeben

davon: von Finanz- unter- nehmen begeben

davon: von Nicht- finanz- unter- nehmen begeben

Zentral- banken und Staats- sektor

Finanz- unter- nehmen

Nicht- finanz- unter- nehmen

Haushalte

davon: von anderen Unter- nehmen der Gruppe begeben

davon: Hypo- thekar- kredite

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Zentralbank- refinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z.B. Repos)

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

020

Kongruente Verbindlichkeiten

030

Börsengehandelte Derivate

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

040

Kongruente Verbindlichkeiten

050

Außerbörslich gehandelte Derivate

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

060

Kongruente Verbindlichkeiten

070

Rückkaufsvereinbarungen

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

080

Kongruente Verbindlichkeiten

090

Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

100

Kongruente Verbindlichkeiten

110

Begebene gedeckte Schuldverschreibungen

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

120

Kongruente Verbindlichkeiten

130

Begebene forderungsunterlegte Wertpapiere

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

140

Kongruente Verbindlichkeiten

150

Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

160

Kongruente Verbindlichkeiten

170

Andere Belastungsquellen

Entgegengenommene belastete Sicherheiten

180

Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere

190

Entgegengenommene belastete Sicherheiten insgesamt

200

davon: zentralbankfähig

210

Entgegengenommene unbelastete Sicherheiten insgesamt

220

davon: zentralbankfähig

230

Entgegengenommene belastete + unbelastete Sicherheiten"

Anhang VII

" Anhang XIX Anleitung zum Ausfüllen des Meldebogens für die zusätzlich erforderlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung in Anhang XVIII

1. Zusätzliche Liquiditätsüberwachung

1.1. Allgemeine Hinweise

Zur Überwachung des Liquiditätsrisikos eines Instituts, das von den Meldungen zur Liquiditätsdeckung und stabilen Refinanzierung nicht abgedeckt wird, füllen die Institute den Meldebogen in Anhang XVIII entsprechend den Hinweisen im vorliegenden Anhang aus.
Unter die Finanzierung insgesamt fallen alle finanziellen Verbindlichkeiten außer Derivate und Verkaufspositionen.
Unbefristete Finanzierungen, einschließlich Sichteinlagen, sind als täglich fällige Finanzierungen zu betrachten.
Die Ursprungslaufzeit entspricht dem Zeitraum zwischen dem Ursprungsdatum und dem Fälligkeitstermin der Finanzierung. Der Fälligkeitstermin der Finanzierung ist entsprechend Anhang XXIII Absatz 12 festzulegen. Dies bedeutet, dass bei Optionalität - wie etwa in Anhang XXIII Absatz 12 dargelegt - die Ursprungslaufzeit eines Finanzierungselements kürzer sein kann als die seit seiner Origination vergangene Zeitspanne.
Die Restlaufzeit entspricht dem Zeitraum zwischen dem Ende des Berichtszeitraums und dem Fälligkeitstermin der Finanzierung. Der Fälligkeitstermin der Finanzierung ist entsprechend Anhang XXIII Absatz 12 festzulegen.
Für die Zwecke der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Ursprungs- oder Restlaufzeit wird für täglich fällige Einlagen eine Laufzeit von einem Tag angesetzt.
Für die Zwecke der Berechnung der Ursprungs- oder Restlaufzeit von Finanzierungen, bei denen die Gegenpartei des Instituts einer Kündigungsfrist oder einer Klausel über die Auflösung oder vorzeitige Verfügung unterliegt, wird der frühestmögliche Verfügungstermin zugrunde gelegt.
Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung ist eine feste Ursprungs- und Restlaufzeit von zwanzig Jahren anzusetzen, es sei denn, es besteht die in Anhang XXIII Absatz 12 genannte Optionalität.
Für die Berechnung des Schwellenwerts in den Meldebögen C 67.00 und C 68.00 nach maßgeblichen Währungen wenden die Institute einen Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten in allen Währungen an.

1.2. Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien (C 67.00)

Um Informationen über die Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien der meldenden Institute im Meldebogen C 67.00 zusammenzustellen, folgen die Institute den in diesem Abschnitt enthaltenen Hinweisen.
Die Institute melden die zehn größten Gegenparteien oder eine Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 Absatz 39 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag über 1 % der Gesamtverbindlichkeiten hinausgeht, in den Unterzeilen von Abschnitt 1 des Meldebogens. Dabei stammt der größte Finanzierungsbeitrag, der zum Meldestichtag über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, von der in Kategorie 1.01 angeführten Gegenpartei oder Gruppe verbundener Kunden, der zweitgrößte Finanzierungsbeitrag, der über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, von der in 1.02 angeführten Gegenpartei oder Gruppe verbundener Kunden, und so weiter für die verbleibenden Zellen.
Gehört eine Gegenpartei mehreren Gruppen verbundener Kunden an, ist sie nur einmal in der Gruppe mit dem höchsten Finanzierungsbetrag anzuführen.
Den Gesamtbetrag sämtlicher sonstiger Finanzierungen führen die Institute in Abschnitt 2 an.
Die Gesamtbeträge der Abschnitte 1 und 2 entsprechen den Gesamtfinanzierungen des Instituts laut der gemäß dem Rahmen zur Finanzberichterstattung (FINREP) übermittelten Bilanz.
Die Institute füllen für jede Gegenpartei die Spalten 010 bis 080 aus.
Erfolgt die Finanzierung in mehreren Produktarten, ist jene Art anzuführen, auf die der größte Anteil der Finanzierung entfällt. Die Identifizierung der Wertpapierinhaber erfolgt nach bestem Bemühen. Verfügt ein Institut aufgrund seiner Eigenschaft als Depotbank über Informationen betreffend den Wertpapierinhaber, ist dieser Betrag bei der Meldung der Konzentration nach Gegenparteien zu berücksichtigen. Liegen keine Informationen über den Wertpapierinhaber vor, muss der entsprechende Betrag nicht gemeldet werden.
Erläuterungen zu bestimmten Spalten

Spalte	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010	Name der Gegenpartei Der Name jeder Gegenpartei, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt, ist in Spalte 010 in absteigender Reihenfolge, also beginnend mit dem höchsten Betrag an erhaltenen Mitteln, aufzunehmen. Die angegebene Gegenpartei kann eine juristische oder eine natürliche Person sein. Ist die Gegenpartei eine juristische Person, muss es sich beim angegebenen Namen um den vollständigen Namen des Rechtsträgers, von dem die Finanzierung stammt, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens nach dem jeweiligen nationalen Gesellschaftsrecht handeln.
020	Unternehmenskennung (LEI) Die Unternehmenskennung der Gegenpartei.
030	Branche der Gegenpartei Jeder Gegenpartei ist auf der Grundlage der Branchenklassen nach FINREP eine der folgenden Branchen zuzuweisen: i) Zentralbanken; ii) Sektor Staat; iii) Kreditinstitute; iv) Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; v) Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; vi) Privathaushalte. Bei Gruppen verbundener Kunden wird keine Branche gemeldet.
040	Sitz der Gegenpartei Es ist der Ländercode des Sitzlandes der Gegenpartei nach ISO-Standard 3166-1-Alpha-2 anzugeben, einschließlich der für internationale Organisationen geltenden Pseudo-ISO-Codes, die der neuesten Ausgabe des Zahlungsbilanz-Vademekums von Eurostat zu entnehmen sind. Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben.
050	Produktart Den in Spalte 010 angeführten Gegenparteien wird unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zugeordnet, die dem Produkt entspricht, in dem die Finanzierung erfolgt ist oder, bei gemischten Finanzierungen, in dem der größte Anteil der Finanzierung erfolgt ist: UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money - unbesicherte großvolumige Finanzierung durch Finanzkunden einschließlich Interbankengeld) UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers - unbesicherte großvolumige Finanzierung durch nichtfinanzielle Kunden) SFT (funding obtained from repurchase agreements - Finanzierung mittels Rückkaufsvereinbarungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 82 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) CB (funding obtained from covered bond issuance - Finanzierung durch die Emission gedeckter Schuldverschreibungen gemäß Artikel 129 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG) ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper - Finanzierung durch die Emission forderungsgedeckter Wertpapiere einschließlich forderungsgedeckter Geldmarktpapiere) IGCP (funding obtained from intragroup counterparties - Finanzierung durch gruppeninterne Gegenparteien) OSWF (other secured wholesale funding - sonstige besicherte großvolumige Finanzierung) OFP (sonstige Finanzierungsprodukte, z.B. Retail-Einlagen)
060	Erhaltener Betrag Der Gesamtbetrag der von den in Spalte 010 angeführten Gegenparteien erhaltenen Finanzierung ist in Spalte 060 auszuweisen, in der die Institute die Buchwerte angeben.
070	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit Für den in Spalte 060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der Finanzierung in Spalte 070 aufzunehmen. Die gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit berechnet sich aus der durchschnittlichen Ursprungslaufzeit (in Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen von der Gegenpartei erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der von dieser Gegenpartei erhaltenen Gesamtfinanzierung.
080	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit Für den in Spalte 060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen) der Finanzierung in Spalte 080 aufzunehmen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit berechnet sich aus der durchschnittlichen Laufzeit (in verbleibenden Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen von der Gegenpartei erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der von dieser Gegenpartei erhaltenen Gesamtfinanzierung.

1.3. Konzentration der Finanzierung nach Produktarten (C 68.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über die Konzentration der Finanzierung der meldenden Institute nach Produktarten, aufgeschlüsselt nach den Finanzierungsarten gemäß den folgenden Erläuterungen zu den Zeilen:

Zeile	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010	1. Retail-Einlagen Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 3 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61
020	1.1. davon Sichteinlagen Die in Zeile 010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sichteinlagen handelt
031	1.2. davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können Die in Zeile 010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Termineinlagen handelt, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
041	1.3. davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können Die in Zeile 010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Termineinlagen handelt, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
070	1.4. davon Sparkonten mit einer der folgenden Eigenschaften Die in Zeile 010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, die eine der folgenden Eigenschaften haben: bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen In dieser Zeile ist keine Eintragung vorzunehmen.
080	1.4.1. bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen Die in Zeile 010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
090	1.4.2. bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen Die in Zeile 010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen.
100	2. Eine großvolumige Finanzierung liegt dann vor, wenn eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften zutreffen: Alle Gegenparteien außer Gegenparteien von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 3 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 In dieser Zeile ist keine Eintragung vorzunehmen.
110	2.1. Unbesicherte großvolumige Finanzierung Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 3 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, bei denen es sich um eine unbesicherte Finanzierung handelt.
120	2.1.1. davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden Die in Zeile 110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Finanzkunden handelt. Finanzierungen von Zentralbanken sind nicht in dieser Zeile auszuweisen.
130	2.1.2. davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden Die in Zeile 110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden handelt. Finanzierungen von Zentralbanken sind nicht in dieser Zeile auszuweisen.
140	2.1.3. davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe Die in Zeile 110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe handelt. Großvolumige Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe sind nur auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis auszuweisen.
150	2.2. Besicherte großvolumige Finanzierung Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 3 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, bei denen es sich um eine besicherte Finanzierung handelt.
160	2.2.1. davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Die in Zeile 150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Rückkaufsvereinbarungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 82 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) handelt
170	2.2.2. davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen Die in Zeile 150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Emission gedeckter Schuldverschreibungen gemäß Artikel 129 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG handelt
180	2.2.3. davon Emissionen forderungsgedeckter Wertpapiere Die in Zeile 150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Emission forderungsgedeckter Wertpapiere einschließlich forderungsgedeckter Geldmarktpapiere handelt
190	2.2.4. davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe Die in Zeile 150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe handelt. Großvolumige Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe sind nur auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis auszuweisen.

Beim Ausfüllen dieses Meldebogens melden die Institute den Gesamtbetrag der jeder Produktart zugehörigen Finanzierung, die einen Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt.
Die Institute füllen für jede Produktart die Spalten 010 bis 050 aus.
Der Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten wird zur Ermittlung jener Produktarten verwendet, deren Finanzierung im Einklang mit folgenden Kriterien erfolgte:
1. der Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten ist bei allen in den folgenden Zeilen aufgeführten Produktarten anzuwenden: 1.1 "Sichteinlagen", 1.2. "Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können" 1.3. "Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können", 1.4. "Sparkonten", 2.1. "Unbesicherte großvolumige Finanzierung" 2.2. "Besicherte großvolumige Finanzierung",
2. für die Berechnung des Schwellenwerts von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten in Zeile 1.4 "Sparkonten" gilt der Schwellenwert für die Summe von 1.4.1 und 1.4.2,
3. in Zeile 1 "Retail-Einlagen" und Zeile 2 "Großvolumige Finanzierung" findet der Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten nur auf aggregierter Ebene Anwendung.
Die in den Zeilen 1 "Retail-Einlagen", 2.1 "Unbesicherte großvolumige Finanzierung" und 2.2 "Besicherte großvolumige Finanzierung" ausgewiesenen Beträge können im Vergleich zu den "davon"-Kategorien eine größere Palette an Produktarten umfassen.

Erläuterungen zu bestimmten Spalten

Spalte	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010	Erhaltener Buchwert Der für jede der in Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktkategorien erhaltene Buchwert der Finanzierung wird in Spalte 010 des Meldebogens angegeben
020	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag Summe des durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktkategorien in Spalte 010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung. Achtung: Die in Spalte 020 und 030 angeführten Beträge für die in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkategorien müssen dem in Spalte 010 genannten Gesamtbetrag entsprechen.
030	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag Summe des nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktkategorien in Spalte 010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung. Achtung: Die in Spalte 020 und 030 angeführten Beträge für die in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkategorien müssen dem in Spalte 010 genannten Gesamtbetrag entsprechen.
040	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit Für den in Spalte 010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkategorien ist eine gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 040 aufzunehmen. Die gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit berechnet sich aus der durchschnittlichen Ursprungslaufzeit (in Tagen) der für diese Produktart erhaltenen Finanzierung. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der aus allen Emissionen dieser Produktart erhaltenen Gesamtfinanzierung.
050	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit Für den in Spalte 010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkategorien ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 050 aufzunehmen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit berechnet sich aus der durchschnittlichen verbleibenden Laufzeit (in Tagen) der für diese Produktart erhaltenen Finanzierung. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der aus allen Emissionen dieser Produktart erhaltenen Gesamtfinanzierung.

1.4. Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume (C 69.00)

Die Institute weisen die Informationen über das Transaktionsvolumen und die vom Institut entrichteten Kosten für die während des Berichtszeitraums erhaltenen und am Ende des Berichtszeitraums noch vorhandenen Finanzierungen im Meldebogen C 69.00 entsprechend den folgenden Ursprungslaufzeiten aus:
1. täglich fällig (Spalten 010 und 020),
2. Laufzeit von mehr als 1 Tag, aber weniger als oder gleich 1 Woche (Spalten 030 und 040),
3. Laufzeit von mehr als 1 Woche, aber weniger als oder gleich 1 Monat (Spalten 050 und 060),
4. Laufzeit von mehr als 1 Monat, aber weniger als oder gleich 3 Monaten (Spalten 070 und 080),
5. Laufzeit von mehr als 3 Monaten, aber weniger als oder gleich 6 Monaten (Spalten 090 und 100),
6. Laufzeit von mehr als 6 Monaten, aber weniger als oder gleich 1 Jahr (Spalten 110 und 120),
7. Laufzeit von mehr als 1 Jahr, aber weniger als oder gleich 2 Jahren (Spalten 130 und 140),
8. Laufzeit von mehr als 2 Jahren, aber weniger als oder gleich 5 Jahren (Spalten 150 und 160),
9. Laufzeit von mehr als 5 Jahren, aber weniger als oder gleich 10 Jahren (Spalten 170 und 180),
Bei der Ermittlung der Laufzeit der Finanzierungen findet der Zeitraum zwischen Handels- und Abwicklungszeitpunkt keine Berücksichtigung durch die Institute, d. h. eine Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von drei Monaten, die in zwei Wochen abgewickelt wird, ist der Kategorie "3 Monate" (Spalten 070 und 080) zuzuordnen.
Bei dem in der linken Spalte jedes Laufzeitbands angeführten Spread handelt es sich um einen der Folgenden:
1. den vom Institut zahlbaren Spread für Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den täglich fälligen Vergleichsindex für die entsprechende Währung konvertiert;
2. den vom Unternehmen bei der Emission von Verbindlichkeiten mit einer Ursprungslaufzeit von über einem Jahr zahlbaren Spread, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den entsprechenden Vergleichsindex für die jeweilige Währung konvertiert, d. h. den 3-Monats-EURIBOR für EUR bzw. -LIBOR für GBP und USD.
Ausschließlich für die Zwecke der oben unter den Buchstaben a und b genannten Berechnung des Spreads kann das Institut auf der Grundlage historischer Erfahrungswerte und je nach Sachlage die Ursprungslaufzeit mit oder ohne Berücksichtigung der Optionalität festlegen.
Die Spreads sind in Basispunkten anzugeben und mit einem negativen Vorzeichen zu versehen, wenn die neue Finanzierung im Vergleich zum jeweiligen Vergleichszinssatz kostengünstiger ist. Sie werden auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts berechnet.
Zur Ermittlung des bei mehreren Emissionen/Einlagen/Darlehen durchschnittlich zahlbaren Spreads berechnen die Institute die Gesamtkosten in der Emissionswährung. Dabei bleiben etwaige Devisenswap-Geschäfte unberücksichtigt, während zahlbare oder ausstehende Prämien, Abschläge und Gebühren jedoch einbezogen werden, wobei die Laufzeit eines etwaigen theoretischen oder tatsächlichen Zinsswaps entsprechend der Laufzeit der Verbindlichkeit zugrunde gelegt wird. Der Spread entspricht dem Zinssatz der Verbindlichkeit abzüglich des Swapsatzes.
Der Finanzierungsbetrag für die jeweiligen in der Spalte "Kategorie" angeführten Finanzierungskategorien ist in die Spalte "Volumen" des jeweiligen Laufzeitbands aufzunehmen.
In der Spalte "Volumen" führen die Institute innerhalb des jeweiligen der Ursprungslaufzeit entsprechenden Laufzeitbands die Beträge auf, die dem Buchwert der neu erhaltenen Finanzierung entsprechen.
Wie bei allen anderen Posten geben die Institute auch bei außerbilanziellen Posten nur die entsprechenden bilanzwirksamen Posten an. Eine dem Institut bereitgestellte außerbilanzielle Verbindlichkeit ist nur nach einer entsprechenden Inanspruchnahme im Meldebogen C 69.00 auszuweisen. Im Fall einer Inanspruchnahme entsprechen das zu meldende Volumen und der zu meldende Spread dem am Ende des Berichtszeitraums in Anspruch genommenen Betrag und zutreffenden Spread. Wenn die Inanspruchnahme nach Ermessen des Instituts nicht verlängert werden kann, ist die tatsächliche Laufzeit der Inanspruchnahme anzugeben. Hat das Institut die Fazilität bereits am Ende des vorherigen Berichtszeitraums in Anspruch genommen und die Fazilität anschließend stärker genutzt, ist nur der zusätzlich in Anspruch genommene Betrag anzugeben.
Einlagen von Privatkunden sind als Einlagen im Sinne des Artikels 3 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zu betrachten.
Bei Finanzierungen, die während des Berichtszeitraums verlängert wurden, aber am Ende des Berichtszeitraums noch ausstehen, ist der zu diesem Zeitpunkt (d. h. am Ende des Berichtszeitraums) gültige Durchschnitt der Spreads anzugeben. Für die Zwecke des Meldebogens C 69.00 sind Finanzierungen, die verlängert wurden und am Ende des Berichtszeitraums noch vorhanden sind, als neue Finanzierungen zu betrachten.
Abweichend vom Rest des Abschnitts 1.4 sind das Volumen und der Spread von Sichteinlagen nur dann anzugeben, wenn der Einleger im vorangegangenen Berichtszeitraum nicht über eine Sichteinlage verfügte, oder wenn die Einlagen im Vergleich zum vorigen Referenzdatum mengenmäßig angestiegen sind. In dem Fall ist der mengenmäßige Anstieg als neue Finanzierung zu betrachten. Es gilt der am Ende des Zeitraums gültige Spread.
Entfallen Meldungen, weil Spreads beim jeweiligen Institut nicht existieren, bleiben die entsprechenden Zellen leer.

Erläuterungen zu bestimmten Zeilen:

Zeile	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010	1. Finanzierung insgesamt Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads aller Finanzierungen sind wie folgt für die folgenden Zeiträume anzugeben: täglich fällig (Spalten 010 und 020), Laufzeit von mehr als 1 Tag, aber weniger als oder gleich 1 Woche (Spalten 030 und 040), Laufzeit von mehr als 1 Woche, aber weniger als oder gleich 1 Monat (Spalten 050 und 060), Laufzeit von mehr als 1 Monat, aber weniger als oder gleich 3 Monaten (Spalten 070 und 080), Laufzeit von mehr als 3 Monaten, aber weniger als oder gleich 6 Monaten (Spalten 090 und 100), Laufzeit von mehr als 6 Monaten, aber weniger als oder gleich 1 Jahr (Spalten 110 und 120), Laufzeit von mehr als 1 Jahr, aber weniger als oder gleich 2 Jahren (Spalten 130 und 140), Laufzeit von mehr als 2 Jahren, aber weniger als oder gleich 5 Jahren (Spalten 150 und 160), Laufzeit von mehr als 5 Jahren, aber weniger als oder gleich 10 Jahren (Spalten 170 und 180),
020	1.1. davon: Retail-Einlagen Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen Retail-Finanzierungen von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
030	1.2. davon: Unbesicherte großvolumige Finanzierung Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen unbesicherten großvolumigen Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
040	1.3. davon: besicherte Finanzierung Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen besicherten Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
050	1.4. davon: vorrangige unbesicherte Wertpapiere Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen vorrangigen unbesicherten Wertpapiere von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
060	1.5. davon: gedeckte Schuldverschreibungen Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads sämtlicher emittierter gedeckter Schuldverschreibungen, die die eigenen Vermögenswerte des Instituts belasten, von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
070	1.6. davon: forderungsgedeckte Wertpapiere einschließlich ABCP Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der emittierten forderungsgedeckten Schuldverschreibungen einschließlich forderungsgedeckter Wertpapiere von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

1.5. Anschlussfinanzierung (C 70.00)

Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über das Volumen der fällig werdenden Mittel und der neu erhaltenen Finanzierung, d. h. der "Anschlussfinanzierung" auf Tagesbasis des dem Meldestichtag vorangegangenen Monats.
Die Institute melden alle in den folgenden Laufzeitbändern fällig werdenden Finanzierungen (in Kalendertagen) entsprechend ihrer Ursprungslaufzeit:
1. täglich fällig (Spalten 010 bis 040),
2. zwischen 1 Tag und 7 Tagen (Spalten 050 bis 080),
3. zwischen 7 Tagen und 14 Tagen (Spalten 090 bis 120),
4. zwischen 14 Tagen und 1 Monat (Spalten 130 bis 160),
5. zwischen 1 Monat und 3 Monaten (Spalten 170 bis 200),
6. zwischen 3 Monaten und 6 Monaten (Spalten 210 bis 240),
7. in mehr als 6 Monaten (Spalten 250 bis 280).
Für jedes in Absatz 2 beschriebene Laufzeitband ist der fällig werdende Betrag in die linke Spalte "Fällig", der verlängerte Finanzierungsbetrag in die Spalte "Verlängert", die neu erhaltene Finanzierung in die Spalte "Neue Mittel" und die Nettodifferenz zwischen den neuen Mitteln einerseits und der verlängerten Finanzierung abzüglich der fällig werdenden Mittel andererseits in die rechte Spalte "Netto" einzutragen.
Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme ist in Spalte 290 aufzunehmen und muss der Summe aller "Netto"-Spalten (040, 080, 120, 160, 200, 240 und 280) entsprechen.
Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für fällig werdende Mittel ist in Spalte 300 in Tagen anzuführen.
Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für verlängerte Mittel ist in Spalte 310 in Tagen anzuführen.
Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für neue Mittel ist in Spalte 320 in Tagen anzuführen.
Der unter "Fällig" anzugebende Betrag umfasst alle Verbindlichkeiten, die der Finanzierungsgeber vertragsgemäß am betreffenden Tag im Berichtszeitraum abheben darf oder die am betreffenden Tag im Berichtszeitraum fällig sind. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.
Der unter "Verlängert" anzugebende Betrag umfasst den fällig werdenden Betrag im Sinne der Absätze 2 und 3, der dem Institut am betreffenden Tag des Berichtszeitraums noch zur Verfügung steht. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen. Hat sich die Laufzeit der Finanzierung aufgrund einer Anschlussfinanzierung geändert, ist der "verlängerte" Betrag in dem der neuen Laufzeit entsprechenden Laufzeitband auszuweisen.
Die "Neuen Mittel" umfassen die tatsächlichen Mittelzuflüsse an dem betreffenden Tag im Berichtszeitraum. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.
Der "Netto"-Betrag entspricht der Änderung der Finanzierungen innerhalb eines bestimmten Ursprungslaufzeitbands am betreffenden Tag des Berichtszeitraums und ist in der Spalte "Netto" anzugeben, indem die neuen Mittel zuzüglich der Anschlussfinanzierungen abzüglich der fällig werdenden Finanzierungen addiert werden.

Erläuterungen zu bestimmten Spalten

Spalte	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010 bis 040	Täglich fällig Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag ist in Spalte 010 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag ist in Spalte 020 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag sind in Spalte 030 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den täglich fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 040 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
050 bis 080	> 1 Tag < 7 Tage Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 050 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 060 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 70 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 080 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
090 bis 120	> 7 Tage < 14 Tage Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 090 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 100 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 110 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 120 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
130 bis 160	> 14 Tage < 1 Monat Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 130 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 140 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 150 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 160 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
170 bis 200	> 1 Monat < 3 Monate Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 170 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 180 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 190 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 200 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
210 bis 240	> 3 Monate < 6 Monate Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 210 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 220 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 230 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 240 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
250 bis 280	> 6 Monate Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 250 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden bleiben die entfallenden Tage leer. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 260 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 270 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 280 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
290	Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme, der der Summe aller "Netto-"Spalten" (040, 080, 120, 160, 200, 240, und 280) entspricht, ist in Spalte 290 aufzunehmen.
300 bis 320	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen) Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller fällig werdenden Mittel ist in Spalte 300 in Tagen anzuführen. Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller verlängerten Mittel ist in Spalte 310 in Tagen anzuführen, und die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller neu erhaltenen Mittel ist in Spalte 320 in Tagen anzuführen."

Anhang VIII

" Anhang XXI Anleitung zum Ausfüllen des Meldebogens "Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials" (C 71.00) in Anhang XX

Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/Gegenparteien (C 71.00)

Um im Meldebogen C 71.00 Informationen über die Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials des meldenden Instituts, aufgeschlüsselt nach den zehn größten gehaltenen Vermögenswerten bzw. den dem Institut zu diesem Zweck zugesagten Liquiditätslinien, zusammenzustellen, folgen die Institute den in diesem Anhang enthaltenen Erläuterungen.
Ist ein Emittent oder eine Gegenpartei mehr als einer Produktart, Währung oder Bonitätsstufe zugeordnet, ist der Gesamtbetrag anzugeben. Auszuweisen sind jene Produktarten, Währungen oder Bonitätsstufen, die für den größten Teil der Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials relevant sind.
Das im Meldebogen C 71.00 gemeldete Liquiditätsdeckungspotenzial muss mit jenem im Meldebogen C 66.01 übereinstimmen, für die Zwecke des Meldebogens C 71.00 aber unbelastet sein, damit das Institut es zum Berichtsstichtag in Bargeld umwandeln kann.
Um die Konzentrationen für die Zwecke des Meldebogens C 71.00 nach maßgeblichen Währungen zu berechnen, verwenden die Institute die Konzentrationen in allen Währungen.
Gehört ein Emittent oder eine Gegenpartei mehreren Gruppen verbundener Kunden an, ist er oder sie einmalig der Gruppe mit der höheren Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials zuzuordnen.
Außer in Zeile 120 sind Konzentrationen des Liquiditätsdeckungspotenzials mit einer Zentralbank als Emittent oder Gegenpartei in diesem Meldebogen nicht auszuweisen. Falls ein Institut bei einer Zentralbank Vermögenswerte für gewöhnliche geldpolitische Operationen bereitgestellt hat und soweit diese Vermögenswerte auf die zehn größten Emittenten oder Gegenparteien von unbelastetem Liquiditätsdeckungspotenzial entfallen, meldet das Institut den ursprünglichen Emittenten und die ursprüngliche Produktart.

Spalte	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010	Name des Emittenten Die Namen der zehn größten Emittenten unbelasteter Vermögenswerte oder Gegenparteien von dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinien sind in Spalte 010 in absteigender Reihenfolge anzugeben. Die größte Position wird unter 1.01 ausgewiesen, die zweitgrößte Position unter 1.02 usw. Emittenten und Gegenparteien, die eine Gruppe verbundener Kunden bilden, sind als eine einzige Konzentration zu melden. Beim angegebenen Namen des Emittenten bzw. der Gegenpartei muss es sich um den vollständigen Namen des Rechtsträgers, der die Vermögenswerte ausgegeben bzw. die Liquiditätslinien zugesagt hat, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens nach dem jeweiligen nationalen Gesellschaftsrecht handeln.
020	Unternehmenskennung (LEI) Die Unternehmenskennung der Gegenpartei.
030	Branche des Emittenten Jedem Emittenten/jeder Gegenpartei ist auf der Grundlage der Branchenklassen nach FINREP eine der folgenden Branchen zuzuweisen. i) Sektor Staat; ii) Kreditinstitute; iii) Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; iv) Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; v) Haushalte. Bei Gruppen verbundener Kunden wird keine Branche gemeldet.
040	Sitz des Emittenten Es ist der Ländercode des Landes der Eintragung des Emittenten bzw. der Gegenpartei nach ISO-Standard 3166-1-Alpha-2 zu verwenden, einschließlich der für internationale Organisationen geltenden Pseudo-ISO-Codes, die der neuesten Ausgabe des Zahlungsbilanz-Vademekums von Eurostat zu entnehmen sind. Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben.
050	Produktart Den in Spalte 010 angeführten Emittenten/Gegenparteien wird unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zugeordnet, die dem Produkt entspricht, in dem der Vermögenswert gehalten wird bzw. die abrufbare Liquiditätsfazilität empfangen wurde: SrB (Senior Bond - vorrangige Anleihe) SubB (Subordinated Bond - nachrangige Anleihe) CP (Commercial Paper - Geldmarktpapier) CB (Covered Bonds - gedeckte Schuldverschreibungen) US (UCITS-security - OGAW, d. h. Finanzinstrumente, bei denen es sich um einen Anteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder ein von einem OGAW emittiertes Wertpapier handelt) ABS (Asset Backed Security - forderungsgedecktes Wertpapier) CrCl (Credit Claim - Kreditforderung) Eq (Equity - Beteiligung) Gold (im Fall von physischem Gold, das als eine einzige Gegenpartei behandelt werden kann) LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution - dem Institut zugesagte, nicht in Anspruch genommene Liquiditätslinie) OPT (Other product type - andere Produktart)
060	Währung Den in Spalte 010 angeführten Emittenten bzw. Gegenparteien wird in Spalte 060 ein ISO-Währungscode zugewiesen, der der Währung des empfangenen Vermögenswerts bzw. der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie entspricht. Der aus drei Buchstaben bestehende Code für die Währungseinheit nach ISO 4217 ist anzugeben. Enthält eine Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials eine Linie bestehend aus mehreren Währungen, so wird diese Linie in der Währung gezählt, die in der Konzentration ansonsten vorherrschend ist. Im Hinblick auf eine gesonderte Meldung in signifikanten Währungen gemäß Artikel 415 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bewerten die Institute, in welcher Währung der Ab- oder Zufluss voraussichtlich erfolgt, und melden die Position im Einklang mit den Vorgaben für die gesonderte Meldung signifikanter Währungen im Rahmen der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß der Verordnung (EU) 2016/322 ausschließlich in dieser signifikanten Währung.
070	Bonitätsstufe Die zutreffende Bonitätsstufe ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zuzuweisen und hat der Bonitätsstufe der im Meldebogen , Laufzeitband" ausgewiesenen Posten zu entsprechen. Liegt keine Einstufung vor, wird die Stufe ,ohne Rating" zugewiesen.
080	Marktpreis/Nennwert Der Marktpreis oder Zeitwert der Vermögenswerte oder - gegebenenfalls - der Nennwert der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie.
090	Zentralbankfähiger Sicherheitenwert Der Sicherheitenwert gemäß den Vorschriften der Zentralbank für ständige Fazilitäten für die jeweiligen Vermögenswerte. Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Verordnung (EU) 2015/233 zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, lassen die Institute dieses Feld leer."

Anhang IX

" Anhang XXII Meldebögen für die Liquiditätsüberwachung: Meldebogen Laufzeitband

C 66.01 - LAUFZEITBAND

		Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Code	ID	Posten	Fälligkeit der vertraglichen Ströme
Code	ID	Posten	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
010-380	1	ABFLÜSSE		Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
010	1.1	Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)
020	1.1.1	Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen
030	1.1.2	Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen
040	1.1.3	Fällige Verbriefungen
050	1.1.4	Sonstige
060	1.2	Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
070	1.2.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1
080	1.2.1.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
090	1.2.1.1.1	Zentralbank - Stufe 1
100	1.2.1.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
110	1.2.1.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
120	1.2.1.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
130	1.2.1.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
140	1.2.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
150	1.2.2.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
160	1.2.2.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
170	1.2.2.3	Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
180	1.2.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
190	1.2.3.1	Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
200	1.2.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
210	1.2.3.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
220	1.2.3.4	Aktien der Stufe 2B
230	1.2.3.5	Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
240	1.2.4	Sonstige handelbare Aktiva
250	1.2.5	Sonstige Aktiva
260	1.3	Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)
270	1.3.1	Stabile Privatkundeneinlagen
280	1.3.2	Andere Privatkundeneinlagen
290	1.3.3	Operative Einlagen
300	1.3.4	Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten
310	1.3.5	Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden
320	1.3.6	Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken
330	1.3.7	Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen
340	1.3.8	Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien
350	1.4	Fällig werdende Devisenswaps
360	1.5	Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten
370	1.6	Andere Abflüsse
380	1.7	Abflüsse insgesamt
390-720	2	ZUFLÜSSE		Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
390	2.1	Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
400	2.1.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1
410	2.1.1.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
420	2.1.1.1.1	Zentralbank - Stufe 1
430	2.1.1.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
440	2.1.1.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
450	2.1.1.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
460	2.1.1.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
470	2.1.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
480	2.1.2.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
490	2.1.2.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
500	2.1.2.3	Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
510	2.1.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
520	2.1.3.1	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
530	2.1.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
540	2.1.3.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
550	2.1.3.4	Aktien der Stufe 2B
560	2.1.3.5	Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
570	2.1.4	Sonstige handelbare Aktiva
580	2.1.5	Sonstige Aktiva
590	2.2	Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:
600	2.2.1	Privatkunden
610	2.2.2	Nichtfinanzunternehmen
620	2.2.3	Kreditinstitute
630	2.2.4	Andere Finanzkunden
640	2.2.5	Zentralbanken
650	2.2.6	Andere Gegenparteien
660	2.3	Fällig werdende Devisenswaps
670	2.4	Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten
680	2.5	Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio
690	2.6	Andere Zuflüsse
700	2.7	Zuflüsse insgesamt
710	2.8	Vertragliche Lücke, netto
720	2.9	Kumulierte vertragliche Lücke, netto
730-1080	3	LIQUIDITÄTSDECKUNGS- POTENZIAL	Ausgangs- bestand	Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
730	3.1	Münzen und Banknoten
740	3.2	Abrufbare Zentralbankguthaben
750	3.3	Handelbare Aktiva der Stufe 1
760	3.3.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
770	3.3.1.1	Zentralbank - Stufe 1
780	3.3.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
790	3.3.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
800	3.3.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
810	3.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
820	3.4	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
830	3.4.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
840	3.4.3	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
850	3.4.4	Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
860	3.5	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
870	3.5.1	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
880	3.5.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
890	3.5.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
900	3.5.4	Aktien der Stufe 2B
910	3.5.5	Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
920	3.6	Sonstige handelbare Aktiva
930	3.6.1	Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)
940	3.6.2	Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3)
950	3.6.3	Aktien
960	3.6.4	gedeckte Schuldverschreibungen
970	3.6.5	ABS
980	3.6.6	Sonstige handelbare Aktiva
990	3.7	Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva
1000	3.8	Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten
1010	3.8.1	Fazilitäten der Stufe 1
1020	3.8.2	Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B
1030	3.8.3	Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B
1040	3.8.4	Sonstige Fazilitäten
1050	3.8.4.1	gruppeninterner Gegenparteien
1060	3.8.4.2	anderer Gegenparteien
1070	3.9	Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials
1080	3.10	Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial
1090-1130	4	EVENTUALABFLÜSSE		Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1090	4.1	Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten
1100	4.1.1	Zugesagte Kreditfazilitäten
1110	4.1.1.1	die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden
1120	4.1.1.2	Sonstige
1130	4.1.2	Liquiditätsfazilitäten
1140	4.2	Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen
1150-1290	ZUSATZINFORMATIONEN		Ausgangs- bestand	Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1200	10	Gruppeninterne oder IPS-Abflüsse (ohne Devisen)
1210	11	Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse (ohne Devisen und fällig werdende Wertpapiere)
1220	12	Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren)
1230	13	Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva
1240	14	Handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind
1270	17	Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen
1280	18	Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten
1290	19	Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten"

Anhang X

" Anhang XXIII Anleitung zum Ausfüllen des Meldebogens "Laufzeitband" in Anhang XXII

Teil I
Allgemeine Erläuterungen

Damit Laufzeitinkongruenzen bei den Geschäften eines Instituts im Meldebogen in Anhang XXII ("Laufzeitband") ihren Niederschlag finden, ist den in diesem Anhang enthaltenen Hinweisen zu folgen.
Das Überwachungsinstrument "Laufzeitband" muss sowohl vertragliche Ströme als auch Eventualabflüsse erfassen. Die vertraglichen Ströme, die sich aus rechtsverbindlichen Vereinbarungen ergeben, und die Restlaufzeit ab dem Meldedatum sind den Bestimmungen dieser Vereinbarungen entsprechend anzugeben.
Zuflüsse dürfen nicht doppelt gezählt werden.
In der Spalte "Ausgangsbestand" ist der Bestand zum Meldedatum anzugeben.
Im Meldebogen in Anhang XXII sind nur die leeren weißen Felder auszufüllen.
Im Abschnitt "Ab- und Zuflüsse" sind künftige vertragliche Zahlungsströme aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Posten anzugeben. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten.
Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" ist der Bestand an unbelasteten Vermögenswerten oder anderen Finanzierungsquellen auszuweisen, die dem Institut zum Meldedatum zur Deckung potenzieller vertraglicher Lücken rechtlich und praktisch zur Verfügung stehen. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten.
Mittelab- und -zuflüsse in den Abschnitten "Abflüsse" und "Zuflüsse" sind als Bruttowerte mit positivem Vorzeichen anzugeben. Zu zahlende und ausstehende Beträge sind unter "Abflüsse" bzw. "Zuflüsse" anzugeben.
Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind Zuflüsse als Nettowert mit positivem Vorzeichen und Abflüsse als Nettowert mit negativem Vorzeichen anzugeben. Bei Zahlungsströmen sind die fälligen Beträge anzugeben. Wertpapierströme sind zum aktuellen Marktwert anzugeben. Zahlungsströme aus Kredit- und Liquiditätslinien sind in Höhe der vertraglich verfügbaren Beträge anzugeben.
Vertragliche Ströme sind entsprechend ihrer Restlaufzeit den 22 Laufzeitbändern zuzuordnen, wobei sich die Tage auf Kalendertage beziehen.
Anzugeben sind alle vertraglichen Ströme, einschließlich aller wesentlichen Zahlungsströme aus nichtfinanziellen Aktivitäten wie Steuern, Boni, Dividenden und Mieten.
Damit die Vorgehensweise eines Instituts bei der Bestimmung der vertraglichen Fälligkeit von Zahlungsströmen als konservativ betrachtet werden kann, müssen die Institute Folgendes sicherstellen:
1. Besteht die Option, eine Zahlung aufzuschieben oder einen Vorschuss zu vereinnahmen, so gilt diese als wahrgenommen, wenn Abflüsse aus dem Institut dadurch vorgezogen oder Zuflüsse in das Institut dadurch aufgeschoben würden.
2. Liegt die Option, Abflüsse aus dem Institut vorzuziehen, im alleinigen Ermessen des Instituts, gilt sie nur dann als wahrgenommen, wenn am Markt die Erwartung besteht, dass das Institut dies auch tun wird. Die Option gilt als nicht wahrgenommen, wenn sie Zuflüsse in das Institut vorziehen oder Abflüsse aus dem Institut aufschieben würde. Jeder Mittelabfluss, der durch diesen Zufluss vertraglich ausgelöst würde - wie bei Durchlauffinanzierungen der Fall - ist zeitgleich mit diesem Zufluss zu melden.
3. Alle Sichteinlagen und Einlagen ohne Fälligkeit sind in Spalte 020 unter "Täglich fällig" anzuführen.
4. Pensionsgeschäfte ohne festen Fälligkeitstermin oder umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie ähnliche Geschäfte, die von allen Parteien jederzeit gekündigt werden können, gelten als täglich fällig, es sei denn, die Kündigungsfrist ist länger als einen Tag; in diesem Fall sind die Geschäfte der Kündigungsfrist entsprechend im betreffenden Laufzeitband auszuweisen.
5. Privatkunden-Termineinlagen, die vorzeitig abgehoben werden können, gelten als in dem Zeitraum fällig, in dem die vorzeitige Abhebung keine Vorfälligkeitsentschädigung im Sinne von Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/61 nach sich zöge.
6. Kann das Institut für einen bestimmten Posten oder einen Teil desselben keinen den Vorgaben dieses Absatzes entsprechenden vertraglichen Mindestzahlungsplan erstellen, weist es diesen Posten oder den Teil desselben in Spalte 220 ("länger als fünf Jahre") aus.
In alle relevanten Posten der Abschnitte "Abflüsse" und "Zuflüsse" sind Zinsab- und -zuflüsse aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Instrumenten aufzunehmen.
Fällig werdende Devisenswaps müssen den Nominalwert von Währungsswaps, Devisentermingeschäften und nicht abgewickelten Devisenkassageschäften zum Fälligkeitszeitpunkt in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens widerspiegeln.
Zahlungsströme aus nicht abgewickelten Geschäften sind in dem kurzen Zeitraum vor der Abwicklung in die entsprechenden Zeilen und Laufzeitbänder aufzunehmen.
Bei Posten, die für die Geschäftstätigkeit des Instituts irrelevant sind - wenn beispielsweise Einlagen einer bestimmten Kategorie fehlen - ist das Feld leer zu lassen.
Nicht anzugeben sind überfällige Posten und Posten, bei denen das Institut Grund hat, von einem Ausfall auszugehen.
Werden empfangene Sicherheiten erneut beliehen und endet die Laufzeit dieses neuen Geschäfts nach dem Geschäft, in dessen Rahmen das Institut die Sicherheit erhalten hat, ist im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in dem der Laufzeit des ersten der beiden Geschäfte entsprechenden Laufzeitband ein Wertpapierabfluss in Höhe des beizulegenden Zeitwerts der empfangenen Sicherheit auszuweisen.
Gruppeninterne Posten dürfen die Meldung auf konsolidierter Ebene nicht beeinflussen.

Teil II
Hinweise zu den einzelnen Zeilen

Zeile	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010 bis 380	1 ABFLÜSSE Die gesamten Mittelabflüsse sind in folgenden Unterkategorien anzugeben:
010	1.1 Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten Mittelabflüsse aufgrund von Schuldverschreibungen, die vom meldenden Institut begeben wurden d. h. Eigenemissionen.
020	1.1.1 Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf unbesicherte Schuldtitel zurückgeht, die das meldende Institut an Dritte begeben hat.
030	1.1.2 Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Schuldverschreibungen zurückgeht, die für die in Artikel 129 Absätze 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG beschriebene Behandlung infrage kommen.
040	1.1.3 Fällige Verbriefungen Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Verbriefungsgeschäfte mit Dritten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht.
050	1.1.4 Sonstige Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der nicht auf die in den oben genannten Unterkategorien angegebenen Wertpapiere zurückgeht.
060	1.2 Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch: Die Gesamtsumme sämtlicher Mittelabflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Bitte beachten Sie: Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
070	1.2.1 Handelbare Aktiva der Stufe 1 Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 10 der Verordnung (EU) 2015/61 erfüllten. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
080	1.2.1.1 Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen Der Teil der unter 1.2.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
090	1.2.1.1.1 Zentralbank - Stufe 1 Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
100	1.2.1.1.2 Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
110	1.2.1.1.3 Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
120	1.2.1.1.4 Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter) Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
130	1.2.1.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 1.2.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form gedeckter Schuldverschreibungen besichert ist. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
140	1.2.2 Handelbare Aktiva der Stufe 2A Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) 2015/61 erfüllten. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
150	1.2.2.1 Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 1.2.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
160	1.2.2.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil der unter 1.2.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
170	1.2.2.3 Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil der unter 1.2.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2A gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
180	1.2.3 Handelbare Aktiva der Stufe 2B Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Verordnung (EU) 2015/61 erfüllten. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
190	1.2.3.1 Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 haben müssen.
200	1.2.3.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
210	1.2.3.3 Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist.
220	1.2.3.4 Aktien der Stufe 2B Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktien besichert ist.
230	1.2.3.5 Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter den Punkten 1.2.3.1 bis 1.2.3.4 ausgewiesen werden.
240	1.2.4 Sonstige handelbare Aktiva Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 1.2.1, 1.2.2 oder 1.2.3 ausgewiesen werden.
250	1.2.5 Sonstige Aktiva Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 1.2.1, 1.2.2. 1.2.3 oder 1.2.4 ausgewiesen werden.
260	1.3 Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden Mittelabflüsse aus sämtlichen entgegengenommenen Einlagen außer den unter 1.2 ausgewiesenen Abflüssen und den als Sicherheit entgegengenommenen Einlagen. Mittelabflüsse aus Derivatgeschäften sind unter den Punkten 1.4 oder 1.5 anzugeben. Einlagen sind entsprechend ihrem frühesten möglichen vertraglichen Fälligkeitstermin auszuweisen. Einlagen, die ohne Ankündigung sofort aufgelöst werden können ("Sichteinlagen") und Einlagen ohne Fälligkeitstermin sind im Laufzeitband "Täglich fällig" auszuweisen.
270	1.3.1 Stabile Privatkundeneinlagen Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 und Artikel 24 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
280	1.3.2 Andere Privatkundeneinlagen Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht, außer den unter 1.3.1 genannten.
290	1.3.3 Operative Einlagen Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf operative Einlagen im Sinne von Artikel 27 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
300	1.3.4 Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Kreditinstituten zurückgeht, außer den unter 1.3.3 genannten.
310	1.3.5 Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Finanzkunden im Sinne von Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht, außer den unter 1.3.3 und 1.3.4 genannten.
320	1.3.6 Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf nicht-operative, von Zentralbanken hinterlegte Einlagen zurückgeht.
330	1.3.7 Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf nicht-operative, von Nichtfinanzunternehmen hinterlegte Einlagen zurückgeht.
340	1.3.8 Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf nicht unter den Punkten 1.3.1 bis 1.3.7 ausgewiesene Einlagen zurückgeht.
350	1.4 Fällig werdende Devisenswaps Gesamtsumme der Mittelabflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit.
360	1.5 Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten Gesamtsumme der Mittelabflüsse aus zu zahlenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Abflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 1.4 ausgewiesen werden müssen. Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum. Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg. Nicht in die Meldebögen "Laufzeitbandverfahren" aufzunehmen sind Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Derivaten, für die eine Sicherungsvereinbarung besteht, die ihrerseits eine vollständige oder angemessene Besicherung der Gegenpartei-Risikopositionen vorsieht; alle mit solchen Derivaten zusammenhängenden Ströme von Zahlungen, Wertpapieren, Barsicherheiten und Wertpapiersicherheiten bleiben in den Meldebögen folglich unberücksichtigt. Vorhandene Bestände an Bar- und Wertpapiersicherheiten, die im Zusammenhang mit besicherten Derivaten bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden, dürfen in Abschnitt 3 des Meldebogens ("Liquiditätsdeckungspotenzial") nicht in der Spalte "Bestand" aufgeführt werden; hiervon ausgenommen sind nur Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Nachschussforderungen ("Ströme von Bar- oder Wertpapiersicherheiten"), die zeitnah bedient werden müssen, aber noch nicht abgewickelt sind. Letztere sind im Falle von Barsicherheiten unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. bei Wertpapiersicherheiten in Abschnitt 3 "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen. Bei Mittel- und Wertpapierzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit Derivaten, für die keine Sicherungsvereinbarung besteht oder die nur eine teilweise Besicherung erfordern, ist zwischen Geschäften mit Optionalität und sonstigen Geschäften zu unterscheiden: Ströme im Zusammenhang mit optionsartigen Derivaten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn der Ausübungspreis bei einer Kaufoption unter bzw. bei einer Verkaufsoption über dem Marktpreis liegt (sie also "im Geld" sind). Näherungsweise ermittelt werden diese Ströme, indem der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" zum letzten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Zufluss aufgenommen wird und der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" zum frühesten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Abfluss aufgenommen wird; Ströme im Zusammenhang mit anderen Kontrakten als den unter a genannten sind zu berücksichtigen, indem die vertraglichen Bruttozahlungsströme und die vertraglichen Ströme liquider Wertpapiere prognostiziert und unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in die entsprechenden Laufzeitbänder aufgenommen werden. Stehen die Beträge noch nicht fest, sind die zum Meldedatum gültigen aktuellen vom Markt implizierten Terminkurse heranzuziehen.
370	1.6 Andere Abflüsse Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oder 1.5. angegebenen Mittelabflüsse. Eventualabflüsse sind hier nicht anzugeben.
380	1.7 Abflüsse insgesamt Summe der unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6 angegebenen Abflüsse.
390 bis 700	2 ZUFLÜSSE
390	2.1 Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch: Gesamtsumme der Mittelzuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
400	2.1.1 Handelbare Aktiva der Stufe 1 Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 10 der Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
410	2.1.1.1 Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen Der Teil der unter 2.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
420	2.1.1.1.1 Zentralbank - Stufe 1 Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
430	2.1.1.1.2 Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
440	2.1.1.1.3 Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
450	2.1.1.1.4 Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter) Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
460	2.1.1.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 2.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
470	2.1.2 Handelbare Aktiva der Stufe 2A Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
480	2.1.2.1 Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 2.1.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
490	2.1.2.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil der unter 2.1.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
500	2.1.2.3 Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil der unter 2.1.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2A gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
510	2.1.3 Handelbare Aktiva der Stufe 2B Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 12 oder 13 der Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
520	2.1.3.1 ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist.
530	2.1.3.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
540	2.1.3.3 Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist.
550	2.1.3.4 Aktien der Stufe 2B Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktien besichert ist.
560	2.1.3.5 Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter den Punkten 2.1.3.1 bis 2.1.3.4 ausgewiesen werden.
570	2.1.4 Sonstige handelbare Aktiva Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 2.1.1, 2.1.2 oder 2.1.3 ausgewiesen werden.
580	2.1.5 Sonstige Aktiva Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 2.1.1, 2.1.2. 2.1.3 oder 2.1.4 ausgewiesen werden.
590	2.2 Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an: Mittelzuflüsse aus Darlehen und Krediten. Mittelzuflüsse sind zum spätestmöglichen vertraglichen Rückzahlungszeitpunkt anzugeben. Bei revolvierenden Fazilitäten ist davon auszugehen, dass der bestehende Kredit verlängert wird und sind alle etwaigen verbleibenden Salden wie zugesagte Fazilitäten zu behandeln.
600	2.2.1 Privatkunden Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf natürliche Personen oder KMU gemäß Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
610	2.2.2 Nichtfinanzunternehmen Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Nichtfinanzunternehmen zurückgeht.
620	2.2.3 Kreditinstitute Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Kreditinstitute zurückgeht.
630	2.2.4 Andere Finanzkunden Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Finanzkunden gemäß Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht, außer den unter 2.2.3 genannten.
640	2.2.5 Zentralbanken Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Zentralbanken zurückgeht.
650	2.2.6 Andere Gegenparteien Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf andere, nicht unter den Nummern 2.2.1-2.2.5 aufgeführte Gegenparteien zurückgeht.
660	2.3 Fällig werdende Devisenswaps Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit. Dies spiegelt den fällig werdenden Nominalwert von Währungsswaps, Devisenkassa- und Termingeschäften in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens wider.
670	2.4. Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse aus zu erhaltenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Zuflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 2.3 ausgewiesen werden müssen. Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum. Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg. Nicht in die Meldebögen "Laufzeitbandverfahren" aufzunehmen sind Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Derivaten, für die eine Sicherungsvereinbarung besteht, die ihrerseits eine vollständige oder angemessene Besicherung der Gegenpartei-Risikopositionen vorsieht; alle mit solchen Derivaten zusammenhängenden Ströme von Zahlungen, Wertpapieren, Barsicherheiten und Wertpapiersicherheiten bleiben im Meldebogen "Laufzeitband" folglich unberücksichtigt. Vorhandene Bestände an Bar- und Wertpapiersicherheiten, die im Zusammenhang mit besicherten Derivaten bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden, dürfen in Abschnitt 3 des Meldebogens ("Liquiditätsdeckungspotenzial") nicht in der Spalte "Bestand" aufgeführt werden; hiervon ausgenommen sind nur Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Nachschussforderungen, die zeitnah bedient werden müssen, aber noch nicht abgewickelt sind. Letztere sind im Falle von Barsicherheiten unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. bei Wertpapiersicherheiten in Abschnitt 3 "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen. Bei Mittel- und Wertpapierzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit Derivaten, für die keine Sicherungsvereinbarung besteht oder die nur eine teilweise Besicherung erfordern, ist zwischen Geschäften mit Optionalität und sonstigen Geschäften zu unterscheiden: Ströme im Zusammenhang mit optionsartigen Derivaten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie im Geld sind. Näherungsweise ermittelt werden diese Ströme, indem der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" zum letzten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Zufluss aufgenommen wird und der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" zum frühesten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Abfluss aufgenommen wird; Ströme im Zusammenhang mit anderen Kontrakten als den unter a genannten sind zu berücksichtigen, indem die vertraglichen Bruttozahlungsströme und die vertraglichen Ströme von Wertpapieren prognostiziert und unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in die entsprechenden Laufzeitbänder aufgenommen werden. Stehen die Beträge noch nicht fest, sind die zum Meldedatum gültigen aktuellen vom Markt implizierten Terminkurse heranzuziehen.
680	2.5 Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio Die Zuflüsse, die auf die Rückzahlung von Kapital aus fälligen eigenen Anlagen in Schuldverschreibungen zurückzuführen sind und auf Basis ihrer vertraglichen Restlaufzeit angegeben werden. Ebenfalls anzuführen sind hier Mittelzuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren, die unter "Liquiditätsdeckungspotenzial" ausgewiesen sind. Aus diesem Grund ist ein Wertpapier, sobald es fällig wird, im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" als Wertpapierabfluss und hier als Mittelzufluss auszuweisen.
690	2.6 Andere Zuflüsse Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oder 2.5 angeführten Mittelzuflüsse. Eventualabflüsse sind hier nicht anzugeben.
700	2.7 Zuflüsse insgesamt Summe der unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 angegebenen Zuflüsse.
710	2.8 Vertragliche Lücke, netto Die unter 2.7 angeführte Gesamtsumme der Zuflüsse abzüglich der unter 1.7 angeführten Gesamtsumme der Abflüsse.
720	2.9 Kumulierte vertragliche Lücke, netto Kumulierte vertragliche Lücke (netto) vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands.
730-1080	3 LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind Angaben zur Entwicklung der Bestände an Aktiva unterschiedlicher Liquidität zu machen, worunter u. a. handelbare und zentralbankfähige Aktiva sowie dem Institut vertraglich zugesagte Fazilitäten zählen. Konsolidierte Meldungen zur Zentralbankfähigkeit müssen sich auf die für die einzelnen konsolidierten Institute in ihrem jeweiligen Sitzland geltenden Vorschriften stützen. Wird in diesem Abschnitt auf handelbare Aktiva Bezug genommen, sind die an großen, tiefen und aktiven, durch einen niedrigen Konzentrationsgrad gekennzeichneten Repo- oder Kassamärkten gehandelten Aktiva auszuweisen. In den Spalten des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" dürfen nur unbelastete Aktiva angegeben werden, die die Institute über den Zeithorizont hinweg jederzeit zur Schließung vertraglicher Lücken zwischen Mittelzu- und -abflüssen liquidieren können. Belastete Vermögenswerte sind zu diesem Zweck belastete Vermögenswerte im Sinne der delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Die Vermögenswerte dürfen nicht zur Bonitätsverbesserung bei strukturierten Geschäften eingesetzt oder zur Deckung von Betriebskosten (wie Mieten und Gehälter) genutzt werden und müssen einzig und allein dem Ziel dienen, als zusätzliche Finanzierungsquelle herangezogen werden zu können. Vermögenswerte, die das Institut bei umgekehrten Pensions- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) als Sicherheit erhalten hat, können als Teil des Liquiditätsdeckungspotenzials betrachtet werden, wenn sie vom Institut gehalten werden, nicht erneut beliehen wurden und das Institut rechtlich und vertraglich über sie verfügen kann. Um bei der Meldung der vom Institut bereits als Sicherheit vorgesehenen Vermögenswerte unter den Punkten 3.1 bis 3.7 Doppelzählungen zu vermeiden, darf das Institut das mit diesen Fazilitäten verbundene Potenzial nicht unter 3.8 ausweisen. Vermögenswerte sind von den Instituten in Spalte 010 als Ausgangsbestand zu melden, wenn sie einer Rubrik entsprechen und zum Meldetermin zur Verfügung stehen. In den Spalten 020 bis 220 des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind vertragliche Ströme anzugeben. Hat ein Institut ein Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierzufluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelabfluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 1.2 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelabflüsse auszuweisen. Hat ein Institut ein umgekehrtes Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierabfluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelzufluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 2.1 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelzuflüsse auszuweisen. Sicherheitentauschgeschäfte sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in dem jeweiligen Laufzeitband, in dem diese Geschäfte fällig werden, als vertragliche Wertpapierzu- und -abflüsse auszuweisen. Eine Veränderung bei der Höhe der unter 3.8 angegebenen vertraglich verfügbaren Kredit- und Liquiditätslinien ist im betreffenden Laufzeitband als Zahlungsstrom anzugeben. Hat ein Institut täglich fällige Einlagen bei einer Zentralbank, so sind diese unter 3.2 als Ausgangsbestand und im Laufzeitband "Täglich fällig" als Mittelabfluss auszuweisen. Der daraus resultierende Mittelzufluss ist dementsprechend unter 2.2.5 anzugeben. Fällig werdende Wertpapiere sind in diesem Abschnitt ihrer vertraglichen Laufzeit entsprechend auszuweisen. Wird ein Wertpapier fällig, ist es aus der Kategorie, in der es ursprünglich ausgewiesen wurde, zu entfernen und als Wertpapierabfluss zu behandeln und ist der daraus resultierende Mittelzufluss unter 2.5 anzugeben. Die Werte sämtlicher Wertpapiere sind im entsprechenden Laufzeitband zum aktuellen Marktwert anzugeben. Unter 3.8 sind nur vertraglich verfügbare Beträge anzugeben. Um eine Doppelzählung zu vermeiden, sind unter 3.1 oder 3.2 des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" keine Mittelzuflüsse auszuweisen. Die Posten des Liquiditätsdeckungspotenzials sind in folgenden Unterkategorien auszuweisen:
730	3.1 Münzen und Banknoten Gesamtwert des Bargeldbestands.
740	3.2 Abrufbare Zentralbankguthaben Gesamtsumme der Guthaben bei Zentralbanken im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) 2015/61, die spätestens von einem Geschäftstag auf den anderen abgezogen werden können. Wertpapiere, die Forderungen gegenüber Zentralbanken darstellen oder von diesen garantiert werden, sind hier nicht auszuweisen.
750	3.3 Handelbare Aktiva der Stufe 1 Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 10 der Verordnung (EU) 2015/61. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
760	3.3.1 Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen Der unter 3.3 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen.
770	3.3.1.1 Zentralbank - Stufe 1 Der Teil des unter 3.3.1 angegebenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
780	3.3.1.2 Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
790	3.3.1.3 Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
800	3.3.1.4 Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter) Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
810	3.3.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.3 angegebenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
820	3.4 Handelbare Aktiva der Stufe 2A Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) 2015/61. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
830	3.4.1 Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
840	3.4.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
850	3.4.3 Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2A gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
860	3.5 Handelbare Aktiva der Stufe 2B Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Verordnung (EU) 2015/61. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
870	3.5.1 ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.5 ausgewiesenen Betrags, der auf forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere), zurückgeht. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 aufweisen.
880	3.5.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht.
890	3.5.3 Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht.
900	3.5.4 Aktien der Stufe 2B Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Aktien zurückgeht.
910	3.5.5 Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Aktiva der Stufe 2B zurückgeht, die nicht unter den Punkten 3.5.1 bis 3.5.4 ausgewiesen werden.
920	3.6 Sonstige handelbare Aktiva Der Marktwert handelbarer Aktiva, die nicht unter 3.3, 3.4 und 3.5. ausgewiesen sind. Nicht im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner oder Eigenemissionen. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben.
930	3.6.1 Zentralstaat (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
940	3.6.2 Zentralstaat (Bonitätsstufen 2-3) Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
950	3.6.3 Aktien Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf Aktien zurückgeht.
960	3.6.4 Gedeckte Schuldverschreibungen Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht.
970	3.6.5 ABS Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf ABS zurückgeht.
980	3.6.6 Sonstige handelbare Aktiva Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf sonstige handelbare Aktiva zurückgeht, die nicht unter den Punkten 3.6.1 bis 3.6.5 ausgewiesen werden.
990	3.7 Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva Der Buchwert nicht handelbarer Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. Bei Aktiva in einer Währung, die im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 ¹ als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. Nicht im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner oder Eigenemissionen. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben.
1000	3.8 Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten Gesamthöhe der dem meldenden Institut zugesagten, von diesem aber nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten. Hierunter fallen Fazilitäten, deren Unwiderrufbarkeit vertraglich festgelegt ist. Werden für die Inanspruchnahme dieser Fazilitäten mehr Sicherheiten benötigt als vorhanden, ist ein verringerter Betrag anzugeben. Um in Fällen, in denen das meldende Institut für eine nicht in Anspruch genommene Kreditfazilität bereits Aktiva als Sicherheit vorgesehen und diese unter den Punkten 3.1 bis 3.7 angegeben hat, Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen diese Fazilitäten nicht unter 3.8 ausgewiesen werden. Das gleiche gilt in Fällen, in denen das meldende Institut unter Umständen Aktiva als Sicherheit vorsehen muss, um die Linie der Meldung in diesem Feld entsprechend in Anspruch nehmen zu können.
1010	3.8.1 Fazilitäten der Stufe 1 Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Kreditfazilitäten der Zentralbank im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1020	3.8.2 Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Fazilitäten im Sinne von Artikel 14 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1030	3.8.3 Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfinanzierungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1040	3.8.4 Sonstige Fazilitäten Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf andere Fazilitäten als die unter 3.8.1 bis 3.8.3 genannten zurückgeht.
1050	3.8.4.1 gruppeninterner Gegenparteien Der Teil des unter 3.8.4 genannten Betrags, der auf Transaktionen zurückgeht, bei denen die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1060	3.8.4.2 anderer Gegenparteien Der Teil des unter 3.8.4 angegebenen Betrags, der auf andere Fazilitäten als die unter 3.8.4.1 genannten zurückgeht.
1070	3.9 Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials Auszuweisen ist hier die Nettoveränderung in den Risikopositionen in 3.2, 3.3, 3.4 und 3.5, 3.6, 3.7 und 3.8 in einem bestimmten Laufzeitband, die für Zentralbanken, Wertpapierströme bzw. zugesagte Kreditlinien stehen.
1080	3.10 Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial Kumulierter Betrag des Liquiditätsdeckungspotenzials vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands.
1090-1140	4 EVENTUALABFLÜSSE In diesem Abschnitt sind Angaben zu Eventualabflüssen zu liefern.
1090	4.1 Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten Mittelabflüsse aus zugesagten Fazilitäten. Anzugeben ist hier der Höchstbetrag, der in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen werden kann. Bei revolvierenden Kreditfazilitäten ist nur der über das bestehende Darlehen hinausgehende Betrag anzugeben.
1010	4.1.1 Zugesagte Kreditfazilitäten Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf zugesagte Kreditfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1110	4.1.1.1 die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden Der Teil des unter 4.1.1 angegebenen Betrags, der als Liquiditätsfinanzierung im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/61 angesehen wird.
1120	4.1.1.2 Sonstige Der Teil des unter 4.1.1 angegebenen Betrags, der auf andere Fazilitäten als die unter 4.1.1.1 genannten zurückgeht.
1130	4.1.2 Liquiditätsfazilitäten Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1140	4.2 Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen Hier sind die Auswirkungen einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Instituts anzugeben (Herabstufung der externen Bonitätsbeurteilung um mindestens drei Stufen). Positive Beträge stehen für Eventualabflüsse, negative Beträge für eine Verringerung der ursprünglichen Verbindlichkeit. Hat die Herabstufung eine vorzeitige Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten zur Folge, sind die betreffenden Verbindlichkeiten in dem Laufzeitband, in dem sie unter 1 ausgewiesen werden, mit negativem Vorzeichen zu versehen, und für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, gleichzeitig in dem Laufzeitband, in dem die Verbindlichkeit fällig wird, mit positivem Vorzeichen zu versehen. Führt die Herabstufung zu einer Nachschussforderung, ist der Marktwert der zu hinterlegenden Sicherheit für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem die Anforderung fällig wird, mit positivem Vorzeichen auszuweisen. Führt die Herabstufung dazu, dass sich das Recht auf erneute Beleihung der als Sicherheit von den Gegenparteien empfangenen Wertpapiere ändert, ist der Marktwert der betreffenden Sicherheiten für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem das Institut nicht mehr auf die Sicherheiten zurückgreifen kann, mit positivem Vorzeichen auszuweisen.
1150-1290	5 ZUSATZINFORMATIONEN
1200	10 Gruppeninterne oder IPS-Abflüsse (ohne Devisen) Summe der unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1210	11 Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse (ohne Devisen und fällig werdende Wertpapiere) Summe der unter 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1220	12 Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren) Summe der unter 2.5 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1230	13 Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva Der Teil der unter 3.3, 3.4 und 3.5 ausgewiesenen Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. Bei Aktiva in einer Währung, die im Anhang der Verordnung (EU) 2015/233 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen.
1240	14 Handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind Die Summe aus: der Summe der unter 3.6 ausgewiesenen Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. den Eigenemissionen, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Verordnung (EU) 2015/233 zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, lassen die Institute dieses Feld leer.
1270	17 Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen Der unter 1.3 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual" ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird. Die Verteilung muss die Verweildauer der Einlagen widerspiegeln. Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind. Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden.
1280	18 Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten Der unter 2.2 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual" ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird. Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind. Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder zwangsläufig ausgefüllt werden.
1290	19 Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten Der unter 4.1 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Menge der Mittelabrufe und des daraus resultierenden Liquiditätsbedarfs auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual' ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird. Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind. Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden."

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1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233

ENDE