VO (EU) 2021/2284
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Kapitel I
Aufsichtliche Meldungen
Artikel 1 Meldestichtage
Artikel 2 Einreichungstermine
Artikel 3 Erfüllung der Meldepflichten auf Einzelbasis
Artikel 4 Anwendung der Meldepflichten auf konsolidierter Basis
Artikel 5 Format und Intervalle der Meldungen von Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind
Artikel 6 Format und Intervalle der Meldungen von kleinen und nicht verflochtenen Wertpapierfirmen
Artikel 7 Format und Intervalle der Meldungen von Unternehmen, die unter die Anwendung des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 fallen
Artikel 8 Datengenauigkeit und Informationen im Zusammenhang mit der Übermittlung
Kapitel II
Öffentliche Offenlegungen von Wertpapierfirmen
Artikel 9 Offenlegungsgrundsätze
Artikel 10 Offenlegung der Eigenmittel durch Wertpapierfirmen
Artikel 11 Allgemeine Offenlegungsbestimmungen
Kapitel III
Schlussbestimmungen
Artikel 12 Inkrafttreten
| Anhang I Meldung für Wertpapierfirmen, die weder kleine noch nicht verflochtene Wertpapierfirmen sind
Meldebögen für Wertpapierfirmen |
| I 01.00 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1) |
| I 02.01 - Eigenmittelanforderungen (I2.1) |
| IF 02.02- Kapitalquoten (IF2.2) |
| I 03.00 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I3) |
| I 04.00- Berechnung der Gesamtanforderungen für K-Faktoren (I4) |
| I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung der Schwellenwerte (I5) |
| I 06.00 K-Faktor - zusätzliche Angaben (I 06) |
| I 06.01 Verwaltete Vermögenswerte - zusätzliche Angaben AUM |
| I 06.02 Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte |
| I 06.03 Gehaltene Kundengelder - zusätzliche Angaben CMH |
| I 06.04 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder |
| I 06.05 Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte - zusätzliche Angaben ASA |
| I 06.06 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte |
| I 06.07 Bearbeitete Kundenaufträge - zusätzliche Angaben COH |
| I 06.08 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge |
| I 06.09 K-Nettopositionsrisiko - zusätzliche Angaben K-NPR |
| I 06.10 Geleisteter Einschuss - zusätzliche Angaben CMG |
| I 06.11 Ausfall der Gegenpartei - TCD Zusätzliche Angaben |
| I 06.12 Täglicher Handelsstrom - DTF zusätzliche Angaben |
| I 06.13 Durchschnittswert der gesamten täglichen Handelsströme |
| I 07.00 - K-CON - zusätzliche Angaben (I7) |
| I 08.00 - Konzentrationsrisiko - Artikel 54 IFR (I8) |
| I 08.01 Grad des Konzentrationsrisikos - gehaltene Kundengelder |
| I 08.02 Grad des Konzentrationsrisikos - verwahrte und verwaltete Vermögenswerte |
| I 08.03 Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens |
| I 08.04 Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag der Gewinne |
| I 08.05 Risikopositionen im Handelsbuch |
| I 08.06 Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten |
| I 09.00 - Liquiditätsanforderungen (I9) |
| Anhang II Meldung für Wertpapierfirmen, die weder kleine noch nicht verflochtene Wertpapierfirmen sind |
| Teil I: Allgemeine Erläuterungen |
| 1. Aufbau und Konventionen |
| 1.1 Struktur |
| 1.2 Nummerierungskonvention |
| 1.3 Vorzeichenkonvention |
| 1.4 Aufsichtliche Konsolidierung |
| Teil II: Meldebogenspezifische Erläuterungen |
| 1. Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung |
| 1.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 1.2 I 01.00 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1) |
| 1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.3 I 02.01 - Eigenmittelanforderungen (I 2.1) |
| 1.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.4 I 02.02 - Kapitalquoten (I 2.2) |
| 1.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.5 I 03.00 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I 3) |
| 1.5.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.6 I 04.00 - Berechnung der K-Faktor-Anforderungen (I 4) |
| 1.6.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 2. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen |
| 2.1 I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung des Schwellenwerts (I 5) |
| 2.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3. K-Faktor-Anforderungen - Zusätzliche Angaben |
| 3.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 3.2 I 06.01 - Verwaltete Vermögenswerte - Zusätzliche Angaben (I 6.1) |
| 3.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.3 I 06.02 - Monatlich verwaltetes Vermögen (I 6.2) |
| 3.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.4 I 06.03 - Gehaltene Kundengelder - Zusätzliche Angaben (I 6.3) |
| 3.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.5 I 06.04 - Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder (I 6.4) |
| 3.5.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.6 I 06.05 - Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte - Zusätzliche Angaben (I 6.5) |
| 3.6.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.7 I 06.06 - Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte (I 6.6) |
| 3.7.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.8 I 06.07 - Bearbeitete Kundenaufträge - Zusätzliche Angaben (I 6.7) |
| 3.8.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.9 I 06.08 - Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge (I 6.8) |
| 3.9.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.10 I 06.09 - K-Nettopositionsrisiko - Zusätzliche Angaben (I 6.9) |
| 3.10.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.11 I 06.10 - Geleisteter Einschuss - Zusätzliche Angaben (I 6.10) |
| 3.11.1 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.12 I 06.11 - Ausfall der Gegenpartei - Zusätzliche Angaben TCD (I 6.11) |
| 3.12.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.13 I 06.12 - Täglicher Handelsstrom - Zusätzliche Angaben (I 6.12) |
| 3.13.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3.14 I 06.13 - Durchschnittlicher Wert der täglichen Handelsströme (I 6.13) |
| 3.14.1 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 4. Meldung des Konzentrationsrisikos |
| 4.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 4.2 I 07.00 - K-CON - Zusatzangaben (I7) |
| 4.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 4.3 I 08.01 - Grad des Konzentrationsrisikos - Gehaltene Kundengelder (I 8.1) |
| 4.3.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten |
| 4.4 I 08.02 - Grad des Konzentrationsrisikos - Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte (I 8.2) |
| 4.4.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten |
| 4.5 I 08.03 - Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens (I 8.3) |
| 4.5.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten |
| 4.6 I 08.04 - Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag der Gewinne (I 8.4) |
| 4.6.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten |
| 4.7 I 08.05 - Risikopositionen im Handelsbuch (I 8.5) |
| 4.7.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten |
| 4.8 I 08.06 - Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten (I 8.6) |
| 4.8.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten |
| 5. Liquiditätsanforderungen |
| 5.1 I 09.00 - Liquiditätsanforderungen (I 9) |
| 5.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| Anhang III Meldung für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen
Meldebögen für Wertpapierfirmen |
| I 01.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1.1) |
| I 02.03 - Eigenmittelanforderungen (I2.3) |
| I 02.04 - Kapitalquoten (I2.4) |
| I 03.01 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I3.1) |
| I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung der Schwellenwerte (I5) |
| I 09.01 - Liquiditätsanforderungen (I9.1) |
| Anhang IV Meldung für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen |
| Teil I: Allgemeine Erläuterungen |
| 1. Aufbau und Konventionen |
| 1.1 Struktur |
| 1.2 Nummerierungskonvention |
| 1.3 Vorzeichenkonvention |
| 1.4 Aufsichtliche Konsolidierung |
| Teil II: Meldebogenspezifische Erläuterungen |
| 1. Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung |
| 1.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 1.2. I 01.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I 1.1) |
| 1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.3 I 02.03 - Eigenmittelanforderungen (I 2.3) |
| 1.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.4 I 02.04 - Kapitalquoten (I 2.4) |
| 1.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.5. I 03.01 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I 3.1) |
| 1.5.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 2. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen |
| 2.1. I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung des Schwellenwerts (I 5) |
| 2.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3. Liquiditätsanforderungen |
| 3.1 I 09.01 - Liquiditätsanforderungen (I 9.1) |
| 3.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| Anhang V |
| Teil I: Einheitliches Datenpunktmodell |
| Teil II: Validierungsregeln |
| Anhang 6 Meldebögen zur Offenlegung der Eigenmittel
Offenlegung der Wertpapierfirmen |
| Meldebogen EU IF CC1.01 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Wertpapierfirmen, weder klein und noch nicht verflochten sind) |
| Meldebogen EU IF CC1.02 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen) |
| Meldebogen EU IF CC1.03 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Gruppenkapitaltest) |
| Meldebogen EU ICC2: Eigenmittel: Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den geprüften Abschlüssen enthaltenen Bilanz |
| Meldebogen EU CCA: Eigenmittel: Hauptmerkmale eigener von der Firma ausgegebener Instrumente |
| Anhang VII Erläuterungen zu den Meldebögen für die Offenlegung von Eigenmitteln |
| Meldebogen EU I CC1.01, EU-I CC1.02 und EU-I CC1.03 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel |
| Meldebogen EU I CC1.01 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Wertpapierfirmen, die weder klein und noch nicht verflochten sind) |
| Meldebogen EU I CC1.02 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen) |
| Meldebogen EU I CC1.03 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Gruppenkapitaltest) |
| Meldebogen EU I CC2 - Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den geprüften Abschlüssen enthaltenen Bilanz |
| Anhang VIII Meldung des Gruppenkapitaltests
Meldebögen für Wertpapierfirmen |
| I 11.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel - Gruppenkapitaltest (I11.1) |
| I 11.02 - Eigenmittelinstrumente - Gruppenkapitaltest (I11.2) |
| I 11.03: Informationen über Tochterunternehmen (I11.3) |
| Anhang IX |
| Teil I: Allgemeine Erläuterungen |
| 1. Aufbau und Konventionen |
| 1.1 Struktur |
| 1.2 Nummerierungskonvention |
| 1.3 Vorzeichenkonvention |
| Teil II: Meldebogenspezifische Erläuterungen |
| 1. Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung |
| 1.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 1.2. I 11.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel - Gruppenkapitaltest (I11.1) |
| 1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.3 I 11.02 - Eigenmittelanforderungen - Gruppenkapitaltest (I11.2) |
| 1.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 1.4 IF 11.03 Information über Tochterunternehmen (IF11.3) |
| 1.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| Anhang X Meldung der Anforderung für RtM-K-Faktoren auf der Grundlage von K-NPR |
| C 18.00 - Marktrisiko: Standardansatz für Positionsrisiken bei gehandelten Schuldtiteln (MKR Sa TDI) |
| C 19.00 - Marktrisiko: Standardansatz für spezifische Risiken in Verbriefungen (MKR Sa SEC) |
| C 20.00 - Marktrisiko: Standardansatz für das spezifische Risiko im Korrelationshandelsportfolio (MKR Sa CTP) |
| C 21.00 - Marktrisiko: Standardansatz für Positionsrisiken bei Aktieninstrumenten (MKR Sa EQU) |
| C 22.00 - Marktrisiko: Standardansätze für das Fremdwährungsrisiko (MKR Sa FX) |
| C 23.00 - Marktrisiko: Standardansätze für Warenpositionen (MKR Sa COM) |
| C 24.00 - Interne Marktrisikomodelle (MKR IM) |
| Anhang XI Erläuterungen für die Meldung der Anforderung für RtM-K-Faktoren auf der Grundlage von K-NPR |
| Teil I: Allgemeine Erläuterungen |
| 1. Konventionen |
| 1.1 Nummerierungskonvention |
| 1.2 Vorzeichenkonvention |
| Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen: Meldebögen zum Marktrisiko |
| 1. Allgemeine Bemerkungen |
| 2.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 2.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 3. C 19.00 - Marktrisiko: Standardansatz für spezifische Risiken in Verbriefungen (MKR Sa SEC) |
| 3.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 3.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 4. C 20.00 - Marktrisiko: Standardansatz für das spezifische Risiko bei dem Korrelationshandelsportfolio zugewiesenen Positionen (MKR Sa CTP) |
| 4.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 4.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 5. C 21.00 - Marktrisiko: Standardansatz für Positionsrisiken bei Aktieninstrumenten (MKR Sa EQU) |
| 5.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 5.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 6. C 22.00 - Marktrisiko: Standardansätze für das Fremdwährungsrisiko (MKR Sa FX) |
| 6.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 6.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 7. C 23.00 - Marktrisiko: Standardansätze für Warenpositionen (MKR Sa COM) |
| 7.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 7.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |
| 8. C 24.00 - Internes Marktrisikomodell (MKR IM) |
| 8.1 Allgemeine Bemerkungen |
| 8.2 Erläuterungen zu bestimmten Positionen |