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Delegierte Verordnung (EU) 2019/358 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Erhebung, die Überprüfung, die Aggregierung, den Vergleich und die Veröffentlichung von Daten über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) durch Transaktionsregister

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 81 vom 22.03.2019 S. 30)



Liste zur Ergänzung der VO (EU) 2015/2365

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 7 Buchstabe a und Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben a und b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um bei den Angaben, die den Transaktionsregistern zu den Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften übermittelt werden, eine hohe Datenqualität zu gewährleisten, sollten Transaktionsregister die Richtigkeit der Angaben über die meldende Stelle, die logische Konsistenz der Meldesequenz und die Vollständigkeit und Richtigkeit der Einzelheiten dieser Wertpapierfinanzierungsgeschäfte überprüfen.

(2) Aus dem gleichen Grund sollten Transaktionsregister bei jeder SFT-Meldung die darin enthaltenen Angaben abgleichen. Damit die Transaktionsregister diesen Abgleich auf konsistente Weise durchführen können, und zur Minderung des Risikos, dass bei bestimmten Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften von einem Abgleich abgesehen wird, sollte ein standarisiertes Verfahren festgelegt werden. Aufgrund der Besonderheiten der von den meldenden Stellen genutzten technischen Systeme weichen bestimmte Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften jedoch möglicherweise voneinander ab. Damit geringfügige Differenzen bei den zu einem Wertpapierfinanzierungsgeschäft gemeldeten Einzelheiten die Behörden nicht daran hindern, die Daten mit einem angemessenen Konfidenzniveau zu analysieren, müssen deshalb bestimmte Toleranzen festgelegt werden.

(3) Es ist zu erwarten, dass die meldenden Stellen ihre Meldungen im Laufe der Zeit verbessern werden und dies die Zahl der zurückgewiesenen Meldungen verringern wird; auch der Abgleich der Meldungen dürfte sich dadurch verbessern. Um insbesondere zu verhindern, dass unmittelbar nach Geltungsbeginn der Meldepflicht eine große Zahl nicht abgeglichener Geschäfte aufläuft, sollte ihnen zur Anpassung an die Meldeanforderungen allerdings genügend Zeit eingeräumt werden. In einer ersten Phase sollte daher nur eine beschränkte Zahl von Daten abgeglichen werden.

(4) Die meldenden sowie gegebenenfalls die für die Meldung verantwortlichen Stellen sollten verfolgen können, ob sie ihre Meldepflichten nach der Verordnung (EU) 2015/2365 erfüllen. Aus diesem Grund sollten sie täglich auf bestimmte, diese Meldungen betreffende Angaben zugreifen können, wozu auch das Ergebnis der Überprüfung dieser Meldungen sowie die Fortschritte beim Abgleich der gemeldeten Daten zählen. Aus diesem Grund sollte festgelegt werden, welche Angaben ein Transaktionsregister diesen Stellen am Ende jedes Arbeitstages zur Verfügung stellen sollte.

(5) Im Interesse der Geschlossenheit der Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften sollte der in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannte direkte und sofortige Zugang auf harmonisierte und konsistente Weise gewährt werden. Um die Meldungen zu standardisieren, die Kosten für die Branche so gering wie möglich zu halten und für Vergleichbarkeit und konsistente Datenaggregierung zwischen den Transaktionsregistern zu sorgen, sollten alle Output-Meldungen und jeder diesbezügliche Austausch mithilfe von Vorlagen im XML-Format und nach einer in der Finanzbranche weitverbreiteten Methodik erfolgen.

(6) Um zu bestimmen, wo potenzielle Systemrisiken oder nicht systembedingte Risiken für die Finanzstabilität bestehen, ist es von zentraler Bedeutung, dass die in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen auf Positionsebene auf die Daten von Risikopositionen zwischen zwei bestimmten Gegenparteien zugreifen können.

(7) Um bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften für die Öffentlichkeit ein angemessenes Maß an Transparenz zu gewährleisten, sollten die für die Aggregierung von Positionen herangezogenen Kriterien der allgemeinen Öffentlichkeit das Verständnis der SFT-Märkte ermöglichen, ohne die Vertraulichkeit der an Transaktionsregister gemeldeten Daten zu beeinträchtigen. Wie häufig und mit welchem Detaillierungsgrad ein Transaktionsregister aggregierte Positionen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2365 veröffentlicht, sollte ausgehend von dem damit zusammenhängenden Rahmen bestimmt werden, den die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 für Derivatekontrakte vorsieht.

(8) Die vorliegende Verordnung stützt sich auf den Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission nach dem in Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 3 genannten Verfahren von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde.

(9) Gegenstand dieser Verordnung sind operationelle Standards für die Datenerhebung, -aggregierung und den Datenvergleich durch Transaktionsregister, sowie die Verfahren, die die Transaktionsregister zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der ihnen gemeldeten Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften anwenden müssen. Um Kohärenz zwischen diesen Bestimmungen zu gewährleisten und den Transaktionsregistern einen besseren Überblick zu verschaffen, sollten die betreffenden technischen Regulierungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden.

(10) Die ESMA hat zu diesen Standardentwürfen offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1 Überprüfung der SFT-Meldungen durch die Transaktionsregister

(1) Ein Transaktionsregister überprüft eine erhaltene SFT-Meldung in allen folgenden Punkten:

  1. die Angaben zu der in Anhang I Tabelle 1 Feld 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission 4 genannten meldenden Stelle;
  2. dass das zur Meldung eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts verwendete XML-Schema gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der in ISO 20022 festgelegten Methodik entspricht;
  3. dass die meldende Einrichtung - sollte es sich bei dieser nicht um die in Anhang I Tabelle 1 Feld 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 genannte meldende Gegenpartei handeln - befugt ist, die Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei vorzunehmen, es sei denn, es liegt der in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannte Fall vor;
  4. dass dieselbe SFT-Meldung nicht bereits übermittelt wurde;
  5. dass eine SFT-Meldung der Kategorie "Änderung" eine bereits übermittelte SFT-Meldung betrifft;
  6. dass eine SFT-Meldung der Kategorie "Änderung" kein als annulliert gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft betrifft;
  7. dass ein bereits gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft durch die SFT-Meldung nicht als "Neu" ausgewiesen wird;
  8. dass ein bereits gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft durch die SFT-Meldung nicht als "Positionskomponente" ausgewiesen wird;
  9. dass die im Rahmen eines zuvor gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts übermittelten Angaben zur meldenden Stelle, zur meldenden Gegenpartei oder zu der anderen Gegenpartei dieses Geschäfts durch die SFT-Meldung nicht geändert werden sollen;
  10. dass eine bestehende SFT-Meldung durch Angabe eines vom Valutierungsdatum abweichenden Fälligkeitsdatums nicht durch die SFT-Meldung geändert werden soll;
  11. die Richtigkeit und Vollständigkeit der SFT-Meldung.

(2) Ein Transaktionsregister muss überprüfen, ob bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften, bei denen das Feld 72 "Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts" der Tabelle 2 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 das Attribut "falsch" erhalten hat, die Felder 73 bis 96 derselben Tabelle Angaben zu Sicherheiten enthalten. Das Transaktionsregister teilt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung das Ergebnis der Überprüfung mit.

(3) SFT-Meldungen, die eine der in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllen, werden vom Transaktionsregister zurückgewiesen und einer der in Anhang I Tabelle 2 genannten Kategorien zugeordnet.

(4) Ein Transaktionsregister legt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle innerhalb von 60 Minuten nach Erhalt einer SFT-Meldung detaillierte Informationen über die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Datenüberprüfung vor. Diese Ergebnisse stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit. Zu diesen Ergebnissen zählen gegebenenfalls auch die genauen Gründe für die Zurückweisung einer SFT-Meldung gemäß Absatz 3.

Artikel 2 Datenabgleich durch die Transaktionsregister

(1) Ein Transaktionsregister bemüht sich um Abgleich eines gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts und führt dazu die in Absatz 2 aufgeführten Schritte durch, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  1. das Transaktionsregister hat die in Artikel 1 Absätze 1 und 2 genannten Überprüfungen abgeschlossen;
  2. beide Gegenparteien des gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts unterliegen der Meldepflicht;
  3. das Transaktionsregister hat im Anschluss an die SFT-Meldung keine Folgemeldung der Kategorie "Fehler" erhalten.

(2) Sind alle in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, führt das Transaktionsregister die folgenden Schritte durch und verwendet dabei für jedes der Felder in Anhang I Tabelle 1 die letzten gemeldeten Werte:

  1. nach Erhalt einer SFT-Meldung überprüft das Transaktionsregister, ob es von oder im Namen der anderen Gegenpartei eine korrespondierende SFT-Meldung erhalten hat;
  2. hat das Transaktionsregister die unter a genannte korrespondierende SFT-Meldung nicht erhalten, versucht es zu ermitteln, bei welchem Transaktionsregister diese eingegangen ist und teilt allen registrierten Transaktionsregistern zu diesem Zweck die Werte der folgenden, im Rahmen der SFT-Meldung ausgewiesenen Felder mit: "Individuelle Transaktionskennziffer", "Meldende Gegenpartei", "Andere Gegenpartei" und "Art der Rahmenvereinbarung";
  3. stellt das Transaktionsregister fest, dass ein anderes Transaktionsregister die unter Buchstabe a genannte korrespondierende SFT-Meldung erhalten hat, so tauscht es mit diesem die Einzelheiten des gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema aus;
  4. vorbehaltlich des Buchstaben e betrachtet ein Transaktionsregister ein gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft als abgeglichen, wenn sich die Einzelheiten dieses Geschäfts mit den Einzelheiten des unter Buchstabe a genannten korrespondierenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfts decken;
  5. ein Transaktionsregister bemüht sich, bei einem gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäft die Felder mit den Kreditdaten und die Felder mit den sicherheitenbezogenen Daten getrennt voneinander abzugleichen, und legt dabei die in Anhang I Tabelle 1 festgelegten Toleranzlimits und den dort festgelegten jeweiligen Geltungsbeginn zugrunde;
  6. im Anschluss daran weist das Transaktionsregister bei jedem gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäft den Anhang I Tabelle 3 genannten Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird, einen Wert zu;
  7. das Transaktionsregister schließt die unter den Buchstaben a bis f genannten Schritte frühestmöglich ab und unternimmt keinen dieser Schritte an einem Arbeitstag nach 18.00 Uhr koordinierter Weltzeit;
  8. kann ein Transaktionsregister ein gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft nicht abgleichen, so bemüht es sich, den Abgleich der Einzelheiten dieses gemeldeten Geschäfts am darauffolgenden Arbeitstag vorzunehmen. Dreißig Kalendertage nach der gemeldeten Fälligkeit eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts oder nach Erhalt einer dieses Geschäft betreffenden Meldung der Kategorie "Beendigung" oder "Positionskomponente" bemüht sich das Transaktionsregister nicht länger um Abgleich dieses Geschäfts.

(3) Ein Transaktionsregister bestätigt jedem anderen Transaktionsregister, mit dem es gemeldete Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeglichen hat, am Ende jedes Arbeitstages die Gesamtzahl der gemeldeten abgeglichenen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.

(4) Ein Transaktionsregister übermittelt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle spätestens sechzig Minuten nach Abschluss des in Absatz 2 Buchstabe g beschriebenen Abgleichsprozesses die Ergebnisse des von ihm für die gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte durchgeführten Abgleichsprozesses. Diese Ergebnisse, die auch Angaben zu den nicht abgeglichenen Feldern umfassen, stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit.

Artikel 3 Tagesendstandsmitteilungen

Ein Transaktionsregister stellt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle am Ende jedes Arbeitstages zu den betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäften die nachstehend genannten Angaben in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit:

  1. die im Laufe dieses Tages gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte;
  2. das letzte Handelsstadium der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die noch nicht fällig oder für die keine Meldungen der Kategorie "Fehler", "Beendigung" oder "Positionskomponente" vorgenommen worden sind;
  3. die individuelle Transaktionskennziffer (UTI) der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, bei denen das Feld 72 der Tabelle 2 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 das Attribut "falsch" erhalten hat und in den Feldern 73 bis 96 derselben Tabelle noch keine Angaben zu Sicherheiten gemacht wurden;
  4. die im Laufe dieses Tages zurückgewiesenen SFT-Meldungen;
  5. den Stand des Abgleichs bei allen gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Ausnahme der bereits abgelaufenen oder derjenigen, für die mehr als einen Monat vor diesem Arbeitstag SFT-Meldungen der Kategorie "Beendigung" oder "Positionskomponente" eingegangen sind.

Artikel 4 Zugang zu den Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Ein Transaktionsregister gewährt den in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen auch in Fällen, in denen eine Delegierung nach Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorliegt, in elektronischer und maschinenlesbarer Form gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/357 der Kommission 5 einen direkten und sofortigen Zugang zu den Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften.

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 verwendet ein Transaktionsregister ein XML-Format und ein nach der ISO-20022-Methodik entwickeltes Schema.

Artikel 5 Berechnung von Daten auf Positionsebene und Zugang zu diesen Daten

(1) Positionsdaten von Risikopositionen zwischen Gegenparteien werden von den Transaktionsregistern aufgeschlüsselt nach Darlehen und Sicherheiten berechnet. Bei der Berechnung der Positionsdaten wird Folgendes zugrunde gelegt:

  1. die Werte für die verschiedenen, in Anhang I Tabelle 3 aufgeführten Abgleichskategorien;
  2. die Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts;
  3. der Sektor der Gegenparteien;
  4. der Clearingstatus;
  5. ob das Geschäft an einem oder außerhalb eines Handelsplatzes stattgefunden hat;
  6. die Art der Sicherheit;
  7. die Währung der Geldseite;
  8. das Laufzeitband;
  9. die Abschlagskategorie;
  10. die Transaktionsregister, denen die andere Gegenpartei Einzelheiten des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemeldet hat.

(2) Ein Transaktionsregister stellt sicher, dass die in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen gemäß dem in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/357 festgelegten Datenzugang auf die Positionsdaten zugreifen können.

(3) Die in Absatz 1 genannten Daten auf Positionsebene werden in elektronischer und maschinenlesbarer Form und in einem ein XML-Format sowie einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema übermittelt.

(4) Der in Absatz 2 genannte Zugang wird frühestmöglich, spätestens jedoch am Arbeitstag nach Eingang einer nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2365 vorgenommenen SFT-Meldung gewährt.

(5) Ein Transaktionsregister gewährt den in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen gemäß dem in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/357 festgelegten Datenzugang Zugang zu aggregierten Daten, die nach gemeinsam vereinbarten Standards und Verfahren für die globale Erhebung und Aggregierung von SFT-Daten berechnet wurden.

Artikel 6 Berechnung der für die Veröffentlichung bestimmten aggregierten Positionsdaten

(1) Ein Transaktionsregister aggregiert Positionsdaten für die nachstehend genannten Werte und legt dabei die in den Absätzen 2 und 3 genannten Kriterien zugrunde:

  1. Kapitalbetrag von Rückkaufsvereinbarungen, "Buy-sell back"- oder "Sell-buy back"-Geschäften, aggregierte Menge ver- oder ausgeliehener Wertpapiere oder Waren und Höhe von Lombardkrediten;
  2. Zahl der zu den relevanten Wertpapierfinanzierungsgeschäften gehörenden UTIs;
  3. Marktwert der Sicherheit.

(2) Für alle zwischen Samstag, 00:00:00 UTC, und Freitag, 23:59:59 UTC, gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte der Kategorie "Neu" aggregiert ein Transaktionsregister Positionsdaten und legt dabei die nachstehend genannten Kriterien und die in Anhang II Tabelle 1 aufgeführten dazugehörigen Werte zugrunde:

  1. den Standort der meldenden Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung;
  2. den Standort der anderen Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung;
  3. die Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts;
  4. den Status des Abgleichs des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemäß Anhang I Tabelle 3;
  5. die Art des Handelsplatzes, an dem das Wertpapierfinanzierungsgeschäft geschlossen wurde;
  6. ob das Wertpapierfinanzierungsgeschäft gecleart wurde oder nicht;
  7. die Methode, nach der die Sicherheit übertragen wurde;
  8. jeden Index, der bei einem an einem anderen Ausführungsplatz als "XXXX" gehandelten Wertpapierfinanzierungsgeschäft als Bezugswert herangezogen wird, wenn der dem Transaktionsregister mit Bezug auf diesen Index gemeldete aggregierte Nominalbetrag mehr als 5 Mrd. EUR beträgt und wenn die betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte dem Transaktionsregister von mindestens sechs verschiedenen Gegenparteien gemeldet wurden.

(3) Für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die noch nicht fällig oder für die keine Meldungen der Kategorie "Fehler", "Beendigung" oder "Positionskomponente" eingegangen sind, aggregiert ein Transaktionsregister bis Freitag 23:59:59 UTC Positionsdaten und legt dabei die nachstehend genannten Kriterien und die in Anhang II Tabelle 1 aufgeführten dazugehörigen Werte zugrunde:

  1. den Standort der meldenden Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung;
  2. den Standort der anderen Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung;
  3. die Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts;
  4. den Status des Abgleichs des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemäß Anhang I Tabelle 3;
  5. die Art des Handelsplatzes, an dem das Wertpapierfinanzierungsgeschäft geschlossen wurde;
  6. ob das Wertpapierfinanzierungsgeschäft gecleart wurde oder nicht;
  7. die Methode, nach der die Sicherheit übertragen wurde;
  8. jeden Index, der bei einem an einem anderen Ausführungsplatz als "XXXX" gehandelten Wertpapierfinanzierungsgeschäft als Bezugswert herangezogen wird, wenn der dem Transaktionsregister in Bezug auf diesen Index gemeldete aggregierte Nominalbetrag mehr als 5 Mrd. EUR beträgt und die betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte dem Transaktionsregister von mindestens sechs verschiedenen Gegenparteien gemeldet wurden.

(4) Ein Transaktionsregister verfügt über ein Verfahren, das es ermöglicht, bei den aggregierten Positionsdaten aus dem Rahmen fallende Werte zu ermitteln.

(5) Ein Transaktionsregister verfügt über ein Verfahren, das es ermöglicht, aggregierte Positionsdaten einschließlich solcher, die aus Meldungen der Kategorie "Fehler" stammen, zu berichtigen, solche Berichtigungen zu melden und die ursprünglichen und berichtigten Datenaggregierungen zu veröffentlichen.

Artikel 7 Veröffentlichung aggregierter Positionsdaten

(1) Ein Transaktionsregister veröffentlicht für alle bis 23:59:59 UTC am Freitag der Vorwoche gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte allwöchentlich spätestens am Dienstagmittag auf seiner Website die nach Artikel 6 berechneten aggregierten Positionsdaten.

(2) Alle aggregierten Positionsdaten werden in Euro und unter Verwendung der auf der EZB-Website am Freitag vor Veröffentlichung dieser Daten bekannt gegebenen Wechselkurse veröffentlicht.

(3) Ein Transaktionsregister stellt sicher, dass die aggregierten Positionsdaten in der in Anhang II festgelegten Tabellenform veröffentlicht werden und heruntergeladen werden können.

(4) Die von einem Transaktionsregister auf seiner Website veröffentlichten aggregierten Positionsdaten müssen dort mindestens 104 Wochen verbleiben.

Artikel 8 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

1) ABl. L 337 vom 23.12.2015 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.07.2012 S. 1).

3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).

4) Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit der Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 im Hinblick auf die Verwendung von Codes für die Meldung von Derivatekontrakten (siehe Seite 85 dieses Amtsblatts).

5) Delegierte Verordnung (EU) 2019/357 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Zugang zu den Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) in Transaktionsregistern (siehe Seite 22 dieses Amtsblatts).

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Anhang I

Tabelle 1 Felder für den Abgleich, Toleranzen und Starttermin für die Abgleichsphase

Tabelle Abschnitt Feld Toleranz Starttermin gemäß:
Angaben zur Gegenpartei ENTFÄLLT Meldende Gegenpartei Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Angaben zur Gegenpartei ENTFÄLLT Seite der Gegenpartei Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Angaben zur Gegenpartei ENTFÄLLT Andere Gegenpartei Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Individuelle Transaktionskenn-ziffer ("UTI") Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Gecleart Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Clearing-Zeitstempel eine Stunde Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen CCP Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Handelsplatz Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Art der Rahmenvereinbarung Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Ausführungszeitstempel eine Stunde Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Valutierungstermin (Starttermin) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Fälligkeitsdatum (Endtermin) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Kontraktende Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Mindestkündigungfrist Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Frühester Call-back-Termin Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Allgemeiner Sicherheitenindikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen DBV-Indikator (DBV = Delivery By Value) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Methode, nach der Sicherheiten bereitgestellt werden Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Unbefristet Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Optionale Kündigung Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Festsatz Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Zinsberechnungsmethode Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Variabler Zinssatz Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Referenzzeitraum für variablen Satz - Zeitraum Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Referenzzeitraum für variablen Satz - Multiplikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Zahlungshäufigkeit variabler Satz - Zeitraum Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Zahlungshäufigkeit variabler Satz - Multiplikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Anpassungshäufigkeit variabler Satz - Zeitraum Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Anpassungshäufigkeit variabler Satz - Multiplikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Spread Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Währungsbetrag Lombardkredite Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Währung Lombardkredite Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Angepasster Satz Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Datum Zinssatz Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Kapitalbetrag am Valutierungstermin Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Kapitalbetrag am Fälligkeitstermin 0,0005 % Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Währung Kapitalbetrag Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Art des Vermögenswerts Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Wertpapierkennung Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Wertpapierklassifizierung Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Zugrunde liegendes Produkt Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Unterprodukt Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Weiteres Unterprodukt Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Menge oder Nominalbetrag Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Maßeinheit Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Währung des Nominalbetrags Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Wertpapier- oder Rohstoffpreis Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Währung des Preises Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Wertpapierqualität Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Fälligkeit des Wertpapiers Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Land des Emittenten Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Art des Wertpapiers Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Kreditbetrag Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Marktwert 0,0005 % Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Verbilligter Satz (fest) Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Verbilligter Satz (variabel) Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz - Zeitraum Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz - Multiplikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz - Zeitraum Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz - Multiplikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz - Zeitraum Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz - Multiplikator Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Spread des verbilligten Satzes Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Leihgebühr Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Ausschließlichkeitvereinbarungen Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Darlehen Ausstehender Lombardkredit Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Basiswährung des ausstehenden Lombardkredits Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Marktwert von Short-Positionen 0,0005 % Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts ("SL", Securities Lending) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Besicherung des Nettoforderungswerts Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Valutierungstermin der Sicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Art der Sicherheitskomponente Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Höhe Barsicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Währung Barsicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Kennung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Klassifizierung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Zugrunde liegendes Produkt Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Unterprodukt Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Weiteres Unterprodukt Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Anzahl oder Nominalbetrag der Sicherheiten Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Maßeinheit der Sicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Währung des Nominalbetrags der Sicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Währung des Preises Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Preis pro Stück Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Marktwert der Sicherheit(en) 0,0005 % Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365

+ 24 Monate

Transaktionsdaten Besicherung Abschlag oder Spanne Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Qualität der Sicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Fälligkeitsdatum des Wertpapiers Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Land des Emittenten Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Art der Sicherheit(en) Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Möglichkeit der Wiederverwendung einer Sicherheit Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Besicherung Kennung Sicherheitenkorb Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365
Transaktionsdaten Darlehen Stufe Keine Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365

Tabelle 2 Gründe für die Zurückweisung einer SFT-Meldung

Kategorie Grund
Schema Schema nicht vorschriftsmäßig
Berechtigung die meldende Stelle ist nicht zur Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei berechtigt
Logik der für das Wertpapierfinanzierungsgeschäft angegebene Typ ergibt keinen Sinn
Geschäft die Überprüfung hat ergeben, dass die Meldung in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben entspricht.

Tabelle 3 Ergebnisse des Abgleichprozesses

Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird Werte
Art der Meldung Einseitig/Zweiseitig
Meldepflicht für beide Gegenparteien Ja/Nein
Status Aufrechnung Aufgerechnet/Nicht aufgerechnet
Status Darlehensabgleich Abgeglichen/Nicht abgeglichen
Status Sicherheitenabgleich Abgeglichen/Nicht abgeglichen
Weitere Änderungen Ja/Nein

.

Anhang II

Tabelle 1 Öffentliche Daten

Tabelle A. Aggregierung
Datum TR Art der Aggregierung Art des Handelsplatzes Standort der meldenden Gegenpartei Standort der anderen Gegenpartei Abgleich Art des Wertpapier- finanzierungs- geschäfts Gecleart Methode der Sicherheiten- übertragung Referenzindex 1 Aggregierter Kreditbetrag Aggregierte Anzahl der Transaktionen Aggregierter Wert der Sicherheiten
20161007 EU TR Gemeldet XXXX EWR EWR Zweiseitig, Kredit abgeglichen, Sicherheit nicht abgeglichen Repo Ja TTCA ... ...
... ... Ausstehend XOFF Nicht-EWR Nicht-EWR Zweiseitig, Kredit abgeglichen, Sicherheit abgeglichen BSB/SBB Nein SICA ... ...
... ... ... EWR MIC ... ... Einseitig EWR, Kredit abgeglichen, Sicherheit abgeglichen Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte ... SIUR ... ...
... ... ... Nicht-EWR MIC ... ... ... Lombardkredite ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) Hier sind die in Tabelle 2 Feld 25 "Angaben zu Darlehen und Sicherheiten" in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2019/363 genannten jeweiligen Indizes anzugeben.


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