Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister ¹, insbesondere auf Artikel 78 Absatz 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um bei den Einzelheiten von Derivaten, die den Transaktionsregistern übermittelt werden, eine hohe Datenqualität zu gewährleisten, sollten Transaktionsregister die Richtigkeit der Angaben über die meldende Stelle, die logische Konsistenz der Meldesequenz der Einzelheiten von Derivaten und die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Einzelheiten überprüfen.

(2) Aus dem gleichen Grund sollten Transaktionsregister die Einzelheiten jeder eingegangenen Derivatemeldung abgleichen, wenn beide Gegenparteien einer Meldepflicht unterliegen. Damit die Transaktionsregister diesen Abgleich auf konsistente Weise durchführen können, und zur Minderung des Risikos, dass bei bestimmten Einzelheiten von Derivaten von einem Abgleich abgesehen wird, sollte ein standardisiertes Verfahren festgelegt werden. Aufgrund der Besonderheiten der von den meldenden Stellen genutzten technischen Systeme weichen bestimmte Einzelheiten von Derivaten jedoch möglicherweise voneinander ab. Damit geringfügige Differenzen bei den gemeldeten Einzelheiten von Derivaten die Behörden nicht daran hindern, die Daten mit einem angemessenen Konfidenzniveau zu analysieren, müssen deshalb bestimmte Toleranzen festgelegt werden.

(3) Darüber hinaus sollten die Transaktionsregister ungeachtet anderer Verpflichtungen in Bezug auf die Einzelheiten von Derivaten, die bei der Durchführung des Abgleichs erhoben und aufgezeichnet werden, die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten, die zwischen ihnen ausgetauscht und den meldenden Gegenparteien, den für die Meldung zuständigen Stellen und den die Meldung einreichenden Stellen zur Verfügung gestellten wurden.

(4) Erfolgt eine Unternehmensumstrukturierung, die zur Änderung der Rechtsträgerkennung (LEI) einer Gegenpartei führt, müssen die Angaben zu den in einer Derivatemeldung identifizierten Unternehmen aktualisiert werden. Um die Integrität dieser Informationen sicherzustellen, die für die Überwachung der Systemrisiken für die Finanzstabilität von wesentlicher Bedeutung sind, ist es erforderlich, dass die Aktualisierung zentral von den Transaktionsregistern vorgenommen wird. Aus diesem Grund sollte ein Verfahren eingeführt werden, mit dem sichergestellt wird, dass die Transaktionsregister die Kennung des Unternehmens zentral aktualisieren können und damit eine effiziente, belastbare und zeitnahe Vorgehensweise besteht.

(5) Um insbesondere zu verhindern, dass unmittelbar nach Geltungsbeginn der Meldepflicht eine große Zahl nicht abgeglichener Geschäfte aufläuft, sollte den meldenden Stellen zur Anpassung an die Meldeanforderungen genügend Zeit eingeräumt werden. In einer ersten Phase sollte daher nur eine beschränkte Zahl von Daten abgeglichen werden.

(6) Die meldenden sowie gegebenenfalls die für die Meldung verantwortlichen Stellen sollten verfolgen können, ob sie ihre Meldepflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erfüllen. Aus diesem Grund sollten sie täglich auf bestimmte, diese Meldungen betreffende Angaben zugreifen können, wozu auch das Ergebnis der Überprüfung dieser Meldungen, auch im Fall einer Warnung, sowie die Fortschritte beim Abgleich der gemeldeten Daten zählen. Aus diesem Grund sollte festgelegt werden, welche Angaben ein Transaktionsregister diesen Stellen am Ende jedes Arbeitstages zur Verfügung stellen sollte.

(7) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vorgelegt wurde.

(8) Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hat zu diesem Entwurf eine Konsultation der Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken und öffentliche Konsultationen zu dem dieser Verordnung zugrundeliegenden Entwurf technischer Regulierungsstandards durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates ² eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt -

(9) Damit die Gegenparteien und Transaktionsregister alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die neuen Anforderungen ergreifen können, sollte der Geltungsbeginn dieser Verordnung um 18 Monate verschoben werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1 Überprüfung der Derivate durch die Transaktionsregister

(1) Ein Transaktionsregister überprüft eine erhaltene Derivatemeldung in allen folgenden Punkten:

1. die Identität der die Meldung einreichenden Stelle gemäß dem Feld 2 der Tabelle 1 und dem Feld 2 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 der Kommission ³;
2. dass das für die Meldung eines Derivats verwendete XML-Schema der ISO 20022-Methodik gemäß Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 entspricht;
3. dass die die Meldung einreichende Stelle, falls sie mit der für die Meldung gemäß Feld 3 der Tabelle 1 und Feld 3 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 zuständigen Stelle nicht identisch ist, ordnungsgemäß befugt ist, die Meldung im Namen der Gegenpartei 1 oder der für die Meldung zuständigen Stelle zu erstatten, falls diese mit der Gegenpartei 1 gemäß Feld 4 der Tabelle 1 und Feld 4 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 nicht identisch ist;
4. dass dasselbe Derivat nicht bereits gemeldet wurde;
5. dass sich eine Derivatemeldung mit der Art des Vorgangs "Modifikation", "Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlung", "Bewertung", "Korrektur", "Fehler" oder "Beendigung" auf ein zuvor gemeldetes Derivat bezieht;
6. dass sich eine Derivatemeldung mit der Art des Vorgangs "Modifikation" nicht auf ein Derivat bezieht, das als annulliert mit der Art des Vorgangs "Fehler" gemeldet wurde und anschließend nicht mit der Art des Vorgangs "Wiederherstellung" gemeldet wurde;
7. dass sich in einer Derivatemeldung die Art des Vorgangs "Neu" nicht auf ein Derivat bezieht, das bereits gemeldet worden ist;
8. dass sich in einer Derivatemeldung die Art des Vorgangs "Positionskomponente" nicht auf ein Derivat bezieht, das bereits gemeldet worden ist;
9. dass eine Derivatemeldung nicht darauf abzielt, die Angaben in den Feldern "Gegenpartei 1" oder "Gegenpartei 2" eines zuvor gemeldeten Derivats zu ändern;
10. dass eine Derivatemeldung nicht darauf abzielt, ein bestehendes Derivat durch Angabe eines Geltungsbeginns zu ändern, das nach dem gemeldeten Fälligkeitsdatum liegt;
11. dass sich ein Derivat, das mit der Art des Vorgangs "Wiederherstellung" gemeldet wurde, auf eine zuvor übermittelte Derivatemeldung mit der Art des Vorgangs "Fehler" oder "Beendigung" bezieht bzw. auf ein Derivat, das fällig geworden ist;
12. die Richtigkeit und Vollständigkeit der Derivatemeldung.

(2) Eine Derivatemeldung, die eine der in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllt, wird vom Transaktionsregister zurückgewiesen und einer der in Tabelle 1 des Anhangs genannten Kategorien für die Ablehnung zugeordnet.

(3) Ein Transaktionsregister legt den die Meldung einreichenden Stellen innerhalb von 60 Minuten nach Erhalt einer Derivatemeldung detaillierte Informationen über die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Datenüberprüfung vor. Diese Ergebnisse stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem Schema gemäß der ISO-20022-Methodik bereit. In den Ergebnissen sind die Gründe für die Ablehnung einer Derivatemeldung gemäß Tabelle 1 des Anhangs anzugeben.

Artikel 2 Verfahren für die Aktualisierung der Rechtsträgerkennung

(1) Ein Transaktionsregister, an das ein Antrag gemäß Artikel 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 gerichtet wird, identifiziert die ausstehenden Derivate im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 zum Zeitpunkt des Unternehmensumstrukturierungsereignisses, wenn das Unternehmen mit der vor der Unternehmensumstrukturierung verwendeten Kennung im Feld "Gegenpartei 1" oder "Gegenpartei 2" gemeldet wird, wie dem betreffenden Antrag zu entnehmen ist. Es ersetzt die alte Kennung durch die neue Rechtsträgerkennung (im Folgenden "LEI") in den Meldungen, die sich auf alle diese Derivate zum Zeitpunkt des in Artikel 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 genannten Ereignisses in Bezug auf diese Gegenpartei beziehen. Ein Transaktionsregister führt das Verfahren zur Aktualisierung der Kennung spätestens am Tag der Umstrukturierung oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang des Antrags durch, wenn die Meldung weniger als 30 Kalendertage vor dem Datum der Unternehmensumstrukturierung erfolgt.

(2) Ein Transaktionsregister ermittelt die relevanten Derivate im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 zum Zeitpunkt des Unternehmensumstrukturierungsereignisses, wenn das Unternehmen in einem der Felder mit der alten Kennung identifiziert wird, und ersetzt diese Kennung durch die neue LEI. Ist die Unternehmensumstrukturierung mit einer Aktualisierung der LEI für andere Felder als "Gegenpartei 1" oder "Gegenpartei 2" verbunden, führt das Transaktionsregister eine solche Aktualisierung der betreffenden Derivate erst nach einer zeitnahen Bestätigung durch die Gegenpartei 1 oder die für die Meldung zuständige Stelle durch.

(3) Ein Transaktionsregister führt Folgendes durch:

1. nach Eingang der entsprechenden Bestätigung gemäß Absatz 2 führt es die Aktualisierung der LEI ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt durch;
2. es übermittelt die folgenden Informationen so früh wie möglich, spätestens jedoch fünf Arbeitstage nach Eingang der vollständigen Meldung, an alle anderen Transaktionsregister und die meldenden Gegenparteien, die die Meldung einreichenden Stellen, die für die Meldung zuständigen Stellen, die an den von der LEI-Aktualisierung betroffenen Derivatekontrakten beteiligt sind, und gegebenenfalls an Dritte, denen gemäß Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Zugang zu den Informationen gewährt wurde:
   1. die alte(n) Kennung(en),
   2. die neue Kennung,
   3. das Datum, ab dem die Aktualisierung vorzunehmen ist,
   4. im Falle von Unternehmensereignissen, die eine Untergruppe der zum Zeitpunkt des Ereignisses ausstehenden Derivate betreffen, die Liste der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffern (im Folgenden "UTI") der von der LEI-Aktualisierung betroffenen Derivate,
3. es verständigt die in Artikel 81 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Stellen, die Zugang zu den Daten zu den aktualisierten Derivaten haben, spätestens am Arbeitstag vor dem Datum der Anwendung der Aktualisierung in einer speziellen Datei in maschinenlesbarem Format über Folgendes:
   1. die alte(n) Kennung(en),
   2. die neue Kennung,
   3. das Datum, ab dem die Aktualisierung vorzunehmen ist,
   4. im Falle von Unternehmensereignissen, die eine Untergruppe der zum Zeitpunkt des Ereignisses ausstehenden Derivate betreffen, die Liste der UTI der von der LEI-Aktualisierung betroffenen Derivate,
4. es trägt die LEI-Aktualisierung in das Meldeprotokoll ein.

(4) Ein Transaktionsregister aktualisiert nicht die für Derivate gemeldeten LEI, die sich zum Zeitpunkt des Unternehmensereignisses von den in Artikel 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 genannten unterscheiden.

Artikel 3 Datenabgleich durch die Transaktionsregister

(1) Ein Transaktionsregister bemüht sich um Abgleich eines gemeldeten Derivats und führt dazu die in Absatz 3 aufgeführten Schritte durch, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. das Transaktionsregister hat die in Artikel 1 Absätze 1 und 2 genannten Überprüfungen abgeschlossen,
2. beide Gegenparteien des gemeldeten Derivats unterliegen einer Meldepflicht gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012,
3. das Transaktionsregister hat keine Meldung mit der Art des Vorgangs "Fehler" in Bezug auf das gemeldete Derivat erhalten, es sei denn, auf diese Meldung folgte eine Meldung mit der Art des Vorgangs "Wiederherstellung".

(2) Ein Transaktionsregister trifft Vorkehrungen, um beim Austausch von Informationen mit anderen Transaktionsregistern und bei der Bereitstellung von Informationen an meldende Gegenparteien, meldende Stellen, für Meldungen zuständige Stellen sowie Dritte, denen gemäß Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Zugang zu Informationen über die Werte aller Felder, die Gegenstand des Abgleichs sind, gewährt wurde, die Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen.

(3) Sind alle in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, führt das Transaktionsregister die folgenden Schritte durch und verwendet dabei für jedes der Felder in Tabelle 2 des Anhangs die zum vorhergehenden Arbeitstag letzten gemeldeten Werte:

1. nach Erhalt einer Derivatemeldung überprüft das Transaktionsregister, ob es von oder im Namen der anderen Gegenpartei eine korrespondierende Meldung erhalten hat;
2. hat das Transaktionsregister die unter Buchstabe a genannte korrespondierende Derivatemeldung nicht erhalten, versucht es zu ermitteln, bei welchem Transaktionsregister diese eingegangen ist und teilt allen registrierten Transaktionsregistern zu diesem Zweck die Werte der folgenden, im Rahmen der Derivatemeldung ausgewiesenen Felder mit: "Individuelle Transaktionskennziffer", "Gegenpartei 1" und "Gegenpartei 2";
3. stellt das Transaktionsregister fest, dass ein anderes Transaktionsregister die unter Buchstabe a genannte korrespondierende Derivatemeldung erhalten hat, so tauscht es mit diesem die Einzelheiten des gemeldeten Derivats in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema aus;
4. ein Transaktionsregister behandelt ein gemeldetes Derivat als abgeglichen, wenn die Einzelheiten dieses Derivats, das Gegenstand des Abgleichs ist, mit den Einzelheiten des korrespondierenden Derivats gemäß Buchstabe a übereinstimmen und innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen und im Einklang mit den jeweiligen Anwendungszeitpunkten gemäß Tabelle 2 des Anhangs liegen;
5. im Anschluss daran weist das Transaktionsregister bei jedem gemeldeten Derivategeschäft den in Tabelle 3 des Anhangs genannten Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird, einen Wert zu;
6. das Transaktionsregister schließt die unter den Buchstaben a bis e genannten Schritte frühestmöglich ab und unternimmt keinen dieser Schritte an einem Arbeitstag nach Mitternacht koordinierter Weltzeit;
7. kann ein Transaktionsregister ein gemeldetes Derivat nicht abgleichen, so bemüht es sich, den Abgleich der Einzelheiten dieses gemeldeten Derivats am darauffolgenden Arbeitstag vorzunehmen. 30 Kalendertage, nachdem das Derivat nicht mehr aussteht, bemüht sich das Transaktionsregister nicht mehr um Abgleich für das gemeldete Derivat.

(4) Ein Transaktionsregister bestätigt am Ende jedes Arbeitstages die Gesamtzahl der aufgerechneten Derivate und die Zahl der abgeglichenen Derivate mit jedem Transaktionsregister, mit dem es Derivate abgeglichen hat. Ein Transaktionsregister verfügt über schriftliche Verfahren, mit denen sichergestellt wird, dass alle im Zuge dieses Prozesses festgestellten Diskrepanzen behoben werden.

(5) Ein Transaktionsregister übermittelt den die Meldung einreichenden Stellen spätestens sechzig Minuten nach Abschluss des in Absatz 3 Buchstabe f beschriebenen Abgleichprozesses die Ergebnisse des von ihm für die gemeldeten Derivate durchgeführten Abgleichprozesses. Diese Ergebnisse, die auch Angaben zu den nicht abgeglichenen Feldern umfassen, stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit.

Artikel 4 Tagesendstandsmitteilungen

(1) Ein Transaktionsregister stellt den meldenden Gegenparteien, meldenden Stellen, für Meldungen zuständigen Stellen sowie Dritten, denen gemäß Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Zugang zu Informationen gewährt wurde, für jeden Arbeitstag die folgenden Informationen über die betreffenden Derivate in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema zur Verfügung:

1. die im Laufe dieses Tages gemeldeten Derivate,
2. die jüngsten Handelsstände der ausstehenden Derivate,
3. die im Laufe dieses Tages zurückgewiesenen Derivatemeldungen,
4. den Stand des Abgleichs aller gemeldeten Derivate, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 einem Abgleich unterliegen,
5. die ausstehenden Derivate, für die keine Bewertung gemeldet wurde oder für die die gemeldete Bewertung mehr als 14 Kalendertage vor dem Tag liegt, für den die Meldung erstellt wird,
6. die ausstehenden Derivate, für die keine Einschuss-/Nachschusszahlungen gemeldet wurden oder für die die gemeldeten Einschuss-/Nachschusszahlungen mehr als 14 Kalendertage vor dem Tag liegen, für den die Meldung erstellt wurde,
7. die an diesem Tag erhaltenen Derivate der Art des Vorgangs "Neu", "Positionskomponente", "Modifikation" oder "Korrektur", die einen ungewöhnlichen Nennbetrag für diese Derivatekategorie aufweisen.

(2) Ein Transaktionsregister stellt diese Informationen spätestens um 6.00 Uhr koordinierter Weltzeit an dem Arbeitstag zur Verfügung, der auf den Tag folgt, auf den sich die in Absatz 1 genannten Informationen beziehen.

Artikel 5 Inkrafttreten und Geltung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 29. April 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Juni 2022

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Tabelle 1: Gründe für die Ablehnung einer Derivatemeldung

Tabelle 2

Tabelle 3

ENDE