Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 289 vom 03.09.2020 S. 1, ber. 2021 L 450 S. 156)


s.a.: Liste zur Ergänzung / Festlegung der VO (EU) 2017/2402/EG ...

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen jeder Art, einschließlich solcher, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 ein Prospekt zu erstellen ist, ("öffentliche" Verbriefungen) und solcher, für die kein Prospekt erstellt werden muss ("private" Verbriefungen). Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen, für die Informationen über ein Verbriefungsregister bereitgestellt werden, d. h. nicht für private Verbriefungen. Um dieser Unterscheidung Rechnung zu tragen, wurde diese Verordnung in separate Abschnitte unterteilt, in denen festgelegt wird, welche Informationen für sämtliche Verbriefungen und welche für öffentliche Verbriefungen anzugeben sind.

(2) Bestimmte Informationen zu Verbriefungen müssen offengelegt werden, damit Anleger und potenzielle Anleger in der Lage sind, die gebotene Sorgfalt wirksam walten zu lassen und die Kreditrisiken sowie Modellrisiko, rechtliches und operationelles Risiko, Gegenparteirisiko, Forderungsverwaltungsrisiko, Liquiditätsrisiko und Konzentrationsrisiko der zugrunde liegenden Risikopositionen einer ordnungsgemäßen Bewertung zu unterziehen. Die offenzulegenden Informationen sollten ausreichend detailliert sein, damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Funktionsweise von Verbriefungsmärkten, Trends bei zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten, Verbriefungsstrukturen, Verflechtungen zwischen Gegenparteien und Auswirkungen der Verbriefung auf die makrofinanzielle Lage der Union wirksam überwachen können.

(3) Viele Arten zugrunde liegender Risikopositionen können Gegenstand von Verbriefungen sein, z.B. Darlehen, Leasingverträge, Schulden, Kredite oder sonstige Zahlungsströme generierende Forderungen. Daher ist es angezeigt, maßgeschneiderte Meldepflichten für die häufigsten Arten zugrunde liegender Risikopositionen in der Union festzulegen, wobei sowohl den ausstehenden Beträgen als auch der lokalen Verteilung Rechnung zu tragen ist. Um sicherzustellen, dass alle Arten zugrunde liegender Risikopositionen offengelegt werden, sollten spezifische Meldepflichten für "esoterische" zugrunde liegenden Risikopositionen festgelegt werden, die keiner der wichtigsten Arten zugeordnet werden können.

(4) Eine zugrunde liegende Risikoposition kann unter mehrere Meldepflichten gemäß dieser Verordnung fallen. Im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis sollten Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen gemeldet werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei den zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen um Kredite oder Leasingverträge handelt. In gleicher Weise sollten im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich Leasingverträge umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Leasing-Risikopositionen gemeldet werden, es sei denn, der Pool zugrunde liegender Risikopositionen besteht ausschließlich aus Kfz-Leasingverträgen; in diesem Fall sollte der in den Anhängen enthaltene Meldebogen für Kfz-Risikopositionen verwendet werden.

(5) Aus Gründen der Kohärenz sollten im Zusammenhang mit der Vergabe von Darlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus der Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 3 abgeleitete Begriffe verwendet werden. Im Einklang mit dieser Empfehlung sollten Immobilien, die sowohl für Wohn- als auch Gewerbezwecke genutzt werden, als unterschiedliche Immobilien betrachtet werden, sofern eine solche Aufschlüsselung möglich ist. Ist eine solche Aufschlüsselung nicht möglich, sollte die Immobilie nach ihrer vorherrschenden Nutzung eingestuft werden.

(6) Um die Kontinuität mit bestehenden Meldebögen für die Offenlegung bestimmter Informationen zu gewährleisten, sollten in Bezug auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen aus der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 4 abgeleitete Begriffe verwendet werden. In gleicher Weise sollten in Bezug auf zugrunde liegende Risikopositionen in Form von Kfz-Krediten, Verbraucherkrediten, Kreditkarten und Leasingverträgen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission 5 abgeleitete Begriffe verwendet werden.

(7) Die Granularität der Informationen, die über zugrunde liegende Risikopositionen von Nicht-ABCP-Verbriefungen offenzulegen sind, sollte die in den Bestimmungen für Offenlegung und Datenerhebung geforderte Informationstiefe auf Kredit-/Leasingebene widerspiegeln. Für Sorgfalts-, Überwachungs- und Aufsichtszwecke ist eine Aufschlüsselung der Daten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen von großem Interesse für Anleger und potenzielle Anleger in Verbriefungen sowie zuständige Behörden und - in Bezug auf öffentliche Verbriefungen - die anderen in Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen. Darüber hinaus spielen auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen aufgeschlüsselte Daten eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit und der Anleger in die Verbriefungsmärkte. Bei ABCP-Verbriefungen besteht aufgrund der Kurzfristigkeit der Verbindlichkeiten und aufgrund der Tatsache, dass es neben zugrunde liegenden Risikopositionen noch andere Unterstützungen gibt, ein geringerer Bedarf an Daten auf Kredit-/Leasingebene.

(8) Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und - in Bezug auf öffentliche Verbriefungen - die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen haben weniger Bedarf an Informationen über "inaktive" Risikopositionen. Solche "inaktive" Risikopositionen, wie Kredite, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen sind, oder Kredite, die zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurden, wirken sich nicht mehr auf das Risikoprofil der Verbriefung aus. Deshalb sollte bei inaktiven Risikopositionen aus Gründen der Transparenz zwar gemeldet werden, dass ihr Status von "aktiv" auf "inaktiv" übergegangen ist, danach ist eine Meldung solcher Risikopositionen jedoch nicht mehr erforderlich.

(9) Die Meldepflichten gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 können unter Umständen die Bereitstellung einer großen Anzahl und Vielzahl von Unterlagen und anderer Angaben erfordern. Um die Rückverfolgung dieser Unterlagen zu erleichtern, sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft bei der Bereitstellung von Informationen an ein Verbriefungsregister bestimmte Positionscodes verwenden.

(10) Im Einklang mit den bewährten Verfahren für Meldepflichten und in der Absicht, Anlegern, potenziellen Anlegern, zuständigen Behörden und - in Bezug auf öffentliche Verbriefungen - den anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Rückverfolgung der relevanten Informationen zu erleichtern, sollten den bereitgestellten Informationen standardisierte Kennungen zugewiesen werden. Diese standardisierten Kennungen sollten eindeutig sein und nicht verändert werden, damit die Entwicklung von Verbriefungsdaten im Laufe der Zeit wirksam überwacht werden kann.

(11) Um Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und - in Bezug auf öffentliche Verbriefungen - die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen in die Lage zu versetzen, ihren Sorgfaltspflichten und sonstigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung nachzukommen, müssen die bereitgestellten Informationen vollständig, kohärent und aktuell sein. Änderungen der Risikomerkmale der zugrunde liegenden Risikopositionen oder der durch diese zugrunde liegenden Risikopositionen generierten aggregierten Cashflows oder Änderungen bezüglich anderer Informationen des Anlegerberichts können die Wertentwicklung der Verbriefung und die Preise der Tranchen/Anleihen dieser Verbriefung wesentlich beeinflussen. Daher sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse bereitgestellt werden, sobald Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen und der Anlegerbericht über ein Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse detaillierte Angaben zur Nicht-ABCP-Verbriefung, zum ABCP-Programm, zur ABCP-Transaktion, zu den Tranchen/Anleihen, Konten und Gegenparteien sowie Angaben zu Merkmalen, die für synthetische oder durch besicherte Kredite unterlegte Verbriefungen ("CLO-Verbriefungen") relevant sind, enthalten.

(12) Aus Gründen der Transparenz sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft im Falle, dass Informationen nicht verfügbar oder nicht relevant sind, den genauen Grund und die näheren Umstände der Nichtübermittlung der Daten in standardisierter Weise angeben und erläutern. Zu diesem Zweck sollten "No data"-Optionen entwickelt werden, die bestehende Verfahren für die Offenlegung von Verbriefungsdaten widerspiegeln.

(13) Die "No data" ("ND")-Optionen sollten nur genutzt werden, wenn Informationen aus berechtigten Gründen nicht verfügbar sind, weil z.B. eine bestimmte Meldeposition aufgrund der Heterogenität der zugrunde liegenden Risikopositionen für eine bestimmte Verbriefung nicht relevant ist. Die Nutzung von ND-Optionen sollte jedoch in keiner Weise zu einer Umgehung der Meldepflichten führen. Die Nutzung von ND-Optionen sollte daher kontinuierlich objektiv überprüfbar sein, indem den zuständigen Behörden auf Anfrage jederzeit die Umstände, die zur Angabe von ND-Werten geführt haben, erläutert werden.

(14) Im Interesse der Datengenauigkeit sollten sich die gemeldeten Informationen stets auf dem neuesten Stand befinden. Die bereitgestellten Informationen sollten sich daher auf einen Zeitraum beziehen, der so nah wie möglich am Datum ihrer Übermittlung liegt, und den operativen Schritten, die Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft durchführen müssen, um die erforderlichen Informationen zu organisieren und zu übermitteln, gebührend Rechnung tragen.

(15) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie festlegen, welche Informationen Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung den verschiedenen Parteien gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über diese Verbriefung zur Verfügung stellen müssen. Um sicherzustellen, dass zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, Kohärenz gewährleistet ist, und um einen umfassenden Überblick über alle für die Verbriefung relevanten Angaben sowie einen problemlosen Zugriff darauf zu erleichtern, sollten diese technischen Regulierungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden.

(16) Die vorliegende Verordnung stützt sich auf die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurden.

(17) Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 6 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1 Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff

  1. "meldende Stelle" die gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung;
  2. "Datenstichtag" den Stichtag für Meldungen gemäß dieser Verordnung;
  3. "aktive zugrunde liegende Risikoposition" eine zugrunde liegende Risikoposition, von der am Datenstichtag erwartet werden kann, dass sie in Zukunft Mittelzuflüsse oder -abflüsse bewirkt;
  4. "inaktive zugrunde liegende Risikoposition" eine zugrunde liegende Risikoposition, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen ist oder zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurde;
  5. "Schuldendeckungsquote" das Verhältnis zwischen den jährlichen Mieteinkünften aus einer vollständig oder teilweise fremdfinanzierten Gewerbeimmobilie nach Abzug von Steuern und Betriebsausgaben zur Erhaltung des Werts der Immobilie und den jährlichen kombinierten Zins- und Kapitalrückzahlungen auf die Gesamtschuld des Kreditnehmers für den durch die Immobilie besicherten Kredit über einen bestimmten Zeitraum;
  6. "Zinsdeckungsquote" das Verhältnis zwischen den jährlichen Bruttomieteinkünften vor Betriebsausgaben und Steuern aus einer zur Weitervermietung erworbenen Immobilie oder den jährlichen Nettomieteinkünften aus einer oder mehreren Gewerbeimmobilien und den jährlichen Zinskosten für den durch die Immobilie oder die Immobilien besicherten Kredit.

Abschnitt 1
Für alle Verbriefungen bereitzustellende Informationen

Artikel 2 Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen

(1) Die Informationen, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 für Nicht-ABCP-Verbriefungen bereitzustellen sind, umfassen Folgendes:

  1. Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe gemäß Anhang II;
  2. Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, gemäß Anhang III;
  3. Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, einschließlich Krediten an Kleinst- sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß Anhang IV;
  4. Angaben zu zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen, einschließlich kraftfahrzeugbesicherter Kredite und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen, gemäß Anhang V;
  5. Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen gemäß Anhang VI;
  6. Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen gemäß Anhang VII;
  7. Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen gemäß Anhang VIII;
  8. Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, gemäß Anhang IX.

Für die Zwecke von Buchstabe a bezeichnet der Begriff "Wohnimmobilie" Immobilien, die für Wohnzwecke zur Verfügung stehen (einschließlich zur Weitervermietung erworbener Immobilien), von einem privaten Haushalt erworben, gebaut oder renoviert wurden und nicht unter Gewerbeimmobilien fallen.

Für die Zwecke von Buchstabe b bezeichnet der Begriff "Gewerbeimmobilie" bestehende oder in Entwicklung befindliche Renditeobjekte ausschließlich Sozialwohnungen und Immobilien, die sich im Besitz der Endnutzer befinden.

(2) Umfasst eine Nicht-ABCP-Verbriefung mehr als eine der in Absatz 1 genannten Arten zugrunde liegender Risikopositionen, stellt die meldende Stelle dieser Verbriefung die im entsprechenden Anhang genannten Informationen für jede zugrunde liegende Risikoposition zur Verfügung.

(3) Die meldende Stelle einer Verbriefung einer notleidenden Risikoposition stellt die in folgenden Anhängen festgelegten Informationen zur Verfügung:

  1. je nach Art der zugrunde liegenden Risikoposition die in Absatz 1 Buchstaben a bis h genannten Anhänge;
  2. Anhang X.

Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Begriff "Verbriefung einer notleidenden Risikoposition" eine Nicht-ABCP-Verbriefung, bei der die Mehrheit der aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, gemessen am zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldo, zu einer der folgenden Kategorien zählt:

  1. in Anhang V Teil 2 Nummern 213 bis 239 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission 7 genannte notleidende Risikopositionen;
  2. finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne von Anhang A des International Financial Reporting Standard 9 in der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission 8 oder finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen Vorschriften zur Anwendung der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) auf der Grundlage der Richtlinie 86/635/EWG des Rates 9 als Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität ausgewiesen werden.

(4) Die meldende Stelle einer ABCP-Transaktion stellt die in Anhang XI spezifizierten Informationen zur Verfügung.

(5) Für die Zwecke dieses Artikels umfassen die gemäß den Absätzen 1 bis 4 bereitzustellenden Informationen Angaben zu:

  1. zum Datenstichtag aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen;
  2. inaktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, die zum unmittelbar vorausgegangenen Datenstichtag aktive zugrunde liegende Risikopositionen waren.

Artikel 3 Informationen über Anlegerberichte

(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.

(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.

Artikel 4 Granularität der Informationen

(1) Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen II bis X und XII festgelegten Informationen zur Verfügung über:

  1. jede einzelne zugrunde liegende Risikoposition;
  2. Sicherheiten mit Angaben zu jedem einzelnen Posten zur Besicherung jeder zugrunde liegenden Risikoposition, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
    1. Die zugrunde liegende Risikoposition ist durch eine Garantie besichert;
    2. die zugrunde liegende Risikoposition ist durch eine Sachsicherheit oder eine finanzielle Sicherheit besichert;
    3. der Kreditgeber kann unilateral Sicherungsrechte auf die zugrunde liegende Risikoposition schaffen, ohne dafür die Einwilligung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen;
  3. jeden der drei größten Mieter einer Gewerbeimmobilie, gemessen an der von jedem Mieter zu zahlenden jährlichen Gesamtmiete;
  4. bisherige Rückzahlungen für jede zugrunde liegende Risikoposition für jeden der letzten 36 Monate vor dem Datenstichtag;
  5. Cashflows für jeden Zu- oder Abflussposten in der Verbriefung gemäß der geltenden Einnahmen- oder Zahlungsrangfolge zum Datenstichtag;
  6. sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken.

Für die Zwecke der Buchstaben a und d werden verbriefte Kreditbestandteile als individuelle zugrunde liegende Risikopositionen behandelt.

Für die Zwecke von Buchstabe b wird jede Immobilie, die als Sicherheit für Kredite gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b dient, als eine einzige Sicherheit behandelt.

(2) Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen XI und XIII festgelegten Informationen zur Verfügung über:

  1. sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;
  2. jedes ABCP-Programm, aus dem zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;
  3. sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser der ABCP-Verbriefung, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken;
  4. zugrunde liegende Risikopositionen, für jede ABCP-Transaktion, zu der gemäß Buchstabe a Informationen bereitgestellt werden, und für jede Art von Risikoposition, die zum Datenstichtag nach der Liste in Anhang XI Feld IVAL5 Teil der betreffenden ABCP-Transaktion ist.

Abschnitt 2
Informationen über Verbriefungen, für die ein Prospekt erstellt werden muss (öffentliche Verbriefungen)

Artikel 5 Positionscodes

Die meldenden Stellen weisen den für Verbriefungsregister bereitzustellenden Informationen Positionscodes zu. Die meldenden Stellen weisen zu diesem Zweck den in Anhang I Tabelle 3 aufgeführten Positionscode zu, der die betreffenden Informationen am besten widerspiegelt.

Artikel 6 Insiderinformationen

(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.

(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.

Artikel 7 Informationen über wichtige Ereignisse

(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.

(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.

Artikel 8 Granularität der Informationen

(1) Die meldende Stelle stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen zur Verfügung über:

  1. die Tranchen/Anleihen in der Verbriefung für jede Tranchenemission in der Verbriefung oder einem anderen Instrument, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen in der Verbriefung;
  2. jedes Konto in der Verbriefung;
  3. jede Gegenpartei in der Verbriefung;
  4. bei synthetischen Nicht-ABCP-Verbriefungen:
    1. die synthetische Deckung für sämtliche Sicherungsvereinbarungen in der Verbriefung;
    2. Emittentensicherheiten für jede von der Verbriefungszweckgesellschaft im Namen von Anlegern gehaltene Sicherheit, die im Rahmen der betreffenden Sicherungsvereinbarung gestellt wird;
  5. bei Nicht-ABCP-Verbriefungen, die durch besicherte Kredite unterlegt sind, ("Collateralised Loan Obligation, CLO"):
    1. jeden CLO-Verwalter in der Verbriefung;
    2. die CLO-Verbriefung.

Für die Zwecke von Buchstabe d Ziffer ii wird jeder Vermögenswert, für den es eine Internationale Wertpapierkennnummer gibt, als eine Sicherheit behandelt, werden Barsicherheiten derselben Währung aggregiert und als eine Sicherheit behandelt und Barsicherheiten verschiedener Währungen als getrennte Sicherheiten ausgewiesen.

(2) Die meldende Stelle stellt die in Anhang XV festgelegten Informationen zur Verfügung über:

  1. sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;
  2. sämtliche ABCP-Programme, aus denen zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;
  3. die Tranchen/Anleihen im ABCP-Programm für jede Emission von Tranchen oder Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Programms oder eines anderen Instruments, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen im ABCP-Programm;
  4. jedes Konto in der ABCP-Verbriefung;
  5. jede Gegenpartei in der ABCP-Verbriefung.

Abschnitt 3
Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 9 Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen

(1) Die gemäß dieser Verordnung zur Verfügung gestellten Informationen müssen vollständig und kohärent sein.

(2) Stellt die meldende Stelle fest, dass Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung bereitgestellt hat, sachliche Fehler enthalten, so nimmt sie unverzüglich eine korrigierte Meldung aller nach dieser Verordnung erforderlichen Informationen über die Verbriefung vor.

(3) Sofern dies gemäß dem entsprechenden Anhang zulässig ist, kann die meldende Stelle zur Begründung der Nichtverfügbarkeit der bereitzustellenden Informationen einen der folgenden Werte der "No data"-Optionen ("ND-Werte") melden:

  1. "ND1": Die erforderlichen Informationen wurden nicht erhoben, weil dies aufgrund der Vergabe- oder Zeichnungskriterien zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition nicht erforderlich war;
  2. "ND2": Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber nicht in das Berichtssystem der meldenden Stelle geladen;
  3. "ND3": Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber in ein vom Meldesystem der meldenden Stelle getrenntes System geladen;
  4. "ND4-JJJJ-MM-TT": Die erforderlichen Informationen wurden erhoben, können aber erst zu einem nach dem Datenstichtag liegenden Datum verfügbar gemacht werden."JJJJ-MM-TT" dient der Angabe von Jahr, Monat und Tag des in der Zukunft liegenden Datums, zu dem die erforderlichen Informationen bereitgestellt werden;
  5. "ND5": Die erforderlichen Informationen sind für den Meldeposten nicht relevant.

Die Meldung eines ND-Wertes für die Zwecke dieses Absatzes darf nicht dazu dienen, die Anforderungen dieser Verordnung zu umgehen.

Auf Anfrage der zuständigen Behörden gibt die meldende Stelle detailliert an, aufgrund welcher Umstände diese ND-Werte gemeldet wurden.

Artikel 10 Zeitnahe Bereitstellung der Informationen

(1) Bei Nicht-ABCP-Verbriefungen muss der Datenstichtag für die Bereitstellung der in dieser Verordnung verlangten Informationen mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.

(2) Für ABCP-Verbriefungen gilt Folgendes:

  1. Der Datenstichtag für die Bereitstellung der in Anhang XI und der in den Abschnitten über Transaktionsdaten der Anhänge XIII und XV spezifizierten Informationen muss mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen;
  2. der Datenstichtag für die Bereitstellung der in allen anderen Abschnitten der Anhänge XIII und XV außer den Abschnitten über Transaktionsdaten spezifizierten Informationen muss mindestens einen Kalendermonat vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.

Artikel 11 Eindeutige Kennungen

(1) Jeder Verbriefung wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:

  1. Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle;
  2. Buchstabe "A" bei ABCP-Verbriefungen bzw. Buchstabe "N" bei Nicht-ABCP-Verbriefungen;
  3. vierstellige Jahresangabe für:
    1. bei Nicht-ABCP-Verbriefungen das Jahr, in dem die ersten Wertpapiere der Verbriefung emittiert wurden;
    2. bei ABCP-Verbriefungen das Jahr, in dem die ersten Wertpapiere im Rahmen des ABCP-Programms emittiert wurden;
  4. Nummer 01 oder - wenn mehr als eine Verbriefung dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält - eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge der Bereitstellung der Informationen über jede Verbriefung. Bei gleichzeitigen Verbriefungen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt.

(2) Jeder ABCP-Transaktion in einem ABCP-Programm wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:

  1. Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle;
  2. Buchstabe "T";
  3. vierstellige Jahresangabe für das erste Abschlussdatum der ABCP-Transaktion;
  4. Nummer 01 oder - wenn mehr als eine ABCP-Transaktion dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält - eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge des ersten Abschlussdatums jeder ABCP-Transaktion. Bei gleichzeitigen ABCP-Transaktionen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt.

(3) Eindeutige Kennungen werden von der meldenden Stelle nicht geändert.

Artikel 12 Meldung von Einstufungen

(1) Bei Angaben zur Einstufung gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 nach der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 10 sind die in Anhang I Tabelle 1 aufgeführten Codes zu verwenden.

(2) Bei Angaben zur Einstufung gemäß der Servicer-Watchlist sind die in Anhang I Tabelle 2 aufgeführten Codes zu verwenden.

Artikel 13 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Oktober 2019

1) ABl. L 347 vom 28.12.2017 S. 35.

2) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.06.2017 S. 12).

3) Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 31. Oktober 2016 zur Schließung von Lücken bei Immobiliendaten (ABl. C 31 vom 31.01.2017 S. 1).

4) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.05.2003 S. 36).

5) Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten (ABl. L 2 vom 06.01.2015 S. 57).

6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).

7) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.06.2014 S. 1).

8) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008 S. 1).

9) Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986 S. 1).

10) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.06.2013 S. 1).

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Anhang I

Tabelle 1: Codes des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen

Sektoren Teilsektoren ESVG-Code
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften Öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften S.11001
Inländisch privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften S.11002
Ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften S.11003
Monetäre Finanzinstitute (MFI): Zentralbank S.121
Öffentliche Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) S.12201
Inländisch privat kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) S.12202
Ausländisch kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) S.12203
Öffentliche Geldmarktfonds S.12301
Inländisch privat kontrollierte Geldmarktfonds S.12302
Ausländisch kontrollierte Geldmarktfonds S.12303
Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) Öffentliche Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) S.12401
Inländisch privat kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) S.12402
Ausländisch kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) S.12403
Öffentliche sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) S.12501
Inländisch privat kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) S.12502
Ausländisch kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) S.12503
Öffentliche Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten S.12601
Inländisch privat kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten S.12602
Ausländisch kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten S.12603
Öffentliche firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber S.12701
Inländisch privat kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber S.12702
Ausländisch kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber S.12703
Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen Öffentliche Versicherungsgesellschaften S.12801
Inländisch privat kontrollierte Versicherungsgesellschaften S.12802
Ausländisch kontrollierte Versicherungsgesellschaften S.12803
Öffentliche Altersvorsorgeeinrichtungen S.12901
Inländisch privat kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen S.12902
Ausländisch kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen S.12903
Sonstige Staat S.13
Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung) S.1311
Länder (ohne Sozialversicherung) S.1312
Gemeinden (ohne Sozialversicherung) S.1313
Sozialversicherung S.1314
Private Haushalte S.14
Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer) S.141 + S.142
Arbeitnehmerhaushalte S.143
Nichterwerbstätigenhaushalte S.144
Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern S.1441
Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern S.1442
Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte S.1443
Private Organisationen ohne Erwerbszweck S.15
Mitgliedstaaten der Europäischen Union S.211
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union S.212
Drittländer und nicht in der Europäischen Union gebietsfremde internationale Organisationen S.22

Tabelle 2: Codes der Servicer-Watchlist

Code der Servicer-Watchlist Bedeutung Aufnahmeschwelle Kriterium für die Entfernung von der Liste
1A In Verzug stehende Kapital- und Zinszahlungen Zwei Zahlungen im Rückstand Rückstände ausgeglichen und Kredit bedient. Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt.
1B Keine Versicherungserneuerung oder erzwungene Deckung 30 Tage überfällig Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes
1C Zinsdeckungsquote unterhalb der Dividendenfalle Zinsdeckungsquote < erforderliche Kreditkennzahlen ("Cash-Falle" oder Ausfallquote);
Zinsdeckungsquote < 1,00 auf Ebene der einzelnen Darlehen		 Zinsdeckungsquote oberhalb der Schwelle
1D Schuldendeckungsquote in absoluten Zahlen Schuldendeckungsquote Ratio < 1,00;
Schuldendeckungsquote < 1,20 bei Gesundheitsversorgung und Unterkunft
oder auf Ebene der einzelnen Darlehen		 Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle
1E Schuldendeckungsquote sinkt nach Verbriefungsdatum Schuldendeckungsquote < 80 % der Schuldendeckungsquote bei Verbriefungsdatum Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt.
1F Ausfall, Laufzeitende oder Feststellung vorher nicht offengelegter nachrangiger Sicherungsrechte, einschließlich Mezzanine-Darlehen. Bei Eingang der Meldung beim Servicer Ausfall behoben oder Genehmigung des nachrangigen Schuldtitels durch den Servicer
1G Ungeplante Ziehungen auf Akkreditiv, Schuldendienstrücklagen oder Geschäftskapital zur Erfüllung des Schuldendienstes Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen Nach Ersatz der Mittel oder des Akkreditivs, falls in den Unterlagen verlangt, ansonsten nach zwei Zinszahlungsdaten ohne weitere Ziehungen
2A Bei Abschluss vereinbarte oder dem Servicer auf andere Weise mitgeteilte, zur Frist aber nicht abgeschlossene unbedingt erforderliche Reparaturen Die erforderlichen Reparaturen werden nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fälligkeit (einschließlich vom Servicer genehmigter Verlängerungen) abgeschlossen und es handelt sich um den niedrigeren Betrag von entweder 10 % des ausstehenden Kapitalsaldos oder 250 000 EUR. Zufriedenstellende Prüfung des Abschlusses der Reparaturen
2B Mängel bei der Planung erforderlicher Ausgaben (d. h. Investitionsaufwand, FF&E) Kenntnis von Mängeln mit nachteiligen Auswirkungen auf den Ertrag oder den Wert der Immobilie; auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material (> 5 % des ausstehenden Saldos) Behebung der Mängel
2C Eintreten eines in den Hypothekenunterlagen beschriebenen Auslöseereignisses (z.B. erforderliche Abzahlung des Kredits, Verbuchung von zusätzlichen Rücklagen, Nichteinhaltung von Mindestschwellen usw.) Jedes solche Ereignis Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis
2D Prüfung der Ertragslage. Probleme oder Nichterfüllung bezüglich Mieterlisten, Ergebnisrechnung usw. Jedes Vorkommen mit Dauer von mindestens sechs Monaten Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis
2E Ausfall bei Betriebsgenehmigung oder Franchisevereinbarung Bei Eingang der Meldung beim Servicer Neue Franchise/Genehmigung oder Behebung des Franchise- oder Lizenzausfalls - Vereinbarung über Beziehungen
2F Konkurs von Kreditnehmer/Eigentümer/Sponsor oder ähnliches Ereignis (z.B. Insolvenzregelung/-verfahren, Konkurs, Zwangsverwaltung, Liquidation, freiwilliges außergerichtliches Vergleichsverfahren/freiwilliger außergerichtlicher Individualvergleich), Gegenstand einer angeordneten Auflösung oder eines Konkursantrags o. a. Bei Eingang der Meldung beim Servicer Wird nach Behebung bis zum nächsten Zinszahlungsdatum weiter auf der Watchlist geführt
3A(i) Feststellung eines schlechten Zustands bei Inspektion Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen
3A(ii) Feststellung schwierigen Zugangs bei Inspektion Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen
3B Feststellung von Umweltproblemen bei Inspektion Jedes solche Ereignis Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben
3C Von einem schweren Störfall oder Zwangsversteigerungsverfahren betroffene Immobilien mit Auswirkungen auf künftige Zahlungsströme, Wert/Verfall/Kaution. Bei Feststellung durch den Servicer und Auswirkungen > 10 % des Werts oder 500 000 EUR Nach Ermessen des Servicers wurden alle erforderlichen Reparaturen zufriedenstellend durchgeführt oder die Enteignungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, und der Vermögenswert kann zufriedenstellend rentieren
4A Rückgang des Nutzungsgrads des Immobilienportfolios insgesamt 20 % weniger als zum Verbriefungsdatum; auf Ebene der einzelnen Darlehen Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht
4B Innerhalb der nächsten 12 Monate auslaufende Mietverträge eines Mieters oder einer Kombination der DREI WICHTIGSTEN MIETER (gemessen an der Bruttomiete) mit Mietverträgen > 30 % Gilt nur für Büro-, Industrie- und Privatimmobilien Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers
4C Wichtiger Mietvertrag/wichtige Mietverträge sind ausgefallen, ausgelaufen oder unklar (Räumlichkeiten sind nicht belegt, aber Miete wird gezahlt) > 30 % der Nettomieteinkünfte Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers
5A Bevorstehendes Laufzeitende < 180 Tage bis zur Fälligkeit Kredit ist abbezahlt

Tabelle 3: Arten von Positionen und Codes

Art der Position Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 Positionscode
Zugrunde liegende Risikopositionen oder zugrunde liegenden Forderungen oder Kreditforderungen 7(1)( a) 1
Anlegerbericht 7(1)( e) 2
Endgültige Angebotsunterlage, Prospekt, abschließende Unterlagen der Transaktion, ausgenommen Rechtsgutachten 7(1)(b)( i) 3
Verkaufsvereinbarung über Vermögenswerte, Abtretungs-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung 7(1)(b)( ii) 4
Derivate- und Garantievereinbarungen, alle einschlägigen Dokumente zu Besicherungsvereinbarungen, wenn die verbrieften Risikopositionen Risikopositionen des Originators bleiben 7(1)(b)( iii) 5
Vereinbarungen über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Vereinbarungen über Zahlungsströme 7(1)(b)( iv) 6
Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Agenturvereinbarung, Vereinbarung mit der kontoführenden Bank, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder der Rahmentreuhandvereinbarung oder Rahmenvereinbarungen zu Definitionen oder andere Rechtsdokumente gleicher Rechtsverbindlichkeit 7(1)(b)( v) 7
Vereinbarungen zwischen Gläubigern, Dokumentation von Derivaten, Vereinbarung zu nachrangigen Darlehen, Kreditverträge mit Startups und Liquiditätsfazilitätsverträge 7(1)(b)( vi) 8
sämtliche zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist 7(1)( b) 9
Bei einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefungen die STS-Meldung nach Artikel 27 der Verordnung (EG) 2017/2402 7(1)( d) 10
Alle Insiderinformationen im Zusammenhang mit der Verbriefung, zu deren Veröffentlichung Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 1 verpflichtet sind 7(1)( f) 11
Alle wichtigen Ereignisse wie
  1. eine erhebliche Verletzung der Verpflichtungen aus den gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellten Dokumenten sowie jede diesbezügliche Abhilfe, Ausnahme oder nachträglich erteilte Zustimmung;
  2. eine Veränderung der strukturellen Merkmale, die die Wertentwicklung der Verbriefung wesentlich beeinflussen kann;
  3. eine Veränderung der Risikomerkmale der Verbriefung oder der zugrunde liegenden Risikopositionen, die die Wertentwicklung der Verbriefung wesentlich beeinflussen kann;
  4. bei STS-Verbriefungen die Tatsache, dass die Verbriefung die STS-Anforderungen nicht mehr erfüllt oder die zuständigen Behörden Abhilfe- oder Verwaltungsmaßnahmen getroffen haben;
  5. jede wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.
7(1)( g) 12
1) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.06.2014, S 1).

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Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen - Wohnimmobilien (RRE) Anhang II


Feld-Code Bezeichnung des Feldes Inhalt der Meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
RREL1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission zugewiesene eindeutige Kennung 1. NEIN NEIN
RREL2 Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
RREL3 Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
RREL4 Ursprüngliche Kennung des Schuldners Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
RREL5 Neue Kennung des Schuldners Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
RREL6 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN
RREL7 Pool-Transferdatum Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
RREL8 Rückkaufsdatum Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. NEIN JA
RREL9 Rückzahlungsdatum Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. NEIN JA
RREL10 Gebietsansässiger Ist der Hauptschuldner in dem Land ansässig, in dem die Sicherheit und die zugrunde liegende Risikoposition begeben sind? JA NEIN
RREL11 Geografische Region - Schuldner Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA NEIN
RREL12 Klassifizierung der geografischen Region Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z.B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. JA NEIN
RREL13 Beschäftigungsstatus Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
Beschäftigt - Privatsektor (EMRS)
Beschäftigt - öffentlicher Sektor (EMBL)
Beschäftigt - Sektor nicht bekannt (EMUK)
Arbeitslos (UNEM)
Selbständig (SFEM)
Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
Student (STNT)
Rentner (PNNR)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREL14 Schuldner mit beeinträchtigter Bonität Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
  1. für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
    1. eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
    2. in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
  2. zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder - sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt - in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
  3. eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

 NEIN JA
RREL15 Kundentyp Kundentyp bei Originierung:
Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREL16 Primäreinkommen Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
RREL17 Art des Primäreinkommens Art des in RREL16 angegebenen Einkommens:
Bruttojahreseinkommen (GRAN)
Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
Verfügbares Einkommen (DSPL)
Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREL18 Währung des Primäreinkommens Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden. JA NEIN
RREL19 Überprüfung des Primäreinkommens Überprüfung des Primäreinkommens:
Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
Überprüft (VRFD)
Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ("Fast Track") (NVRF)
Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREL20 Sekundäreinkommen Jährliches Einkommen des Sekundärschuldners zum Zeitpunkt der Originierung, das für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet wird. Ist der Sekundärschuldner eine juristische Person, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Gibt es bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition mehr als zwei Schuldner, so ist in diesem Feld das kombinierte jährliche Gesamteinkommen aller Schuldner anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREL21 Überprüfung des Sekundäreinkommens Einkommensüberprüfung des Sekundäreinkommens:
Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
Überprüft (VRFD)
Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ("Fast Track") (NVRF)
Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
RREL22 Sonderregelungen Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. JA JA
RREL23 Datum der Originierung Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
RREL24 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. NEIN JA
RREL25 Ursprüngliche Laufzeit Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. JA JA
RREL26 Originierungskanal Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)
Zentral oder direkt (DRCT)
Vermittler (BROK)
Internet (WEBI)
Verpackung (TPAC)
Drittpartei, aber Zeichnung ausschließlich durch Originator (TPTC)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
RREL27 Zweck Grund für die Kreditaufnahme des Schuldners:
Kauf (PURC)
Refinanzierung des Hypothekarkredits (RMRT)
Renovierung (RENV)
Immobilienverzehr ("Equity Release") (EQRE)
Bau (CNST)
Schuldenkonsolidierung (DCON)
Refinanzierung durch "Equity Release"-Hypothek (RMEQ)
Unternehmensfinanzierung (BSFN)
Kombinationshypothek (CMRT)
Investmenthypothek (IMRT)
Recht auf Kauf (RGBY)
Staatlich geförderter Kredit (GPSPL)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREL28 Währung Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN NEIN
RREL29 Ursprünglicher Kapitalsaldo Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).
Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREL30 Aktueller Kapitalsaldo Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung ist jedoch der Sparbetrag abzuziehen (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL31 Vorrangige Kapitalsalden Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREL32 Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen (pari passu) Gesamtwert der dieser zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner (unabhängig davon, ob sie in diesem Pool enthalten sind oder nicht). Gibt es keine gleichrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREL33 Gesamtkreditlimit Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition - der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut, und der Kreditgeber, die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen kann.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL34 Kaufpreis Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. NEIN JA
RREL35 Tilgungsart Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREL36 Ende der tilgungsfreien Periode Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. NEIN JA
RREL37 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
RREL38 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
RREL39 Zahlungsfälligkeit Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL40 Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Einkommen als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und Sekundäreinkommen (gemäß den Feldern RRE16 und RRE20) sowie sonstigen Einkünften.		 JA JA
RREL41 Schlussrate Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREL42 Zinssatzart Art des Zinssatzes:
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)
Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)
Fest mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)
Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)
Diskontsatz (DISC)
Switch-Optionalität (SWIC)
Tausch des Schuldners (OBLS)
Modular (MODE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
RREL43 Aktueller Zinssatz Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. NEIN JA
RREL44 Aktueller Zinsindex Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
RREL45 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
RREL46 Aktuelle Zinsmarge Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (bzw. unterhalb, in diesem Fall Eingabe als negativer Wert) des Indexsatzes. NEIN JA
RREL47 Zinsanpassungsintervall Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
RREL48 Zinsobergrenze Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
RREL49 Zinsuntergrenze Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
RREL50 Revisionsmarge 1 Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z.B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z.B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z.B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.		 JA JA
RREL51 Zinsrevisionsdatum 1 Datum der nächsten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). JA JA
RREL52 Revisionsmarge 2 Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z.B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z.B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z.B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.		 JA JA
RREL53 Zinsrevisionsdatum 2 Datum der zweiten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). JA JA
RREL54 Revisionsmarge 3 Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z.B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z.B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z.B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.		 JA JA
RREL55 Zinsrevisionsdatum 3 Datum der dritten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). JA JA
RREL56 Revidierter Zinsindex Nächster Zinsindex.
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
RREL57 Laufzeit des revidierten Zinsindexes Laufzeit des revidierten Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
RREL58 Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. JA NEIN
RREL59 Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. JA JA
RREL60 Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. JA JA
RREL61 Vorfälligkeitsgebühr Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als "Vertragsbruchkosten" für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Nicht verbriefte Beträge sind eingeschlossen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL62 Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. JA JA
RREL63 Datum der vorzeitigen Rückzahlung Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. JA JA
RREL64 Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREL65 Datum der Umstrukturierung Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.		 JA JA
RREL66 Datum des letzten Rückstands Datum, an dem bei der zugrunde liegenden Risikoposition zum letzten Mal Zahlungsrückstände festgestellt wurden. JA JA
RREL67 Rückstandssaldo Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
zuzüglich kapitalisierter Beträge
zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
RREL68 Rückstand in Tagen Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). NEIN NEIN
RREL69 Kontostatus Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Vertragsgemäß bedient (PERF)
Umstrukturiert - keine Rückstände (RNAR)
Umstrukturiert - Rückstände (RARR)
Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
Rückstände (ARRE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
Vom Verkäufer zurückgekauft - ausgefallen (REDF)
Vom Verkäufer zurückgekauft - umstrukturiert (RERE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Special Servicing (RESS)
Vom Verkäufer zurückgekauft - sonstige Gründe (REOT)
Zurückgezahlt (RDMD)
Sonstige (OTHR)
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.		 NEIN NEIN
RREL70 Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)

 JA JA
RREL71 Ausfallbetrag Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL72 Ausfalldatum Datum des Ausfalls. NEIN JA
RREL73 Zugewiesene Verluste Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. Berücksichtigung von Rückflüssen und Verwertungsprozess.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL74 Kumulierte Rückflüsse Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL75 Rechtsstreit Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, ist die Angabe auf "N" zurückzusetzten) NEIN JA
RREL76 Rückgriff Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners? JA JA
RREL77 Einlagenbetrag Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREL78 Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen Name des Anbieters (d. h. von Lebensversicherungen oder zugrunde liegenden Risikopositionen). JA JA
RREL79 Name des ursprünglichen Kreditgebers Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
RREL80 Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
RREL81 Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. JA JA
RREL82 Name des Originators Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
RREL83 Rechtsträgerkennung des Originators Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
RREL84 Land der Niederlassung des Originators Land, in dem der Originator niedergelassen ist. NEIN NEIN
Angaben zu Sicherheiten
RREC1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld RREL1. NEIN NEIN
RREC2 Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung für jede zugrunde liegende Risikoposition. Die Angabe muss dem Feld RREL3 entsprechen. NEIN NEIN
RREC3 Ursprüngliche Kennung der Sicherheit Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
RREC4 Neue Kennung der Sicherheit Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREC2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREC2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
RREC5 Art der Sicherheit (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
Automobil (CARX)
Industriefahrzeug (INDV)
Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
Schienenfahrzeug (RALV)
Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
Flugzeug (AERO)
Werkzeugmaschine (MCHT)
Industrieausrüstung (INDE)
Büroausstattung (OFEQ)
IT-Ausrüstung (ITEQ)
Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
Gewerbliches Gebäude (CBLD)
Wohngebäude (RBLD)
Industriegebäude (IBLD)
Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
Sonstige Ausrüstung (OTHE)
Sonstige Immobilien (OTRE)
Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
Wertpapiere (SECU)
Garantie (GUAR)
Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
Gemischte Kategorien - Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
Sonstige (OTHR)		 NEIN NEIN
RREC6 Geografische Region - Sicherheit Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA JA
RREC7 Art der Nutzung Art der Immobiliennutzung:
Eigennutzung, d. h. Eigentum eines privaten Haushalts zum Zweck der Bereitstellung einer Unterkunft für den Eigentümer (FOWN)
Teilweise durch den Eigentümer genutzt (teilweise vermietete Immobilie) (POWN)
Nicht durch den Eigentümer genutzt oder Weitervermietung (TLET)
Urlaubs- oder Zweitwohnsitz (HOLD)
Sonstige (OTHR)
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
RREC8 Sicherungsrechte Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
RREC9 Immobilienart Art der Immobilie:
Wohnimmobilie (Haus, freistehend oder Doppelhaushälfte) (RHOS)
Wohnimmobilie (Wohnung oder Apartment) (RFLT)
Wohnimmobilie (Bungalow) (RBGL)
Wohnimmobilie (Reihenhaus) (RTHS)
Mehrfamilienhaus (Immobilien mit mehr als vier Einheiten zur Besicherung einer zugrunde liegenden Risikoposition) (MULF)
Teilweise kommerzielle Nutzung (Immobilie wird sowohl für Wohnzwecke als auch für gewerbliche Zwecke genutzt, wenn weniger als 50 % ihres Werts aus der gewerblichen Nutzung stammen, z.B. Praxis und Wohnhaus eines Hausarztes) (PCMM)
Gewerbliche oder berufliche Nutzung (BIZZ)
Nur Grundstück (LAND)
Sonstige (OTHR)
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
RREC10 Energieeffizienzausweis Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
A (EPCA)
B (EPCB)
C (EPCC)
D (EPCD)
E (EPCE)
F (EPCF)
G (EPCG)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
RREC11 Aussteller des Energieeffizienzausweises Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
RREC12 Aktuelle Beleihung Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben.
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
RREC13 Aktueller Bewertungsbetrag Letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert der Sicherheit anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist; ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Sicherheit vorgenommen wurde.
Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben.
Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit um eine Garantie, ist der Betrag der durch diese Sicherheit garantierten zugrunde liegenden Risikoposition zugunsten des Originators anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
RREC14 Aktuelle Bewertungsmethode Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in RREC13:
Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)
Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)
Fernabschätzung ("Driveby") (DRVB)
Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
Indexiert (IDXD)
Desktop (DKTP)
Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
Steuerbehörde (TXAT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREC15 Aktuelles Bewertungsdatum Datum der jüngsten Bewertung gemäß Angabe in RREC13. JA JA
RREC16 Ursprüngliche Beleihung Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
RREC17 Ursprünglicher Bewertungsbetrag Ursprüngliche Bewertung der bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendeten Sicherheit (d. h. vor Verbriefung).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
RREC18 Ursprüngliche Bewertungsmethode Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in RREC17:
Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)
Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)
Fernabschätzung ("Driveby") (DRVB)
Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
Indexiert (IDXD)
Desktop (DKTP)
Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)
Steuerbehörde (TXAT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
RREC19 Ursprüngliches Bewertungsdatum Datum der ursprünglichen Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in RREC17. JA NEIN
RREC20 Verkaufsdatum Datum des Verkaufs zwangsvollstreckter Sicherheiten. JA JA
RREC21 Verkaufspreis Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
RREC22 Währung der Sicherheit Währung, auf die der in RREC13 angegebene Bewertungsbetrag lautet. NEIN JA
RREC23 Art des Garantiegebers Art des Garantiegebers:
Kein Garantiegeber (NGUA)
Einzelperson - Familie (FAML)
Einzelperson - Sonstige (IOTH)
Staat (GOVE)
Bank (BANK)
Versicherungsprodukt (INSU)
Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)
Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS)
Kaution (CATN)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
1) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (ABl. L 289 VOM 3.9.2020, S. 1).

.

Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen - Gewerbeimmobilien (RRE) Anhang III


Feldcode Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
CREL1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
CREL2 Ursprüngliche Kennung des Schuldners Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREL3 Neue Kennung des Schuldners Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREL4 Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREL5 Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREL6 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN
CREL7 Pool-Transferdatum Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CREL8 Datum der Umstrukturierung Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.		 JA JA
CREL9 Rückkaufsdatum Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. NEIN JA
CREL10 Datum der Substitution Im Falle der Substitution der zugrunde liegenden Risikoposition nach dem Verbriefungsdatum das Datum dieser Substitution. NEIN JA
CREL11 Rückzahlungsdatum Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. NEIN JA
CREL12 Geografische Region - Schuldner Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA NEIN
CREL13 Klassifizierung der geografischen Region Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z.B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. JA NEIN
CREL14 Sonderregelungen Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. JA JA
CREL15 Datum der Originierung Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CREL16 Tilgungsbeginn Datum, an dem die Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein) JA JA
CREL17 Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition wie in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt. Eventuelle Verlängerungen der Fälligkeit, die gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zulässig sind, werden hier nicht berücksichtigt. NEIN JA
CREL18 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. NEIN JA
CREL19 Ursprüngliche Laufzeit Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. JA JA
CREL20 Dauer der Verlängerungsoption Dauer jeder Verlängerungsoption, die hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikoposition zur Verfügung steht, in Monaten. Stehen für eine Verlängerung der Fälligkeit mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, so ist die Dauer der kürzesten Verlängerungsoption für die zugrunde liegende Risikoposition anzugeben. NEIN JA
CREL21 Art der Verlängerungsoption Referenzschwellenwerte für die Möglichkeit der Auslösung/Inanspruchnahme der in Feld CREL20 genannten Verlängerungsoption:
Mindestzinsdeckungsquote (MICR)
Mindestschuldendeckungsquote (MDSC)
Maximale Beleihungsquote (MLTV)
Mehrfachbedingungen (MLTC)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL22 Währung Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN NEIN
CREL23 Aktueller Kapitalsaldo Ausstehender Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung sind jedoch Sparbeträge abzuziehen. (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL24 Ursprünglicher Kapitalsaldo Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).
Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CREL25 Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum Ursprünglicher Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CREL26 Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition Verbleibende Fazilität/nicht in Anspruch genommener Saldo der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition nach Zinszahlungsdatum, die der Schuldner noch in Anspruch nehmen kann.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
CREL27 Summe der sonstigen offenen Beträge Kumulierte offene Beträge auf den Kredit (z.B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand), die von der Verbriefungszweckgesellschaft/dem Servicer ausgegeben wurden. Kumulierte Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstige Beträge, die vom Servicer oder der Verbriefungszweckgesellschaft vorgestreckt und vom Schuldner noch nicht erstattet wurden.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL28 Kaufpreis Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. NEIN JA
CREL29 Datum der letzten Nutzung Datum der letzten Nutzung/Inanspruchnahme der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition. NEIN JA
CREL30 Zweck Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei mehreren Zwecken Angabe der Option, die die Vereinbarung am besten beschreibt:
Beteiligungserwerb (ACQI)
Liquidationserwerb (ACQL)
Refinanzierung (RFIN)
Bau (CNST)
Sanierung (RDVL)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREL31 Struktur Struktur der zugrunde liegenden Risikoposition:
Vollständiges Darlehen - nicht in nachrangige Darlehen/Schuldtitel unterteilt (LOAN)
Mehrparteien-Hypotheken einschließlich mindestens einer mit der zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen Verbindlichkeit, die nicht im Rahmen des Instruments emittiert wurde (PMLP)
Mehrparteien-Hypotheken einschließlich mindestens gegenüber der zugrunde liegenden Risikoposition nachrangigen Verbindlichkeit, die nicht im Rahmen des Instruments emittiert wurde (PMLS)
A-Darlehen als Teil einer A/B-Beteiligungsstruktur (AABP)
B-Darlehen als Teil einer A/B-Beteiligungsstruktur (BABP)
A-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (AABC)
B-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (BABC)
C-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (CABC)
Strukturelle Mezzanine-Finanzierung (MZZD)
Nachrangiger Schuldtitel mit gesonderter Darlehensdokumentation außerhalb des Emissionsinstruments (SOBD)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREL32 A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung Planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:
Sequentiell (SQNL)
B-Darlehen zuerst (BLLF)
Pro-Rata (PRAT)
Pro-Rata angepasst (MPRT)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL33 A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung Planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:
Sequentiell (SQNL)
B-Darlehen zuerst (BLLF)
Pro-Rata (PRAT)
Pro-Rata angepasst (MPRT)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL34 Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen Prozentualer Anteil (in %) aller regelmäßigen planmäßigen Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen (z.B. A-Darlehen), falls es in der Kreditvereinbarung mehrere Darlehen gibt (z.B. bei Angabe von PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC oder CABC in Feld CREL31). NEIN JA
CREL35 Art des Wasserfalls Art des Wasserfalls für die Gesamtkreditvereinbarung:
Zinsen A, Kapital A, Zinsen B, Kapital B (IPIP)
Zinsen A, Zinsen B, Kapital A, Kapital B (IIPP)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL36 Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition Wenn der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z.B. Inhaber von B-Darlehen) das vorrangige Darlehen bei Ausfall erwerben kann, so ist der Kaufpreis gemäß der anwendbaren Gläubigervereinbarung anzugeben. NEIN JA
CREL37 Möglichkeit einer Zahlungsübernahme Kann der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z.B. Inhaber von B-Darlehen) Zahlungen für den Hypothekenschuldner leisten? Auswahl aus folgender Liste:
Keine Möglichkeit für Zahlungsübernahme (NCPP)
Zahlungen über die gesamte Lebensdauer der zugrunde liegenden Risikoposition bis zu einer festen Zahl möglich (FNLP)
Zahlungen über die gesamte Lebensdauer der zugrunde liegenden Risikoposition unbegrenzt möglich (NLCP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREL38 Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen? Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeiten der Inhaber nachrangiger Darlehen (z.B. Inhaber von B-Darlehen), diese an Dritte zu verkaufen? NEIN JA
CREL39 Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden? Gibt es Inhaber nachrangiger Darlehen (z.B. Inhaber von B-Darlehen) mit unbestrittenen Ansprüchen, die mit dem gewerblichen Hypothekenschuldner verbunden (d. h. Teil derselben Finanzgruppe) sind? NEIN JA
CREL40 Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen? Kann der Inhaber eines nachrangigen Darlehens (z.B. Inhaber eines B-Darlehens) die Entscheidung zur Realisierung und Veräußerung der Sicherheiten kontrollieren und umsetzen? NEIN JA
CREL41 Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar? Werden Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen als Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition gewertet? NEIN JA
CREL42 Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar? Werden Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges als Immobilienausfall gewertet? NEIN JA
CREL43 Einwilligung der Investoren Ist im Falle einer Umstrukturierung die Einwilligung der Investoren notwendig? Umstrukturierungen umfassen Änderungen der Zahlungsbedingungen für verbriefte zugrunde liegende Risikopositionen (einschließlich Zinssatz, Gebühren, Vertragsstrafen, Laufzeit, Rückzahlungsplan und/oder andere allgemein akzeptierte Elemente der Zahlungsbedingungen). JA NEIN
CREL44 Nächste Investorenversammlung geplant An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant? NEIN JA
CREL45 Syndizierung Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert? JA NEIN
CREL46 Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft Erwerb von Eigentum an der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition durch die Verbriefungszweckgesellschaft in Form von:
Abtretung (ASGN)
Novation (NOVA)
Stille Abtretung (EQTB)
Finanzierte Beteiligung (pari passu) (PARI)
Nachrangige Beteiligung (JUNP)
Rechtliche Abtretung (LGAS)
Notifizierte Abtretung (NOTA)
Unterbeteiligung (SUBP)
Risikobeteiligung (RSKP)
Verkaufsveranstaltung (SALE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL47 Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl:
Ausfallereignis (EDFT)
Zusätzliche Amortisierung (AAMR)
Rücklagen für Cash-Falle (CTRS)
Beendung des Vertrags mit Immobilienverwalter (TPRM)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL48 Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten Gibt es Strafen, wenn der Schuldner es versäumt, die in den Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) vorzulegen? JA NEIN
CREL49 Rückgriff Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners? JA JA
CREL50 Rückgriff - Dritte Besteht bei Verstoß des Schuldners gegen eine Verpflichtung aus der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des (vollständigen oder teilweisen) Rückgriffs auf eine andere Partei (z.B. Garantiegeber)? JA JA
CREL51 Servicing-Standard Erbringt der Servicer dieser verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition auch die Servicing-Leistung für die gesamte zugrunde liegende Risikoposition oder nur für einen/mehrere Posten der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition (z.B. Posten A oder B oder Pari-Passu-Posten)? NEIN NEIN
CREL52 Hinterlegte Beträge Summe der gesetzlich belasteten Rücklagenkonten zum Datenstichtag.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL53 Einziehung von Hinterlegungen Angabe von "Y", wenn Zahlungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition nur für Zwecke der Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rücklagenkonten gehalten werden. JA NEIN
CREL54 Einziehung sonstiger Rücklagen Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rücklagenkonten gehalten? NEIN NEIN
CREL55 Trigger für Hinterlegung Art des Trigger-Ereignisses, das zur Zahlung von Hinterlegungen führt:
Kein Trigger (NONE)
Trigger Beleihungsquote (LVTX)
Trigger Zinsdeckungsquote (ICVR)
Trigger Schuldendeckungsquote (DSCT)
Trigger Nettoergebnis (NOIT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREL56 Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL57 Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto Freigabebedingungen des Hinterlegungskontos. Im Falle von Mehrfachbedingungen ist jede Bedingung im XML-Schema anzugeben. NEIN JA
CREL58 Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann:
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl (FICB)
Trigger-Ereignis (TREV)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL59 Währung des Hinterlegungskontos Währung, auf die das Hinterlegungskonto lautet. NEIN JA
CREL60 Währung der hinterlegten Zahlungen Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder CREL52 und CREL56. NEIN JA
CREL61 Rücklagengesamtsaldo Gesamtsaldo der Rücklagenkonten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition am Zahlungsdatum, einschließlich Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (außer Barrücklagen für Steuern und Versicherung) und LC für Barrücklagen. Auszufüllen, wenn in Feld CREL54 ("Einziehung von sonstigen Barrücklagen") "Y" = Ja angegeben wird.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL62 Währung des Rücklagenkontos Währung, auf die das Rücklagenkonto lautet. NEIN JA
CREL63 Hinterlegungs-Trigger eingetreten Angabe von "Y", wenn ein Ereignis eingetreten ist, das die Bildung von Rücklagen auslöst. Angabe von "N", wenn Zahlungen als normale Bedingung der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition des Kreditvertrags aufgebaut werden. NEIN NEIN
CREL64 Hinterlegte Beträge in aktueller Periode Betrag, der zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten zu jeglichen Hinterlegungen oder Rücklagen addiert wurde.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL65 Einnahmen Summe der Einnahmen aus allen Quellen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien Kann normalisiert werden, wenn dies in der geltenden Servicing-Vereinbarung vorgesehen ist.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CREL66 Betriebskosten am Verbriefungsdatum Summe der übernommenen Betriebskosten für alle Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Gesamtbetriebskosten der zugrunde liegenden Immobilien zu addieren.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL67 Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum Erwarteter Investitionsaufwand über die gesamte Lebensdauer der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL68 Währung des Abschlusses Die in der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern CREL65 - CREL66 verwendete Währung. JA NEIN
CREL69 Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner Hat der Schuldner gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber der zugrunde liegenden Risikoposition verstoßen? Y = Ja oder N = Nein. JA NEIN
CREL70 Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Schuldendeckungsquote, abgeleitete Berechnungsmethode. Weicht die Berechnungsmethode für das gesamte Darlehen von der Methode für das A-Darlehen ab, so ist die Methode für das A-Darlehen anzugeben.
Aktuelle Periode (CRRP)
Projektion - Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF)
Projektion - Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF)
Kombi 6 - Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF)
Kombi 12 - Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF)
Historisch - Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF)
Historisch - Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF)
Modifiziert - einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI)
Mehrere Perioden - Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREL71 Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:
Teilweise - Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, kein Eintrag des Servicers (PRTL)
Durchschnittlich - Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst nur auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (AVER)
Vollständig - Für alle Immobilien werden sämtliche Angaben erhoben (FULL)
Ungünstigster Fall - Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst zu 100 % auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (WCAS).
Keine Erfassung - Es sind keine Finanzdaten eingegangen (NCOT).
Konsolidiert - Finanzdaten zu allen Immobilien in einer einzigen Meldung ("rollup") vom Schuldner (COND)
Gesamtes Darlehen auf Grundlage von Kreditverträgen (WLAG)
Gesamtes Darlehen auf anderer Grundlage (WLOT)
Schuldversprechen auf Grundlage eines Kreditvertrags (TNAG)
Schuldversprechen auf anderer Grundlage (TNOT)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL72 Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:
Teilweise - Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, kein Eintrag des Servicers (PRTL)
Durchschnittlich - Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst nur auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (AVER)
Vollständig - Für alle Immobilien werden sämtliche Angaben erhoben (FULL)
Ungünstigster Fall - Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst zu 100 % auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (WCAS).
Keine Erfassung - Es sind keine Finanzdaten eingegangen (NCOT).
Konsolidiert - Finanzdaten zu allen Immobilien in einer einzigen Meldung ("rollup") vom Schuldner (COND)
Gesamtes Darlehen auf Grundlage von Kreditverträgen (WLAG)
Gesamtes Darlehen auf anderer Grundlage (WLOT)
Schuldversprechen auf Grundlage eines Kreditvertrags (TNAG)
Schuldversprechen auf anderer Grundlage (TNOT)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL73 Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum Berechnung der Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CREL74 Aktuelle Schuldendeckungsquote Berechnung der aktuellen Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CREL75 Ursprüngliche Beleihungsquote Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag) am Verbriefungsdatum. JA NEIN
CREL76 Aktuelle Beleihungsquote Aktuelle Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag). JA NEIN
CREL77 Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum Berechnung der Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum. JA NEIN
CREL78 Aktuelle Zinsdeckungsquote Berechnung der aktuellen Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. JA NEIN
CREL79 Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Zinsdeckungsquote auf Ebene der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition (oder der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition, falls nicht für eine spezifische zugrunde liegende Risikoposition im Rahmen der allgemeinen Kreditvereinbarung spezifiziert); abgeleitete Berechnungsmethode:
Aktuelle Periode (CRRP)
Projektion - Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF)
Projektion - Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF)
Kombi 6 - Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF)
Kombi 12 - Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF)
Historisch - Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF)
Historisch - Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF)
Modifiziert - einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI)
Mehrere Perioden - Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL80 Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum Anzahl der Immobilien, die am Verbriefungsdatum als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. NEIN JA
CREL81 Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. JA NEIN
CREL82 Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition Angabe der eindeutigen Sicherheitenkennungen (CREC4) der Immobilien, die zum Datenstichtag als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. Im Falle mehrerer Immobilien Angabe aller Kennungen im XML-Schema. NEIN NEIN
CREL83 Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum Bewertung der Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL84 Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum Währung der in CREL83 angegebenen Bewertung. NEIN JA
CREL85 Status der Immobilien Status der Immobilien. Falls in der nachfolgenden Liste mehrere Situationen zutreffen, Angabe der Situation, die die Gesamtheit der Immobilien am besten beschreibt.
Langfristige Vollmacht (LPOA)
Zwangsverwaltung (RCVR)
Zwangsvollstreckung (FCLS)
Eigentümer der Immobilie (REOW)
Entschuldung (Defeasence) (DFSD)
Teilfreigabe (PRLS)
Freigabe (RLSD)
Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT)
In Special Servicing (SSRV)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL86 Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben. NEIN JA
CREL87 Tilgungsart Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREL88 Ende der tilgungsfreien Periode Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. NEIN JA
CREL89 Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen Anzahl der Tage nach Fälligkeitstermin einer Zahlung, während der der Kreditgeber versäumte Zahlungen nicht als Ausfallereignis betrachtet. Dies betrifft Zahlungsversäumnisse aus nichttechnischen Gründen (d. h. versäumte Zahlungen, die nicht z.B. durch Systemausfälle bedingt sind). NEIN JA
CREL90 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL91 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL92 Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. JA NEIN
CREL93 Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen Muss die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Darlehens vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). JA JA
CREL94 Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. JA JA
CREL95 Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts Datum, nach dem die zugrunde liegende Risikoposition ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann. NEIN JA
CREL96 Vorfälligkeitsgebühr Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als "Vertragsbruchkosten" für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL97 Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. JA JA
CREL98 Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen in der letzten Einziehungsperiode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL99 Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind. NEIN JA
CREL100 Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde.
Teilliquidation (Schuldverminderung) (PTLQ)
Auszahlung vor Fälligkeit (PTPY)
Liquidation oder Auflösung (LQDP)
Rückkauf oder Substitution (RPSB)
Volle Auszahlung bei Fälligkeit (FLPY)
Diskontierte Auszahlung (DPOX)
Auszahlung mit Vertragsstrafe (PYPN)
Auszahlung mit Vorfälligkeitsentgelt (YLMT)
Schuldverminderung mit Vertragsstrafe (CTPL)
Schuldverminderung mit Vorfälligkeitsentgelt (CTYL)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL101 Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung, die nicht mit einem Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Fälligkeitstermin: Minderzahlung - negative Differenz zwischen den gezahlten Zinsen und dem planmäßig am Zahlungsdatum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen Zinsbetrag (nur, wenn nach Zahlung etwaiger "Vertragsbruchkosten" durch den Schuldner ein Fehlbetrag bleibt). Mehrzahlung - Zinsen, die über die im Abgrenzungszeitraum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen aufgelaufenen Zinsen hinaus eingezogen wurden. Eine negative Zahl steht für eine Minderzahlung, eine positive für eine Mehrzahlung.
Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL102 Zahlungsdatum Jüngstes Datum, an dem Kapital und Zinsen an die Verbriefungszweckgesellschaft gezahlt wurden (Stand Datenstichtag). Dies ist in der Regel das Datum der Zinszahlung für die zugrunde liegende Risikoposition. NEIN JA
CREL103 Nächstes Zahlungsanpassungsdatum Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des nächsten Zahlungsdatums. NEIN JA
CREL104 Nächstes Zahlungsdatum Datum der nächsten Zahlung für die zugrunde liegende Risikoposition. NEIN JA
CREL105 Zahlungsfälligkeit Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL106 Ursprünglicher Zinssatz Gesamtzinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CREL107 Zinssatz am Verbriefungsdatum Gesamtzinssatz (z.B. EURIBOR und Marge), der zur Berechnung der am ersten Zinszahlungsdatum nach dem Verbriefungsdatum fälligen Zinsen für die zugrunde liegende Risikoposition herangezogen wird. JA NEIN
CREL108 Erstes Zahlungsanpassungsdatum Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- und/oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll (d. h. nicht des ersten Datums nach der Verbriefung, an dem sie geändert werden könnte). JA JA
CREL109 Zinssatzart Art des Zinssatzes:
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)
Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)
Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)
Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)
Diskontsatz (DISC)
Switch-Optionalität (SWIC)
Tausch des Schuldners (OBLS)
Modular (MODE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL110 Aktueller Zinssatz Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. NEIN JA
CREL111 Aktueller Zinsindex Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL112 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL113 Aktuelle Zinsmarge Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (falls unterhalb Eingabe eines negativen Wertes) des Indexsatzes. NEIN JA
CREL114 Zinsanpassungsintervall Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CREL115 Aktueller Indexsatz Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der Zinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden. NEIN JA
CREL116 Indexfestsetzungsdatum Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorgesehen sind. NEIN JA
CREL117 Rundungsinkrement Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition gerundet werden sollte. NEIN JA
CREL118 Zinsobergrenze Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CREL119 Zinsuntergrenze Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CREL120 Aktueller Verzugszins Zinssatz zur Berechnung der Verzugszinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden. NEIN JA
CREL121 Auflaufen von Zinsen zulässig Dürfen die Zinsen gemäß den Unterlagen, in denen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition beschrieben sind, auflaufen und kapitalisiert werden? JA NEIN
CREL122 Zinsberechnungsmethode "Tage"-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:
30/360 (A011)
act/365 (A005)
act/360 (A004)
act/act ICMA (A006)
act/act ISDA (A008)
act/act AFB (A010)
act/366 (A009)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL123 Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
CREL124 Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
CREL125 Negative Tilgung Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Vertragsstrafe. Eine negative Tilgung liegt vor, wenn die während eines Zahlungszeitraums aufgelaufenen Zinsen höher sind als die planmäßige Zahlung und der überschüssige Betrag zu dem noch ausstehenden Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition hinzuaddiert wird. Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CREL126 Aufgeschobene Zinsen Aufgeschobene Zinsen auf den gesamten Kredit (d. h. einschließlich des verbrieften Kredits und aller anderen Darlehen, die Teil der Kreditvereinbarung mit dem Schuldner sind). Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Schuldner auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CREL127 Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen Kumulierte Kapital- und Zinsfälligkeit für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition) (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL128 Datum des letzten Rückstands Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. JA JA
CREL129 Rückstandssaldo Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
zuzüglich kapitalisierter Beträge
zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
CREL130 Rückstand in Tagen Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). NEIN NEIN
CREL131 Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)		 JA JA
CREL132 Ausfallbetrag Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen und einschließlich jeglicher kapitalisierter Gebühren/Strafen usw. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL133 Ausfalldatum Datum des Ausfalls. NEIN JA
CREL134 Nachträgliche Zinszahlung Werden die bei der zugrunde liegenden Risikoposition anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt? NEIN NEIN
CREL135 Tatsächliche Verzugszinsen Tatsächliche Verzugszinsen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Schuldner während der Zinsperiode oder am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition gezahlt hat.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL136 Kontostatus Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Vertragsgemäß bedient (PERF)
Umstrukturiert - keine Rückstände (RNAR)
Umstrukturiert - Rückstände (RARR)
Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
Rückstände (ARRE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
Vom Verkäufer zurückgekauft - ausgefallen (REDF)
Vom Verkäufer zurückgekauft - umstrukturiert (RERE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Special Servicing (RESS)
Vom Verkäufer zurückgekauft - sonstige Gründe (REOT)
Zurückgezahlt (RDMD)
Sonstige (OTHR)
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.		 NEIN NEIN
CREL137 Zugewiesene Verluste Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL138 Nettoerlöse bei Liquidation Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der der Verbriefungszweckgesellschaft entstandenen Verluste gemäß den Verbriefungsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder eine Minderzahlung für die zugrunde liegende Risikoposition handelt.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL139 Liquidationskosten Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Verbriefungsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL140 Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen Erwartete Rückzahlungsfristen des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition in Monaten. NEIN JA
CREL141 Kumulierte Rückflüsse Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL142 Vollstreckungsbeginn Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Schuldner eingeleitet wurden oder vom Schuldner genehmigt wurden. NEIN JA
CREL143 Code der Abwicklungsstrategie Abwicklungsstrategie:
Änderung (MODI)
Vollstreckung (ENFR)
Zwangsverwaltung (RCVR)
Insolvenz (NSOL)
Verlängerung (XTSN)
Darlehensverkauf (LLES)
Diskontierter Auszahlung (DPFF)
Immobilieneigentum (PPOS)
Auflösung (RSLV)
Bevorstehende Rückübertragung an Servicer (PRTS)
Urkunde statt Zwangsvollstreckung (DLFR)
Vollständige Auszahlung (FPOF)
Zusicherungen und Gewährleistungen (REWR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL144 Änderung Art der Änderung:
Verlängerung der Fälligkeit (MEXT)
Tilgungsänderung (AMMC)
Kapitalabschreibung (PWOF)
Befristete Zinssenkung (TMRR)
Kapitalisierung der Zinsen (CINT)
Kapitalisierung vorgestreckte Kosten (z.B. Versicherung, Grundstückspacht) (CPCA)
Kombination (CMRT)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL145 Special Servicing-Status Unterliegt die zugrunde liegende Risikoposition zum Zahlungsdatum einem Special Servicing? NEIN NEIN
CREL146 Datum der letzten Übertragung an Special Servicer Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde die zugrunde liegende Risikoposition mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist. NEIN JA
CREL147 Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition eine "korrigierte Hypothekenposition" wird; dies entspricht dem Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Bei mehrfacher Rückübertragung der zugrunde liegenden Risikoposition ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Rückübertragung an den Master/Primary Servicer erfolgt ist. NEIN JA
CREL148 Uneinbringlichkeit festgestellt Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer oder Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition sowie sonstige aus der zugrunde liegenden Risikoposition geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder der zugrunde liegenden Risikoposition uneinbringlich sind JA JA
CREL149 Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers:
Zinsdeckungsquote (ICRX)
Schuldendeckungsquote (DSCR)
Beleihungsquote (LLTV)
Zinsdeckungsquote oder Schuldendeckungsquote (ICDS)
Zinsdeckungsquote oder Schuldendeckungsquote oder Beleihungsquote (ICDL)
Nichteinhaltung auf Immobilienebene (PROP)
Nichteinhaltung auf Schuldnerebene (OBLG)
Nichteinhaltung auf Mieter- oder auf Leerstandsebene (TENT)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL150 Datum des Verstoßes Datum, an dem ein Verstoß gegen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition festgestellt wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben. JA JA
CREL151 Datum der Behebung des Verstoßes Datum, an dem ein in Feld CREL150 gemeldeter Verstoß behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben. NEIN JA
CREL152 Code der Servicer-Watchlist Wenn die zugrunde liegende Risikoposition in die Servicer-Watchlist aufgenommen wurde, ist der am besten zutreffende Code aus Anhang I Tabelle 2 anzugeben. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben. NEIN JA
CREL153 Datum der Servicer-Watchlist Datum, an dem die Aufnahme einer zugrunde liegenden Risikoposition in die Watchlist beschlossen wurde. Wenn eine zugrunde liegende Risikoposition in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben. NEIN JA
CREL154 Zinsswap-Anbieter Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
CREL155 Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN JA
CREL156 Fälligkeit des Zinsswaps Fälligkeitstermin des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition. NEIN JA
CREL157 Nominalbetrag des Zinsswaps Nominalbetrag des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL158 Währungsswap-Anbieter Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
CREL159 Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Währungsswap für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN JA
CREL160 Fälligkeit des Währungsswaps Fälligkeitstermin des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition. NEIN JA
CREL161 Nominalbetrag des Währungsswaps Nominalbetrag des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL162 Swap-Wechselkurs Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde. NEIN JA
CREL163 Anderer Swap-Anbieter Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters eines Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition, wenn es sich bei dem Swap weder um einen Zins- noch einen Währungsswap handelt. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
CREL164 Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters "anderer" Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN JA
CREL165 Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Vertragsauflösungskosten auf Swap Umfang, bis zu dem der Schuldner Vertragsauflösungskosten an den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
Vollentschädigung vom Schuldner (TOTL)
Teilentschädigung vom Schuldner (PINO)
Keine Entschädigung vom Schuldner (NOPE)		 JA NEIN
CREL166 Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode Angabe der Gründe für eine Kündigung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
Kündigung des Swaps wegen Herabstufung im Rating des Swap-Anbieters (RTDW)
Kündigung des Swaps wegen Zahlungsausfall des Swap-Anbieters (PYMD)
Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall der Swap-Gegenpartei (CNTD)
Kündigung des Swaps wegen vollständiger oder teilweiser vorzeitiger Rückzahlung durch den Schuldner (PRPY)
Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall des Schuldners (OBGD)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CREL167 Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters Nettobetrag der von der Gegenpartei des Swaps für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition geleisteten Zahlung am Zahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag. Dies schließt keine Vertragsauflösungs- oder Kündigungszahlungen ein. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL168 An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten Höhe der fälligen Zahlung vom Schuldner an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL169 Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Vertragsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Schuldner. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL170 Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps an den Schuldner gezahlt werden. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREL171 Datum der nächsten Anpassung des Swaps Datum der nächsten Anpassung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben. NEIN JA
CREL172 Sponsor Bezeichnung des Sponsors der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CREL173 Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung Angabe der Rechtsträgerkennung (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) der Korrespondenzbank der Syndizierung, d. h. des Instituts, das als Schnittstelle zwischen Schuldner und kreditgebenden Parteien der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition agiert. NEIN JA
CREL174 Rechtsträgerkennung des Servicers Angabe der Rechtsträgerkennung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN JA
CREL175 Name des Servicers Vollständige juristische Bezeichnung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
CREL176 Name des Originators Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
CREL177 Rechtsträgerkennung des Originators Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
CREL178 Land der Niederlassung des Originators Land, in dem der Originator niedergelassen ist. NEIN NEIN
CREL179 Name des ursprünglichen Kreditgebers Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
CREL180 Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
CREL181 Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. JA JA
Angaben zu Sicherheiten
CREC1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1. NEIN NEIN
CREC2 Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREC3 Ursprüngliche Kennung der Sicherheit Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREC4 Neue Kennung der Sicherheit Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CREC5 Art der Sicherheit (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
Automobil (CARX)
Industriefahrzeug (INDV)
Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
Schienenfahrzeug (RALV)
Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
Flugzeug (AERO)
Werkzeugmaschine (MCHT)
Industrieausrüstung (INDE)
Büroausstattung (OFEQ)
IT-Ausrüstung (ITEQ)
Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
Gewerbliches Gebäude (CBLD)
Wohngebäude (RBLD)
Industriegebäude (IBLD)
Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
Sonstige Ausrüstung (OTHE)
Sonstige Immobilien (OTRE)
Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
Wertpapiere (SECU)
Garantie (GUAR)
Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
Gemischte Kategorien - Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
Sonstige (OTHR)		 NEIN NEIN
CREC6 Name der Immobilie Name der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient.
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
CREC7 Adresse der Immobilie Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient.
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
CREC8 Geografische Region - Sicherheit Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA JA
CREC9 Postleitzahl der Immobilie Vollständige primäre Postleitzahl der Immobilie.
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
CREC10 Sicherungsrechte Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält. JA JA
CREC11 Immobilienstatus Status der Immobilie:
Langfristige Vollmacht (LPOA)
Zwangsverwaltung (RCVR)
Zwangsvollstreckung (FCLS)
Eigentümer der Immobilie (REOW)
Entschuldung (Defeasence) (DFSD)
Teilfreigabe (PRLS)
Freigabe (RLSD)
Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT)
In Special Servicing (SSRV)
Sonstige (OTHR)
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
CREC12 Immobilienart Art der Immobilie:
Campinganlagen (CRVP)
Parkhaus (CARP)
Gesundheitswesen (HEAL)
Gastgewerbe oder Hotel (HOTL)
Industrieimmobilie (IDSR)
Nur Grundstück (LAND)
Freizeit (LEIS)
Mehrfamilienhaus (MULF)
Gemischter Verwendungszweck (MIXD)
Büro (OFFC)
Kneipe (PUBX)
Privatimmobilie (RETL)
Selbstlagerung (SSTR)
Lagerhalle (WARE)
Verschiedene (VARI)
Sonstige (OTHR)
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
CREC13 Form des Eigentumstitels Jeweiliger Eigentumstitel der Immobilie. Nur Verpachtung, wobei der Schuldner gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben. Inhalt solcher Verträge sind in der Regel langfristige Nettomieten; die Rechte und Pflichten des Schuldners bestehen so lange fort, bis der Mietvertrag ausläuft oder wegen Ausfall gekündigt wird:
Pacht (LESH)
Eigentum (FREE)
Gemischt (MIXD)
Sonstige (OTHR)
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.		 NEIN JA
CREC14 Aktuelles Bewertungsdatum Datum der letzten Bewertung. JA JA
CREC15 Aktueller Bewertungsbetrag Letzte Bewertung der Immobilie durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist. Ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Immobilie vorgenommen wurde.
Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CREC16 Aktuelle Bewertungsmethode Aktuelle Methode zur Berechnung des in Feld CREC15 gemeldeten Werts der Sicherheit.
Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL)
Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT)
Fernabschätzung ("Driveby") (DRVB)
Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
Indexiert (IDXD)
Desktop (DKTP)
Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)
Steuerbehörde (TXAT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREC17 Aktuelle Bewertungsbasis Letzte Bewertungsbasis:
Offener Markt (OPEN)
Leer stehend (VCNT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREC18 Ursprüngliche Bewertungsmethode Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL)
Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT)
Fernabschätzung ("Driveby") (DRVB)
Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
Indexiert (IDXD)
Desktop (DKTP)
Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)
Steuerbehörde (TXAT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CREC19 Verbriefungsdatum Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition hinzugefügt wurde. Falls die Immobilie/Sicherheit substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Falls die Immobilie/Sicherheit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum. JA NEIN
CREC20 Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (in %), der der Immobilie/Sicherheit am Verbriefungsdatum zuzurechnen ist, wenn die zugrunde liegende Risikoposition durch mehr als eine Immobilie/Sicherheit besichert wird. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung oder Nettobetriebseinkommen. JA JA
CREC21 Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (%), der der Sicherheit am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition zuzurechnen ist. Gibt es mehr als eine Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition, muss die Summe aller Anteile 100 % betragen. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung (Nettobetriebseinkommen). NEIN JA
CREC22 Bewertung bei Verbriefung Bewertung der Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREC23 Name des Gutachters bei Verbriefung Name des Sachverständigenbüros, das die Bewertung der Immobilie/Sicherheit am Datum der Verbriefung durchgeführt hat. NEIN JA
CREC24 Datum der Bewertung bei Verbriefung Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde. NEIN JA
CREC25 Baujahr Baujahr der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. JA JA
CREC26 Jahr der letzten Renovierung Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertiggestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. JA JA
CREC27 Anzahl der Einheiten Für eine Immobilie des Typs "Mehrfamilienhaus" ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. NEIN JA
CREC28 Nettoquadratmeter Vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. NEIN JA
CREC29 Gewerbliche Fläche Gewerblich vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. NEIN JA
CREC30 Wohnfläche Vermietbare Nettogesamtwohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht NEIN JA
CREC31 Validierung der Nettowohnfläche Hat der Gutachter (der jüngsten Bewertung) die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft? JA JA
CREC32 Aktueller Stand der Nutzung Datum der letzten erhaltenen Mieterliste. Bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden. NEIN JA
CREC33 Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt angegeben (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). NEIN JA
CREC34 Physische Nutzung bei Verbriefung Verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die bei Verbriefung tatsächlich belegt ist, d. h. von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist, sofern im Prospekt offengelegt. Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. NEIN JA
CREC35 Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREC36 Datum der Finanzdaten bei Verbriefung Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z.B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate) JA JA
CREC37 Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CREC38 Letzte Finanzdaten zum Startdatum Erster Tag der Periode, die durch die letzte verfügbare Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate). JA JA
CREC39 Letzte Finanzdaten zum Enddatum Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate). JA JA
CREC40 Letzte Einnahmen Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CREC41 Letzte Betriebskosten Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CREC42 Letzter Investitionsaufwand Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z.B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CREC43 Zahlbare Grundstückspacht Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREC44 Gewichtete durchschnittliche Mietdauer Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren, wobei als Gewicht der letzte verfügbare ausstehende Mietwert zu verwenden ist. NEIN JA
CREC45 Ablauf der Grundstückspacht Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft. NEIN JA
CREC46 Vertragliche Jahresmieteinnahmen Vertragliche Jahresmieteinnahmen, abgeleitet aus der letzten Mieterliste des Schuldners.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CREC47 Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten. JA JA
CREC48 Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten.. JA JA
CREC49 Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten. JA JA
CREC50 Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten. JA JA
CREC51 Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten. JA JA
Angaben zum Mieter
CRET1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1. NEIN NEIN
CRET2 Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRET3 Kennung der Sicherheit Eindeutige Kennung der Sicherheit. Dieses Feld muss der Angabe in CREC4 entsprechen, um eine Zuordnung zu ermöglichen. NEIN NEIN
CRET4 Kennung des Mieters Eindeutige Kennung des Mieters. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRET5 Name des Mieters Name des derzeitigen Mieters. Handelt es sich beim Mieter um eine natürliche Person, so muss hier die gleiche Eingabe erfolgen wie in Feld CRET4. JA NEIN
CRET6 NACE-Branchencode NACE-Branchencode des Mieters gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. 1 JA JA
CRET7 Datum des Mietauslaufs Datum des Mietauslaufs des derzeitigen Mieters. NEIN JA
CRET8 Zahlbare Miete Jahresmiete, die vom derzeitigen Mieter zu zahlen ist.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRET9 Währung der Miete Währung, in der die Miete gezahlt wird. NEIN JA
1) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006 S. 1).

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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen - Unternehmen Anhang IV


Feldcode Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
CRPL1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
CRPL2 Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPL3 Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPL4 Ursprüngliche Kennung des Schuldners Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPL5 Neue Kennung des Schuldners Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPL6 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN
CRPL7 Pool-Transferdatum Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CRPL8 Rückkaufsdatum Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. NEIN JA
CRPL9 Rückzahlungsdatum Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. NEIN JA
CRPL10 Geografische Region - Schuldner Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA NEIN
CRPL11 Klassifizierung der geografischen Region Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z.B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. JA NEIN
CRPL12 Schuldner mit beeinträchtigter Bonität Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
  1. für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
    1. eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
    2. in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
  2. zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder - sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt - in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
  3. eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

 NEIN JA
CRPL13 Kundentyp Kundentyp bei Originierung:
Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CRPL14 NACE-Branchencode NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. JA JA
CRPL15 Basel III-Segment des Schuldners Basel III-Segment des Schuldners:
Unternehmen (CORP)
Als Unternehmen behandelte kleine und mittlere Unternehmen (SMEX)
Retail (RETL)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CRPL16 Unternehmensgröße Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:
Kleinstunternehmen (MICE): Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.
Kleines Unternehmen (SMAE): Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.
Mittleres Unternehmen (MEDE): Unternehmen, das weniger als 250 Personen beschäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielt bzw. dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.
Großes Unternehmen (LARE): Unternehmen, bei dem es sich weder um ein Kleinstunternehmen noch um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt.
Natürliche Person (NATP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CRPL17 Einnahmen Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des "Gesamtjahresumsatzes" im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CRPL18 Gesamtschulden Gesamte Bruttoverbindlichkeiten des Schuldners, einschließlich der in der zugrunde liegenden Risikoposition enthaltenen Finanzierung.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CRPL19 EBITDA Wiederkehrende Erträge aus dem laufenden Geschäft zuzüglich Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CRPL20 Unternehmenswert Unternehmenswert, d. h. Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich sämtlicher Barmittel und Barmitteläquivalente.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CRPL21 Freier Cashflow Nettoeinkommen zuzüglich unbarer Aufwendungen, Zinsen x (1 - Steuersatz) und langfristiger Investitionen abzüglich Investitionen in Geschäftskapital. Unbare Aufwendungen umfassen Abschreibungen, Amortisation, Aufzehrung, Entschädigungen auf der Grundlage von Beteiligungskapital und die Wertminderung von Vermögenswerten.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CRPL22 Datum der Finanzdaten Datum der Finanzinformationen (z.B. EBITDA) über den Schuldner dieser zugrunde liegenden Risikoposition. JA JA
CRPL23 Währung des Abschlusses Meldewährung der Abschlüsse. JA NEIN
CRPL24 Art der Schuld Art der Schuld:
Darlehen oder Leasing (LOLE)
Garantie (DGAR)
Eigenwechsel (PRMS)
Gewinnbeteiligungsrechte (PRTR)
Überziehung (ODFT)
Kreditbrief (LCRE)
Betriebsmittelfazilität (WCFC)
Beteiligungen (EQUI)
Sonstige (OTHR)		 NEIN NEIN
CRPL25 Verbriefte Forderungen Forderungen im Zusammenhang mit dieser zugrunde liegenden Risikoposition, die verbrieft wurden:
Kapital und Zinsen (PRIN)
Nur Kapital (PRPL)
Nur Zinsen (INTR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN NEIN
CRPL26 Internationale Wertpapierkennnummer Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CRPL27 Rang Rang des Schuldinstruments:
Vorrangig (SNDB)
Mezzanine-Finanzierung (MZZD)
Nachrangig (Junior) (JUND)
Nachrangig (Subordinated) (SBOD)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL28 Syndizierung Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert? JA NEIN
CRPL29 Fremdfinanzierte Transaktion Handelt es sich bei der zugrunde liegenden Risikoposition um eine fremdfinanzierte Transaktion im Sinne von https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf? NEIN NEIN
CRPL30 CLO-Verwaltung Wird die zugrunde liegende Risikoposition auch vom CLO-Manager verwaltet? NEIN JA
CRPL31 Zahlung in Sachleistungen Zahlungen aus der zugrunde liegenden Risikoposition in Form von Sachleistungen (d. h. Zinszahlungen in Form eines kapitalisierten Kapitalbetrags)? JA NEIN
CRPL32 Sonderregelungen Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. JA JA
CRPL33 Datum der Originierung Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CRPL34 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. NEIN JA
CRPL35 Originierungskanal Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)
Vermittler (BROK)
Internet (WEBI)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CRPL36 Zweck Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition:
Überziehung oder Betriebskapital (OVRD)
Neue Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen (EQPI)
Neue Investitionen in Informationstechnologie (INFT)
Modernisierung bestehender Anlagen, Ausrüstungen oder Technologien (RFBR)
Fusion und Übernahme (MGAQ)
Anderer expansiver Zweck (OEXP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CRPL37 Währung Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN NEIN
CRPL38 Ursprünglicher Kapitalsaldo Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).
Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CRPL39 Aktueller Kapitalsaldo Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL40 Vorrangige Kapitalsalden Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CRPL41 Marktwert Bei durch besicherte Kredite unterlegten Verbriefungen ist der Marktwert der Sicherheit anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL42 Gesamtkreditlimit Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition - der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL43 Kaufpreis Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. NEIN JA
CRPL44 Kündigungstermin Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist das Datum anzugeben, an dem die Option ausgeübt werden kann. Ist das Datum nicht bekannt (z.B. bei amerikanischer Option), so ist der 31. Dezember 2099 anzugeben. NEIN JA
CRPL45 Verkaufsoption Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist der Ausübungspreis anzugeben. Bei einem nicht festen Ausübungspreis (z.B. bei Lookback-Option) ist der beste Schätzwert des Ausübungspreises anzugeben (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL46 Tilgungsart Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CRPL47 Ende der tilgungsfreien Periode Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. JA JA
CRPL48 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL49 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL50 Zahlungsfälligkeit Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL51 Schlussrate Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CRPL52 Zinssatzart Art des Zinssatzes:
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)
Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)
Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)
Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)
Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)
Diskontsatz (DISC)
Switch-Optionalität (SWIC)
Tausch des Schuldners (OBLS)
Modular (MODE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL53 Aktueller Zinssatz Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. NEIN JA
CRPL54 Aktueller Zinsindex Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL55 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL56 Aktuelle Zinsmarge Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). NEIN JA
CRPL57 Zinsanpassungsintervall Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CRPL58 Zinsobergrenze Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CRPL59 Zinsuntergrenze Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CRPL60 Revisionsmarge 1 Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z.B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z.B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z.B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.		 JA JA
CRPL61 Zinsrevisionsdatum 1 Datum der nächsten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). JA JA
CRPL62 Revisionsmarge 2 Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z.B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z.B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z.B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.		 JA JA
CRPL63 Zinsrevisionsdatum 2 Datum der zweiten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). JA JA
CRPL64 Revisionsmarge 3 Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z.B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z.B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z.B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.		 JA JA
CRPL65 Zinsrevisionsdatum 3 Datum der dritten Zinssatzänderung (z.B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). JA JA
CRPL66 Revidierter Zinsindex Nächster Zinsindex.
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CRPL67 Laufzeit des revidierten Zinsindexes Laufzeit des revidierten Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CRPL68 Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. JA NEIN
CRPL69 Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. JA JA
CRPL70 Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. JA JA
CRPL71 Vorfälligkeitsgebühr Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als "Vertragsbruchkosten" für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL72 Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. JA JA
CRPL73 Datum der vorzeitigen Rückzahlung Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. JA JA
CRPL74 Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CRPL75 Datum der Umstrukturierung Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.		 JA JA
CRPL76 Datum des letzten Rückstands Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. JA JA
CRPL77 Rückstandssaldo Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
zuzüglich kapitalisierter Beträge
zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
CRPL78 Rückstand in Tagen Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). NEIN NEIN
CRPL79 Kontostatus Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Vertragsgemäß bedient (PERF)
Umstrukturiert - keine Rückstände (RNAR)
Umstrukturiert - Rückstände (RARR)
Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
Rückstände (ARRE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
Vom Verkäufer zurückgekauft - ausgefallen (REDF)
Vom Verkäufer zurückgekauft - umstrukturiert (RERE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Special Servicing (RESS)
Vom Verkäufer zurückgekauft - sonstige Gründe (REOT)
Zurückgezahlt (RDMD)
Sonstige (OTHR)
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.		 NEIN NEIN
CRPL80 Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)		 JA JA
CRPL81 Ausfallbetrag Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL82 Ausfalldatum Datum des Ausfalls. NEIN JA
CRPL83 Zugewiesene Verluste Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL84 Kumulierte Rückflüsse Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL85 Quelle von Rückzahlungen Die Quelle rückgezahlter Beträge:
Liquidation von Sicherheiten (LCOL)
Vollstreckung von Garantien (EGAR)
Zusätzliche Kredite (ALEN)
Barrückzahlungen (CASR)
Gemischt (MIXD)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPL86 Rückgriff Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners? JA JA
CRPL87 Einlagenbetrag Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL88 Nominalbetrag des Zinsswaps Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL89 Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN JA
CRPL90 Zinsswap-Anbieter Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
CRPL91 Fälligkeit des Zinsswaps Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben. NEIN JA
CRPL92 Nominalbetrag des Währungsswaps Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPL93 Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier die Rechtsträgerkennung des Anbieters des Swaps (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) anzugeben. NEIN JA
CRPL94 Währungsswap-Anbieter Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
CRPL95 Fälligkeit des Währungsswaps Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben. NEIN JA
CRPL96 Name des ursprünglichen Kreditgebers Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
CRPL97 Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
CRPL98 Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. JA JA
CRPL99 Name des Originators Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
CRPL100 Rechtsträgerkennung des Originators Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
CRPL101 Land der Niederlassung des Originators Land, in dem der Originator niedergelassen ist. NEIN NEIN
Angaben zu Sicherheiten
CRPC1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CRPL1. NEIN NEIN
CRPC2 Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CRPL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPC3 Ursprüngliche Kennung der Sicherheit Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPC4 Neue Kennung der Sicherheit Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld CRPC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CRPC5 Geografische Region - Sicherheit Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der die Sicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA JA
CRPC6 Art der Sicherung Art der Sicherung:
Sicherheit (COLL)
Durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GCOL)
Nicht durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GNCO)
Sonstige (OTHR)		 NEIN NEIN
CRPC7 Art der Belastung Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben."Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches" beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:
Feste Belastung (FXCH)
Variable Belastung (FLCH)
Keine Belastung (NOCG)
Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches (ATRN)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CRPC8 Sicherungsrechte Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält. JA JA
CRPC9 Art der Sicherheit (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
Automobil (CARX)
Industriefahrzeug (INDV)
Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
Schienenfahrzeug (RALV)
Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
Flugzeug (AERO)
Werkzeugmaschine (MCHT)
Industrieausrüstung (INDE)
Büroausstattung (OFEQ)
IT-Ausrüstung (ITEQ)
Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
Gewerbliches Gebäude (CBLD)
Wohngebäude (RBLD)
Industriegebäude (IBLD)
Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
Sonstige Ausrüstung (OTHE)
Sonstige Immobilien (OTRE)
Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
Wertpapiere (SECU)
Garantie (GUAR)
Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
Gemischte Kategorien - Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
Sonstige (OTHR)		 NEIN NEIN
CRPC10 Aktueller Bewertungsbetrag Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CRPC11 Aktuelle Bewertungsmethode Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10:
Vollständige Bewertung (FAPR)
Fernabschätzung ("Driveby") (DRVB)
Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
Indexiert (IDXD)
Desktop (DKTP)
Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
Kaufpreis (PPRI)
Haircut (HCUT)
Marktbewertung (MTTM)
Bewertung des Schuldners (OBLV)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CRPC12 Aktuelles Bewertungsdatum Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10. JA JA
CRPC13 Ursprünglicher Bewertungsbetrag Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CRPC14 Ursprüngliche Bewertungsmethode Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in Feld CRPC13.
Vollständige Bewertung (FAPR)
Fernabschätzung ("Driveby") (DRVB)
Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
Indexiert (IDXD)
Desktop (DKTP)
Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
Kaufpreis (PPRI)
Haircut (HCUT)
Marktbewertung (MTTM)
Bewertung des Schuldners (OBLV)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CRPC15 Ursprüngliches Bewertungsdatum Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC13. JA JA
CRPC16 Verkaufsdatum Datum des Verkaufs der Sicherheit. NEIN JA
CRPC17 Verkaufspreis Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CRPC18 Währung der Sicherheit Währung, auf die der in CRPC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet. NEIN JA
CRPC19 Land des Garantiegebers Staat, in dem der Garantiegeber niedergelassen ist. NEIN JA
CRPC20 ESVG-Teilsektor des Garantiegebers ESVG 2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ("ESVG 2010") 1. Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. NEIN JA
1) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.06.2013 S. 1).

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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen - Kraftfahrzeuge Anhang V


Feldcode Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
AUTL1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
AUTL2 Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
AUTL3 Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
AUTL4 Ursprüngliche Kennung des Schuldners Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
AUTL5 Neue Kennung des Schuldners Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
AUTL6 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN
AUTL7 Pool-Transferdatum Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
AUTL8 Rückkaufsdatum Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. NEIN JA
AUTL9 Rückzahlungsdatum Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. NEIN JA
AUTL10 Geografische Region - Schuldner Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA NEIN
AUTL11 Klassifizierung der geografischen Region Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z.B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. JA NEIN
AUTL12 Beschäftigungsstatus Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
Beschäftigt - Privatsektor (EMRS)
Beschäftigt - öffentlicher Sektor (EMBL)
Beschäftigt - Sektor nicht bekannt (EMUK)
Arbeitslos (UNEM)
Selbständig (SFEM)
Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
Student (STNT)
Rentner (PNNR)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL13 Schuldner mit beeinträchtigter Bonität Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
  1. für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
    1. eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
    2. in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
  2. zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder - sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt - in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
  3. eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

 NEIN JA
AUTL14 Rechtsform des Schuldners Rechtsform des Kunden:
Öffentliches Unternehmen (PUBL)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLCO)
Partnerschaft (PNTR)
Einzelperson (INDV)
Staatliche Stelle (GOVT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL15 Kundentyp Kundentyp bei Originierung:
Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL16 Primäreinkommen Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL17 Art des Primäreinkommens Art des in AUTL16 angegebenen Einkommens:
Bruttojahreseinkommen (GRAN)
Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
Verfügbares Einkommen (DSPL)
Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL18 Währung des Primäreinkommens Währung, in der das Einkommen des Primärschuldners gezahlt wird. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so ist hier die Währung der in Feld AUTL20 gemeldeten Einnahmen anzugeben. JA JA
AUTL19 Überprüfung des Primäreinkommens Überprüfung des Primäreinkommens:
Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
Überprüft (VRFD)
Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ("Fast Track") (NVRF)
Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL20 Einnahmen Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des "Gesamtjahresumsatzes" im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL21 Währung des Abschlusses Meldewährung der Abschlüsse. JA JA
AUTL22 Sonderregelungen Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. JA JA
AUTL23 Art des Produkts Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:
(Persönlicher) Kaufvertrag (PPUR)
(Persönlicher) Mietvertrag (PHIR)
Mietkauf (HIRP)
Leasing-Kauf (LEAP)
Finanzierungsleasing (FNLS)
Betriebsleasing (OPLS)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
AUTL24 Datum der Originierung Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
AUTL25 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. NEIN JA
AUTL26 Ursprüngliche Laufzeit Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. JA JA
AUTL27 Originierungskanal Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
Automobilhändler (ADLR)
Vermittler (BROK)
Direkt (DIRE)
Indirekt (IDRT)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
AUTL28 Währung Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN NEIN
AUTL29 Ursprünglicher Kapitalsaldo Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition des Schuldners oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL30 Aktueller Kapitalsaldo Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (oder diskontierter Saldo des Leasings) des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL31 Kaufpreis Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. NEIN JA
AUTL32 Tilgungsart Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL33 Ende der tilgungsfreien Periode Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. NEIN JA
AUTL34 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
AUTL35 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
AUTL36 Zahlungsmethode Übliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren):
Lastschriftverfahren (CDTX)
Dauerauftrag (SORD)
Scheck (CHKX)
Bar (CASH)
Banküberweisung (weder Lastschrift noch Dauerauftrag) (BTRA)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL37 Zahlungsfälligkeit Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL38 Schlussrate Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL39 Anzahlungsbetrag Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw.)
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL40 Aktueller Zinssatz Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. NEIN JA
AUTL41 Aktueller Zinsindex Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
AUTL42 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
AUTL43 Aktuelle Zinsmarge Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). NEIN JA
AUTL44 Zinsanpassungsintervall Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
AUTL45 Zinsobergrenze Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
AUTL46 Zinsuntergrenze Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
AUTL47 Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. JA NEIN
AUTL48 Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. JA JA
AUTL49 Vorfälligkeitsgebühr Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als "Vertragsbruchkosten" für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL50 Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. JA JA
AUTL51 Datum der vorzeitigen Rückzahlung Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. JA JA
AUTL52 Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL53 Hersteller Markenname des Fahrzeugherstellers
z.B."Skoda", nicht "Volkswagen".		 JA NEIN
AUTL54 Modell Name des Fahrzeugmodells. JA NEIN
AUTL55 Jahr der Zulassung Jahr, in dem das Auto zugelassen wurde. JA JA
AUTL56 Neu oder gebraucht Zustand des Fahrzeugs bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition
Neu (NEWX)
Gebraucht (USED)
Vorführwagen (DEMO)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
AUTL57 Energieeffizienzausweis Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
A (EPCA)
B (EPCB)
C (EPCC)
D (EPCD)
E (EPCE)
F (EPCF)
G (EPCG)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
AUTL58 Aussteller des Energieeffizienzausweises Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
AUTL59 Ursprüngliche Beleihungsquote Verhältnis zwischen dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung und dem Fahrzeugwert bei Originierung. JA NEIN
AUTL60 Ursprünglicher Bewertungsbetrag Listenpreis des Fahrzeugs zum Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei Fahrzeugen, die nicht neu sind, Angabe von Handelswert oder Verkaufspreis des Fahrzeugs.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
AUTL61 Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL62 Preis bei Kaufoption Betrag, den der Schuldner am Leasingende oder bei Ende der zugrunde liegenden Risikoposition zahlen muss, um Eigentümer des Fahrzeugs zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld AUTL63 angegebenen Betrag abweicht.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL63 Verbriefter Restwert Restwert, der lediglich verbrieft wurde.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL64 Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs Wenn der Restwert verbrieft wurde, ist der letzte geschätzte Restwert des Fahrzeugs bei Vertragsende anzugeben. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL65 Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs Falls der Restwert verbrieft wurde, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte aktualisierte Berechnung des Restwerts des Fahrzeugs vorgenommen wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben. NEIN JA
AUTL66 Datum der Umstrukturierung Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.		 JA JA
AUTL67 Datum des letzten Rückstands Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. JA JA
AUTL68 Rückstandssaldo Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
zuzüglich kapitalisierter Beträge
zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
AUTL69 Rückstand in Tagen Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). NEIN NEIN
AUTL70 Kontostatus Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Vertragsgemäß bedient (PERF)
Umstrukturiert - keine Rückstände (RNAR)
Umstrukturiert - Rückstände (RARR)
Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
Rückstände (ARRE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
Vom Verkäufer zurückgekauft - ausgefallen (REDF)
Vom Verkäufer zurückgekauft - umstrukturiert (RERE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Special Servicing (RESS)
Vom Verkäufer zurückgekauft - sonstige Gründe (REOT)
Zurückgezahlt (RDMD)
Sonstige (OTHR)
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.		 NEIN NEIN
AUTL71 Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)

 JA JA
AUTL72 Ausfallbetrag Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL73 Ausfalldatum Datum des Ausfalls. NEIN JA
AUTL74 Zugewiesene Verluste Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL75 Restwertverluste Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs. Falls der Restwert nicht verbrieft wurde, ist hier ND5 einzutragen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
AUTL76 Kumulierte Rückflüsse Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL77 Verkaufspreis Preis, der bei Verkauf des Fahrzeugs im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL78 Einlagenbetrag Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
AUTL79 Name des ursprünglichen Kreditgebers Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
AUTL80 Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
AUTL81 Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. JA JA
AUTL82 Name des Originators Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
AUTL83 Rechtsträgerkennung des Originators Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
AUTL84 Land der Niederlassung des Originators Land, in dem der Originator niedergelassen ist. NEIN NEIN


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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen - Verbraucher Anhang VI


Feldcode Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
CMRL1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
CMRL2 Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL3 Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL4 Ursprüngliche Kennung des Schuldners Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL5 Neue Kennung des Schuldners Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL6 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN
CMRL7 Pool-Transferdatum Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CMRL8 Rückkaufsdatum Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. NEIN JA
CMRL9 Rückzahlungsdatum Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. NEIN JA
CMRL10 Geografische Region - Schuldner Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS3-Klassifizierung von Eurostat (z.B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von "ZZZ". JA NEIN
CMRL11 Klassifizierung der geografischen Region Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z.B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. JA NEIN
CMRL12 Beschäftigungsstatus Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
Beschäftigt - Privatsektor (EMRS)
Beschäftigt - öffentlicher Sektor (EMBL)
Beschäftigt - Sektor nicht bekannt (EMUK)
Arbeitslos (UNEM)
Selbständig (SFEM)
Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
Student (STNT)
Rentner (PNNR)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CMRL13 Schuldner mit beeinträchtigter Bonität Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
  1. für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
    1. eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
    2. in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
  2. zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder - sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt - in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
  3. eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

 NEIN JA
CMRL14 Kundentyp Kundentyp bei Originierung:
Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CMRL15 Primäreinkommen Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA NEIN
CMRL16 Art des Primäreinkommens Art des in CMRL15 angegebenen Einkommens:
Bruttojahreseinkommen (GRAN)
Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
Verfügbares Einkommen (DSPL)
Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CMRL17 Währung des Primäreinkommens Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Schuldners gezahlt werden. JA NEIN
CMRL18 Überprüfung des Primäreinkommens Überprüfung des Primäreinkommens:
Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
Überprüft (VRFD)
Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ("Fast Track") (NVRF)
Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CMRL19 Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert Fällt die persönliche zugrunde liegende Risikoposition unter die Kategorie der pensions-/lohnbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen (d. h. cessione del quinto)? JA NEIN
CMRL20 Sonderregelungen Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. JA JA
CMRL21 Datum der Originierung Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CMRL22 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. NEIN JA
CMRL23 Ursprüngliche Laufzeit Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. JA JA
CMRL24 Originierungskanal Originierungskanal:
Internet (WEBI)
Zweigstelle (BRCH)
Telefonverkauf (TLSL)
Stand (STND)
Post (POST)
"White-Label" (WLBL)
Magazin (MGZN)
Automobilhändler (ADLR)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CMRL25 Zweck Zweck des Kredits:
Ausbildung (TUIT)
Lebenshaltungskosten (LEXP)
Medizinische Versorgung (MDCL)
Verbesserung des Wohnraums (HIMP)
Gerät oder Möbel (APFR)
Reise (TRVL)
Schuldenkonsolidierung (DCON)
Neues Fahrzeug (NCAR)
Gebrauchtes Fahrzeug (UCAR)
Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
Ausrüstung (EQUP)
Immobilie (PROP)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CMRL26 Währung Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN NEIN
CMRL27 Ursprünglicher Kapitalsaldo Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CMRL28 Aktueller Kapitalsaldo Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL29 Gesamtkreditlimit Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition - der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL30 Revolvierendes Enddatum Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften Angabe des Datums, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet NEIN JA
CMRL31 Kaufpreis Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. NEIN JA
CMRL32 Tilgungsart Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
Sonstige (OTHR)		 JA NEIN
CMRL33 Ende der tilgungsfreien Periode Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. NEIN JA
CMRL34 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CMRL35 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
Monatlich (MNTH)
Vierteljährlich (QUTR)
Halbjährlich (SEMI)
Jährlich (YEAR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CMRL36 Zahlungsfälligkeit Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL37 Aktueller Zinssatz Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. NEIN JA
CMRL38 Aktueller Zinsindex Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
US-Treasury (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Basissatz der Bank of England (BOER)
Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CMRL39 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
Eintägig (OVNG)
Intradaday (INDA)
1 Tag (DAIL)
1 Woche (WEEK)
2 Wochen (TOWK)
1 Monat (MNTH)
2 Monate (TOMN)
3 Monate (QUTR)
4 Monate (FOMN)
6 Monate (SEMI)
12 Monate (YEAR)
Auf Anfrage (ONDE)
Sonstige (OTHR)		 NEIN JA
CMRL40 Aktuelle Zinsmarge Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). NEIN JA
CMRL41 Zinsanpassungsintervall Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CMRL42 Zinsobergrenze Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CMRL43 Zinsuntergrenze Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CMRL44 Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. JA NEIN
CMRL45 Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. JA JA
CMRL46 Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. JA JA
CMRL47 Vorfälligkeitsgebühr Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als "Vertragsbruchkosten" für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL48 Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. JA JA
CMRL49 Datum der vorzeitigen Rückzahlung Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. JA JA
CMRL50 Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 JA JA
CMRL51 Datum der Umstrukturierung Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.		 JA JA
CMRL52 Datum des letzten Rückstands Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. JA JA
CMRL53 Rückstandssaldo Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
zuzüglich kapitalisierter Beträge
zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN NEIN
CMRL54 Rückstand in Tagen Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). NEIN NEIN
CMRL55 Kontostatus Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Vertragsgemäß bedient (PERF)
Umstrukturiert - keine Rückstände (RNAR)
Umstrukturiert - Rückstände (RARR)
Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
Rückstände (ARRE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
Vom Verkäufer zurückgekauft - ausgefallen (REDF)
Vom Verkäufer zurückgekauft - umstrukturiert (RERE)
Vom Verkäufer zurückgekauft - Special Servicing (RESS)
Vom Verkäufer zurückgekauft - sonstige Gründe (REOT)
Zurückgezahlt (RDMD)
Sonstige (OTHR)
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.		 NEIN NEIN
CMRL56 Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)		 JA JA
CMRL57 Ausfallbetrag Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL58 Ausfalldatum Datum des Ausfalls. NEIN JA
CMRL59 Zugewiesene Verluste Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL60 Kumulierte Rückflüsse Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL61 Einlagenbetrag Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.		 NEIN JA
CMRL62 Name des ursprünglichen Kreditgebers Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
CMRL63 Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.		 JA JA
CMRL64 Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. JA JA
CMRL65 Name des Originators Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
CMRL66 Rechtsträgerkennung des Originators Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
CMRL67 Land der Niederlassung des Originators Land, in dem der Originator niedergelassen ist. NEIN NEIN
CMRL68 Energieeffizienzausweis Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
A (EPCA)
B (EPCB)
C (EPCC)
D (EPCD)
E (EPCE)
F (EPCF)
G (EPCG)
Sonstige (OTHR)		 JA JA
CMRL69 Aussteller des Energieeffizienzausweises Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA


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