umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (2)

Frame öffnen


C 12.00 - KREDITRISIKO: VERBRIEFUNG - STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CR SEC SA)
GESAMT- BETRAG DER DURCH VERBRIE- FUNGEN BEGRÜN- DETEN RISIKO- POSI- TIONEN SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN VERBRIE- FUNGS- POSI- TIONEN (-) WERT- BERICH- TUNGEN UND RÜCK- STEL- LUNGEN RISIKO- POSITION ABZÜG- LICH WERT- BERICHTI- GUNGEN UND RÜCK- STEL- LUNGEN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION NETTO- RISIKO- POSITION NACH SUBSTI- TUTIONS- EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDIT- RISIKO- MINDE- RUNGEN VOR DER ANWEN- DUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN (-) TECH- NIKEN ZUR KREDIT- RISIKO- MINDE- RUNG MIT AUSWIR- KUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKO- POSITION: BESICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG, UMFAS- SENDE METHODE ZUR BERÜCK- SICH- TIGUNG FINANZ- IELLER SICHER- HEITEN, ANGE- PASSTER WERT (CVAM) VOLL- STÄNDIG ANGE- PASSTER RISIKO- POSITIONS- WERT (E*) NACH UMRECHNUNGS- FAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜS- SELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKO- POSITIONSWERTE (E*) AUSSER- BILANZIELLER POSTEN RISIKO- POSI- TIONS- WERT AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKO- POSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKO- POSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN RISIKO- GEWICH- TETER POSI- TIONS- BETRAG GESAMT- EFFEKT (ANPAS- SUNG) AUFGRUND VON VER- STÖSSEN GEGEN DIE SORGFALTS- BESTIM- MUNGEN AUFGRUND VON LAUFZEIT- INKON- GRUENZEN AM RISIKO- GEWICH- TETEN POSI- TIONS- BETRAG VORGE- NOMMENE ANPAS- SUNGEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT ZUSATZ- INFOR- MATION:

RISIKO- GEWICH- TETER POSI- TIONS- BETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS DER SA- VERBRIE- FUNG IN EINE ANDERE RISIKO- POSITIONS- KLASSE ENT- SPRICHT

(-) BESICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG (Cva) (-) ABFLÜSSE INSGE- SAMT NENN- WERT EINBEHAL- TENER ODER ERWOR- BENER KREDIT- ABSICHE- RUNGEN URSPRÜNG- LICHE RISIKO- POSITION VOR DER ANWEN- DUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN (-) ABSICHE- RUNG OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG: ANGE- PASSTE WERTE (Ga) (-) ABSICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKO- POSITION AUFGRUND VON KREDIT- RISIKO- MINDERUNG 0 % > 0 % und < 20 % > 20 % und < 50 % > 50 % und < 100 % (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGE- ZOGEN RISIKO- GEWICH- TEN UNTER- LIEGEND BEURTEILT

(BONITÄTSSTUFEN)

 1.250 % TRANSPARENZ INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ
(-) ANGE- PASSTE WERTE FÜR ABSICHE- RUNGEN OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG (G*) (-) AB- FLÜSSE INSGE- SAMT ZU- FLÜSSE INSGE- SAMT CQS 1 CQS 2 CQS 3 CQS 4 ALLE SONS- TIGEN CQS OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DAVON: ZWEIT- VERLUST IM RAHMEN EINES ABCP DAVON: DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DAVON: SYNTHE- TISCHE VERBRIE- FUNGEN VOR OBER- GRENZE NACH OBER- GRENZE
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
020 DAVON: WIEDERVERBRIEFUNGEN Verknüpfung mit CA
030 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040 BILANZWIRKSAME POSTEN
050 VERBRIEFUNGEN
060 WIEDERVERBRIEFUNGEN
070 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
080 VERBRIEFUNGEN
090 WIEDERVERBRIEFUNGEN
100 VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
110 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
120 BILANZWIRKSAME POSTEN
130 VERBRIEFUNGEN
140 WIEDERVERBRIEFUNGEN
150 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
160 VERBRIEFUNGEN
170 WIEDERVERBRIEFUNGEN
180 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
190 BILANZWIRKSAME POSTEN
200 VERBRIEFUNGEN
210 WIEDERVERBRIEFUNGEN
220 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
230 VERBRIEFUNGEN
240 WIEDERVERBRIEFUNGEN
AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN:
250 CQS 1
260 CQS 2
270 CQS 3
280 CQS 4
290 ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG


C 13.00 - KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN - IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CR SEC IRB)
GESAMT- BETRAG DER DURCH VERBRIE- FUNGEN BEGRÜN- DETEN RISIKO- POSI- TIONEN SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN VERBRIE- FUNGS- POSITIONEN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION RISIKO- POSITION NACH SUBSTI- TUTIONS- EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDIT- RISIKO- MINDE- RUNGEN VOR DER ANWEN- DUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN (-) TECH- NIKEN ZUR KREDIT- RISIKO- MINDE- RUNG MIT AUSWIR- KUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKO- POSITION: BESICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG, UMFAS- SENDE METHODE ZUR BERÜCK- SICHTI- GUNG FINAN- ZIELLER SICHER- HEITEN, ANGE- PASSTER WERT (CVAM) VOLL- STÄNDIG ANGE- PASSTER RISIKO- POSI- TIONS- WERT (E*) NACH KREDIT- UMRECHNUNGS- FAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DES VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKO- POSITIONSWERTS (E*) AUSSER- BILANZIELLER POSTEN RISIKO- POSI- TIONS- WERT AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN (-) VERRINGE- RUNG DES RISIKO- GEWICH- TETEN POSI- TIONS- BETRAGS AUF- GRUND VON WERT- BERICHTI- GUNGEN UND RÜCK- STELLUN- GEN RISIKO- GEWICH- TETER POSI- TIONS- BETRAG GESAMT- EFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORG- FALTS- BESTIM- MUNGEN AUF- GRUND VON LAUF- ZEIT- INKON- GRU- ENZEN AM RISIKO- GEWICH- TETEN POSI- TIONS- BETRAG VORGE- NOM- MENE ANPAS- SUNGEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT ZUSATZ- INFORMATION:

RISIKO- GEWICH- TETER POSI- TIONS- BETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS DER IRB- VERBRIE- FUNG IN EINE ANDERE RISIKO- POSITIONS- KLASSE ENTSPRICHT

(-) BESICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG (Cva) (-) ABFLÜSSE INSGE- SAMT NENN- WERT EINBE- HALTE- NER ODER ERWOR- BENER KREDIT- ABSICHE. RUNGEN URSPRÜNG- LICHE RISIKO- POSITION VOR DER ANWEN- DUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN (-) ABSICHE- RUNG OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG: ANGE- PASSTE WERTE (Ga) (-) ABSICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKO- POSITION AUFGRUND VON KREDIT- RISIKO- MINDERUNG 0 % > 0 % und < 20 % > 20 % und < 50 % > 50 % und < 100 % (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGE- ZOGEN RISIKO- GEWICH- TEN UNTER- LIEGEND RATINGBASIERTER ANSATZ

(BONITÄTSSTUFEN)

 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANSPARENZ INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ
(-) ANGE- PASSTE WERTE FÜR ABSICHE- RUNGEN OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG (G*) (-) AB- FLÜSSE INSGE- SAMT ZU- FLÜSSE INSGE- SAMT CQS 1 & S/T CQS 1 CQS 2 CQS 3 CQS 4 & S/T CQS 2 CQS 5 CQS 6 CQS 7 & S/T CQS 3 CQS 8 CQS 9 CQS 10 CQS 11 ALLE SONSTI- GEN CQS OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DAVON: SYNTHE- TISCHE VERBRIE- FUNGEN VOR OBER- GRENZE NACH OBER- GRENZE
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
020 DAVON: WIEDERVERBRIEFUNGEN Verknüpfung mit CA
030 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040 BILANZWIRKSAME POSTEN
050 VERBRIEFUNGEN A
060 B
070 C
080 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
090 E
100 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
110 VERBRIEFUNGEN A
120 B
130 C
140 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
150 E
160 VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
170 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
180 BILANZWIRKSAME POSTEN
190 VERBRIEFUNGEN A
200 B
210 C
220 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
230 E
240 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
250 VERBRIEFUNGEN A
260 B
270 C
280 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
290 E
300 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
310 BILANZWIRKSAME POSTEN
320 VERBRIEFUNGEN A
330 B
340 C
350 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
360 E
370 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
380 VERBRIEFUNGEN A
390 B
400 C
410 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
420 E
AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN:
430 CQS 1 & S/T CQS 1
440 CQS 2
450 CQS 3
460 CQS 4 & S/T CQS 2
470 CQS 5
480 CQS 6
490 CQS 7 & S/T CQS 3
500 CQS 8
510 CQS 9
520 CQS 10
530 CQS 11
540 ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG


C 14.00 - DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)
ZEILEN- NUMMER INTER- NER CODE KENNUNG DER VERBRIE- FUNG KENNUNG DES ORIGI- NATORS VERBRIE- FUNGSART:

(TRADI- TIONELL / SYNTHE- TISCH)

 BILAN- ZIERUNGS- METHODE: Werden verbriefte Risiko- positionen in der Bilanz beibehalten oder aus ihr entfernt? SOLVENZ- RECHT- LICHE BEHAND- LUNG: Unter- liegen die Verbrie- fungs- positionen Eigen- mittel- anfor- derungen? VER- BRIEFUNG ODER WIEDER- VER- BRIEFUNG? SELBSTBEHALT FUNKTION DES INSTITUTS:

(ORIGI- NATOR / SPONSOR / URSPRÜNG- LICHER KREDIT- GEBER / ANLEGER)

 NICHT ABCP-PROGRAMME VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN VERBRIEFUNGSSTRUKTUR VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZO- GENER WERT DER RISIKO- POSI- TIONEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT VERBRIEFUNGSPOSITIONEN - HANDELSBUCH
TYP DES ANGEWEN- DETEN SELBST- BEHALTS % DES SELBST- BEHALTS AM BERICHTS- STICHTAG EIN- HALTUNG DER SELBST- BEHALT- ANFOR- DERUNG? UR- SPRUNGS- DATUM

(MM/JJJJ)

 GESAMT- BETRAG VERBRIEF- TER RISIKO- POSI- TIONEN AM UR- SPRUNGS- DATUM GESAMT- BETRAG ANTEIL DES INSTI- TUTS (%) TYP ANGEWEN- DETER ANSATZ (SA / IRB / MIX) ANZAHL DER RISIKO- POSI- TIONEN LAND ELGD (%) (-) WERT- BERICH- TUNGEN UND RÜCK- STEL- LUNGEN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG VOR VERBRIE- FUNG (%) BILANZWIRKSAME POSTEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE LAUFZEIT URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR UMRECHNUNGSFAKTOREN ZUSATZINFORMATIONEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE VORZEITIGE RÜCK- ZAHLUNG CTP ODER NICHT- CTP? NETTO- POSITIONEN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN INSGESAMT (SA)
VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VER- LUST VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VER- LUST ERSTER VORHER- SEH- BARER KÜNDI- GUNGS- TERMIN GESETZ- LICHER LETZTER FÄLLIG- KEITS- TERMIN BILANZWIRKSAME POSTEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE DIREKTE KREDIT- SUBSTI- TUTE IRS / CRS ANRECHEN- BARE LIQUIDI- TÄTS- FAZILI- TÄTEN SONSTIGE (einschließ- lich nicht anrechen- barer LF) ANGE- WANDTER UMRECH- NUNGS- FAKTOR
VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VER- LUST VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VER- LUST VOR OBER- GRENZE NACH OBER- GRENZE
KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION SPEZI- FISCHES RISIKO
005 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480


C 16.00 - OPERATIONELLES RISIKO (OPR)
BANKTÄTIGKEITEN MASSGEBLICHER INDIKATOR DARLEHEN UND KREDITE

(BEI ANWENDUNG DES ASA)

 EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG Gesamt- betrag der Risiko- position opera- tionelles Risiko GEGEBENENFALLS AUSZUWEISENDE ZUSATZINFORMATIONEN NACH AMA
JAHR- 3 JAHR- 2 LETZTES JAHR JAHR- 3 JAHR- 2 LETZTES JAHR DAVON:

AUF EINEN ALLO- KATIONS- MECHA- NISMUS ZURÜCK- ZUFÜHREN

 EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG VOR ENTLAS- TUNGS- EFFEKTEN AUFGRUND VON ERWAR- TETEN VERLUSTEN, DIVERSI- FIZIERUNG UND RISIKO- MINDE- RUNGS- TECHNIKEN (-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND DES IN DER GESCHÄFTS- PRAXIS ERFASSTEN, ERWAR- TETEN VERLUSTS (-) REDUK- TION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND VON DIVERSIFI- ZIERUNGEN (-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND VON TECHNIKEN ZUR RISIKO- MINDERUNG (VERSICHE- RUNGS- SCHUTZ UND SONSTIGE RISIKO- ÜBERTRA- GUNGS- MECHANIS- MEN)
010 020 030 040 050 060 070 O71 080 090 100 110 120
010 1. DEM BASISINDIKATORANSATZ (BIA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN Verknüpfung mit CA2
020 2. DEM STANDARDANSATZ (SA) BZW. DEM ALTERNATIVEN STANDARDANSATZ (ASA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN Verknüpfung mit CA2
DEM SA UNTERLIEGEND:
030 UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG/ -BERATUNG (CF)
040 HANDEL (TRADING AND SALES) (TS)
050 WERTPAPIERPROVISIONS- GESCHÄFT (RBr)
060 FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
070 PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
080 ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG (PS)
090 DEPOT UND TREUHANDGESCHÄFTE (AS)
100 VERMÖGENSVERWALTUNG (AM)
DEM ASA UNTERLIEGEND:
110 FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
120 PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
130 3. FORTGESCHRITTENEN MESSANSÄTZEN UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN - AMA Verknüpfung mit CA2


C 17.01 - OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN (OPR Details1)
ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN EREIGNISKATEGORIEN EREIGNIS- KATE- GORIEN INSGE- SAMT ZUSATZ- INFORMATION: BEI DER DATEN- SAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELL- GRENZE
INTER- NER BETRUG EXTER- NER BETRUG BESCHÄF- TIGUNGS- PRAXIS UND ARBEITS- PLATZ- SICHER- HEIT KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTS- GEPFLO- GENHEITEN SACH- SCHÄDEN GESCHÄFTS- UNTERBRE- CHUNG UND SYSTEM- AUSFÄLLE AUSFÜH- RUNG, LIEFERUNG UND PROZESS- MANAGE- MENT NIEDRIG- STE/R HÖCHS- TE/R
Zeilen 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100
010 UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG/ -BERATUNG [CF]: Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
020 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
030 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
040 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
050 Größter Einzelverlust
060 Summe der fünf größten Verluste
070 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
080 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
110 HANDEL (TRADING AND SALES) [TS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
120 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
130 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
140 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
150 Größter Einzelverlust
160 Summe der fünf größten Verluste
170 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
180 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
210 WERTPAPIER- PROVISIONSGESCHÄFT [RBr] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
220 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
230 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
240 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
250 Größter Einzelverlust
260 Summe der fünf größten Verluste
270 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
280 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
310 FIRMENKUNDEN- GESCHÄFT [CB] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
320 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
330 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
340 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
350 Größter Einzelverlust
360 Summe der fünf größten Verluste
370 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
380 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
410 PRIVATKUNDEN- GESCHÄFT [RB] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
420 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
430 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
440 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
450 Größter Einzelverlust
460 Summe der fünf größten Verluste
470 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
480 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragung- smechanismen
510 ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG [PS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
520 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
530 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
540 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
550 Größter Einzelverlust
560 Summe der fünf größten Verluste
570 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
580 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
610 DEPOT- UND TREUHANDGESCHÄFT [AS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
620 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
630 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
640 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
650 Größter Einzelverlust
660 Summe der fünf größten Verluste
670 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
680 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
710 VERMÖGENS- VERWALTUNG [AM] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
720 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
730 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
740 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
750 Größter Einzelverlust
760 Summe der fünf größten Verluste
770 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
780 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
810 UNTERNEHMENS- POSTEN [CI] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
820 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
830 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
840 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
850 Größter Einzelverlust
860 Summe der fünf größten Verluste
870 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
880 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragung- smechanismen
910 GESCHÄFTSFELDER INSGESAMT Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse). Davon:
911 Verluste > 10.000 und < 20.000
912 Verluste > 20.000 und < 100.000
913 Verluste > 100.000 und < 1.000.000
914 Verluste > 1.000.000
920 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse). Davon:
921 Verluste > 10.000 und < 20.000
922 Verluste > 20.000 und < 100.000
923 Verluste > 100.000 und < 1.000.000
924 Verluste > 1.000.000
930 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung. Davon:
935 davon: Anzahl der Ereignisse mit positiver Verlustanpassung
936 davon: Anzahl der Ereignisse mit negativer Verlustanpassung
940 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
945 davon: Beträge positiver Verlustanpassungen (+)
946 davon: Beträge negativer Verlustanpassungen (-)
950 Größter Einzelverlust
960 Summe der fünf größten Verluste
970 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
980 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen


C 17.02 - OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)
ID des Ereignisses Abschluss- stichtag Eintritts- zeitpunkt Erken- nungs- zeit- punkt Ereignis- kategorie Brutto- verluste Brutto- verluste abzüglich direkter Rück- flüsse BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN Name der juris- tischen Person ID der juris- tischen Person Geschäfts- bereich Beschrei- bung
Unter- nehmens- finan- zierung [CF]: Handel (Trading and Sales) [TS] Wert- papier- provi- sions- geschäft [RBr] Firmen- kunden- geschäft [CB] Privat- kunden- geschäft [RB] Zahlungs- verkehr und Verrech- nung [PS] Depot- und Treuhand- geschäfte [AS] Vermö- gens- verwal- tung [AM] Unter- nehmens- posten [CI]
Zeilen 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
...


C 18.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL (MKR SA TDI)
Währung:
POSITIONEN EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN GESAMT- RISIKOBETRAG
ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION
010 020 030 040 050 060 070
010 BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH Verknüpfung mit CA2
011 Allgemeines Risiko
012 Derivate
013 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
020 Laufzeitbezogener Ansatz
030 Bereich 1
040 0 < 1 Monat
050 > 1 < 3 Monate
060 > 3 < 6 Monate
070 > 6 < 12 Monate
080 Bereich 2
090 > 1 < 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
100 > 2 < 3 (> 1,9 < 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
110 > 3 < 4 (> 2,8 < 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
120 Bereich 3
130 > 4 < 5 (> 3,6 < 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
140 > 5 < 7 (> 4,3 < 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
150 > 7 < 10 (> 5,7 < 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
160 > 10 < 15 (> 7,3 < 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
170 > 15 < 20 (> 9,3 < 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
180 > 20 (> 10,6 < 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
190 (> 12,0 < 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
200 (> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
210 Durationsbezogener Ansatz
220 Bereich 1
230 Bereich 2
240 Bereich 3
250 Spezifisches Risiko
251 Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen
260 Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1
270 Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1
280 Mit einer Restlaufzeit < 6 Monate
290 Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und < 24 Monate
300 Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate
310 Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1
320 Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1
321 n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung
325 Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen
330 Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
350 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
360 Vereinfachte Methode
370 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
380 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
390 Szenario-Matrixansatz


C 19.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR SA SEC)
ALLE POSITIONEN (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN NETTO- POSITIONEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORGFALTS- BESTIMMUNGEN VOR OBERGRENZE NACH OBERGRENZE EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN INSGE- SAMT
RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ
KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION (-) KAUF- POSI- TION (-) VER- KAUFS- POSI- TION KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 150 % 200 % 225 % 250 % 300 % 350 % 425 % 500 % 650 % 750 % 850 % BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 150 % 200 % 225 % 250 % 300 % 350 % 425 % 500 % 650 % 750 % 850 % BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN SUMME DER GEWICH- TETEN NETTO- KAUF- UND NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN SUMME DER GEWICH- TETEN NETTO- KAUF- UND NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit MKR SA TDI {325:060}
020 Davon: WIEDERVERBRIEFUNGEN
030 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040 VERBRIEFUNGEN
050 WIEDERVERBRIEFUNGEN
060 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
070 VERBRIEFUNGEN
080 WIEDERVERBRIEFUNGEN
090 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
100 VERBRIEFUNGEN
110 WIEDERVERBRIEFUNGEN
AUFSCHLÜSSELUNG DES GESAMTBETRAGS GEWICHTETER NETTOKAUF- UND NETTOVERKAUFSPOSITIONEN NACH ZUGRUNDE LIEGENDEN KATEGORIEN:
120 1. Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien
130 2. Hypothekendarlehen auf Gewerbeimmobilien
140 3. Kreditkartenforderungen
150 4. Leasing
160 5. Darlehen an Unternehmen oder KMU
170 6. Verbraucherdarlehen
180 7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
190 8. Sonstige Vermögenswerte
200 9. Gedeckte Schuldverschreibungen
210 10. Sonstige Verbindlichkeiten


C 20.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SA CTP)
ALLE POSITIONEN (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN NETTO- POSITIONEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ VOR OBERGRENZE NACH OBERGRENZE EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN INSGE- SAMT
RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ
KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION (-) KAUF- POSI- TION (-) VER- KAUFS- POSI- TION KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 250 % 350 % 425 % 650 % Sonstige BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 250 % 350 % 425 % 650 % Sonstige BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit MKR SA TDI {330:060}
VERBRIEFUNGSPOSITIONEN:
020 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
030 VERBRIEFUNGEN
040 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
050 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
060 VERBRIEFUNGEN
070 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
080 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
090 VERBRIEFUNGEN
100 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE:
110 N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE
120 SONSTIGE CTP-POSITIONEN


C 21.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR SA EQU)
Nationaler Markt:
POSITIONEN EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG
ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITAL- ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION
010 020 030 040 050 060 070
010 IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE Verknüpfung mit CA
020 Allgemeines Risiko
021 Derivate
022 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
030 Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt
040 Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten
050 Spezifisches Risiko
090 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
100 Vereinfachte Methode
110 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
120 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
130 Szenario-Matrixansatz


C 22.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR SA FX)
ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN

(Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt)

 EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION AUSGE- GLICHEN
020 030 040 050 060 070 080 090 100
010 POSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
020 Eng verbundene Währungen
025 davon: Berichtswährungen
030 Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)
040 Gold
050 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
060 Vereinfachte Methode
070 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
080 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
090 Szenario-Matrixansatz
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTEN POSITIONEN (EINSCHLIESSLICH DER BERICHTSWÄHRUNG) NACH RISIKOPOSITIONSARTEN
100 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer außerbilanziellen Posten und Derivaten
110 Außerbilanzielle Posten
120 Derivate
Zusatzinformationen: WÄHRUNGSPOSITIONEN
130 EUR
140 Lek
150 Argentinischer Peso
160 Australischer Dollar
170 Brasilianischer Real
180 Bulgarischer Lev
190 Kanadischer Dollar
200 Tschechische Krone
210 Dänische Krone
220 Ägyptisches Pfund
230 Pfund Sterling
240 Forint
250 Yen
270 Litauische Litas
280 Dinar
290 Mexikanischer Peso
300 Zloty
310 Rumänischer Leu
320 Russischer Rubel
330 Serbischer Dinar
340 Schwedische Krone
350 Schweizer Franken
360 Türkische Lira
370 Hryvnia
380 US-Dollar
390 Isländische Krone
400 Norwegische Krone
410 Hongkong-Dollar
420 Neuer Taiwan-Dollar
430 Neuseeland-Dollar
440 Singapur-Dollar
450 Südkoreanischer Won
460 Renminbi Yuan
470 Sonstige
480 Kuna


C 23.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR SA COM)
ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN GESAMT- RISIKOBETRAG
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION
010 020 030 040 050 060 070
010 WARENPOSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
020 Edelmetalle (ausgenommen Gold)
030 Nichtedelmetalle
040 Agrarerzeugnisse (Weichwaren)
050 Sonstige
060 Davon Energieprodukte (Öl, Gas)
070 Laufzeitbandverfahren
080 Erweitertes Laufzeitbandverfahren
090 Vereinfachtes Verfahren: Alle Positionen
100 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
110 Vereinfachte Methode
120 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
130 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
140 Szenario-Matrixansatz


C 24.00 - INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)
RISIKOPOTENZIAL (VaR) RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESS- BEDINGUNGEN (SVaR) KAPITAL- ANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONS- RISIKO KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG Zahl der Überschrei- tungen während der voraus- gegangenen 250 Geschäfts- tage VaR Multi- plikations- faktor (mc) SVaR Multi- plikations- faktor (ms) ANGENOM- MENE ANFOR- DERUNG FÜR DIE CTP- UNTER- GRENZE - GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN NACH ANWEN- DUNG DER OBER- GRENZE ANGENOM- MENE ANFOR- DERUNG FÜR DIE CTP- UNTER- GRENZE - GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN NACH ANWEN- DUNG DER OBER- GRENZE
MULTI- PLIKA- TIONS- FAKTOR (mc) × DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (VaRavg) VORTAG (VaRt-1) MULTI- PLIKA- TIONS- FAKTOR (ms) × DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (SVaRavg) LETZTER VERFÜG- BARER WERT (SVaRt-1) DURCH- SCHNITTS- WERT DIESER MASS- ZAHL IN DEN VORAUS- GEGANG- ENEN 12 WOCHEN LETZTE VERFÜG- BARE MASS- ZAHL UNTER- GRENZE DURCH- SCHNITTS- WERT DIESER MASS- ZAHL IN DEN VORAUS- GEGANG- ENEN 12 WOCHEN LETZTE VERFÜG- BARE MASS- ZAHL
030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180
010 POSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS
020 Börsengehandelte Schuldtitel
030 TDI - Allgemeines Risiko
040 TDI - Spezifisches Risiko
050 Aktieninstrumente
060 Aktieninstrumente - Allgemeines Risiko
070 Aktieninstrumente - Spezifisches Risiko
080 Fremdwährungsrisiko
090 Warenpositionsrisiko
100 Gesamtbetrag für das allgemeine Risiko
110 Gesamtbetrag für das spezifische Risiko


C 25.00 - RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)
RISIKOPOSITIONSWERT RISIKOPOTENZIAL (VaR) RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR) EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG ZUSATZINFORMATIONEN NENNBETRÄGE DER ABSICHERUNGEN GEGEN CVA-RISIKEN
davon: OTC- Derivate davon: WERT- PAPIER- FINAN- ZIERUNGS- GESCHÄFTE (SFT) MULTI- PLIKATIONS- FAKTOR (mc) × DURCH- SCHNITT DER VORAUSGE- GANGENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (VaRavg) VORTAG (VaRt-1) MULTI- PLIKATIONS- FAKTOR (ms) × DURCH- SCHNITT DER VORAUSGE- GANGENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (SVaRavg) LETZTER VERFÜG- BARER WERT (SVaRt-1) Anzahl der Gegen- parteien davon: zur Berechnung des Kredit- spreads wurde ein Näherungs- wert verwendet EINGE- GANGENE CVA EINZEL- ADRESSEN- KREDIT- AUSFALL- SWAP INDEX- KREDIT- AUSFALL- SWAPS
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140
010 CVA-Risiko insgesamt

Verknüpfung mit {CA2;r640;c010}
020 Nach der fortgeschrittenen Methode

Verknüpfung mit {CA2;r650;c010}
030 Nach der Standardmethode

Verknüpfung mit {CA2;r660;c010}
040 Auf OEM-Grundlage

Verknüpfung mit {CA2;r670;c010}


C 33.00 - RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI (GOV)
Land:
Direkte Risikopositionen Zusatzinformation: verkaufte Kreditderivate auf Risikopositionen gegenüber Staaten Risiko- positions- wert Risiko- gewichteter Positions- betrag
Bilanzwirksame Risikopositionen Kumulierte Wert- minderung Kumulierte negative Änderungen beim beizule- genden Zeitwert aufgrund von Ausfall- risiken Derivate Außerbilanzielle Risikopositionen
Gesamter Brutto- buchwert nicht derivativer finanzieller Vermögens- werte Gesamter Brutto- buchwert nicht derivativer finanzieller Vermögens- werte (abzüglich der Verkaufs- positionen) Nicht derivative finanzielle Vermögenswerte nach Bilanzierungsportfolio Verkaufs- positionen Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert Nominal- betrag Rück- stellungen Kumulierte negative Ände- rungen beim beizule- genden Zeitwert aufgrund von Ausfall- risiken Derivate mit positivem beizule- gendem Zeitwert - Buchwert Derivate mit negativem beizule- gendem Zeitwert - Buchwert
Zu Handels- zwecken gehaltene finanzielle Vermögens- werte Zum Handels- bestand gehörende finanzielle Vermögens- werte Nicht zum Handels- bestand gehörende finanzielle Vermögens- werte, die erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert zu bewerten sind Als erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögens- werte Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögens- werte Finanzielle Vermögens- werte, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, erfolgs- neutral im Eigen- kapital zum beizule- genden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögens- werte Zu fort- geführten Anschaf- fungs- kosten bewertete finanzielle Vermögens- werte Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, nach einer kosten- bezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögens- werte Sonstige nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögens- werte Davon: als zu Handels- zwecken gehalten oder zum Handels- bestand gehörend eingestufte Verkaufs- positionen aus Darlehen aus umgekehrten Pensions- geschäften davon: aus finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgs- neutral im Eigenkapital zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten davon: aus nicht zum Handels- bestand gehörenden finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert zu bewerten sind, aus als erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögens- werten oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten davon: aus finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgs- neutral im Eigenkapital zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten Buch- wert Nominal- betrag Buch- wert Nominal- betrag
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
010 Gesamtsumme der Risikopositionen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKO, REGULIERUNGSANSATZ UND RISIKOPOSITIONSKLASSEN:
020 Risikopositionen unter dem Kreditrisikorahmen
030 Standardansatz
040 Zentralstaaten
050 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
060 Öffentliche Stellen
070 Internationale Organisationen
080 IRB-Ansatz
090 Zentralstaaten
100 Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Zentralstaaten]
110 Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Institute]
120 Öffentliche Stellen [Zentralstaaten]
130 Öffentliche Stellen [Institute]
140 Internationale Organisationen [Zentralstaaten]
150 Internationale Organisationen [Institute]
160 Risikopositionen unter dem Marktrisikorahmen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RESTLAUFZEIT:
170 [0 - 3M]
180 [3M - 1J]
190 [1J - 2J]
200 [2J - 3J]
210 [3J - 5J]
220 [5J - 10J]
230 [10J und mehr]


. Frame öffnen