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| Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO | Anhang VII 19 21 21a 22 24 25 26 |
| ERGEBNISSE REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO | |||
| Meldebogen- nummer |
Meldebogen- code |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe | Kurzbezeichnung |
| URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG | |||
| 106 | C 106.00 | URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG | IMV |
| 106.01 | C 106.01 | RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT | SENSITIVITÄTEN |
| 106.02 | C 106.02 | SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH SBM-VALIDIERUNGSPORTFOLIOS | SBM-Validierung |
| VaR, sVaR und PV | |||
| 107.1 | C 107.01 | NÄHERE ANGABEN | VaR&SVaR 1 |
| 107.2 | C 107.02 | ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG | VaR&SVaR 2 |
| GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN | |||
| 108 | C 108.00 | GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN | GuV |
| EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (IRC) | |||
| 109.1 | C 109.01 | IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL | IRC 1 |
| 109.2 | C 109.02 | IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS | IRC 2 |
| 109.3 | C 109.03 | IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM | IRC 3 |
| KORRELATIONSHANDEL (CT) | |||
| 110.1 | C 110.01 | CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL | CT 1 |
| 110.2 | C 110.02 | CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS | CT 2 |
| 110.3 | C 110.03 | CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM | CT 3 |
| ASa (SBM & DRC) | |||
| 120.01 | C 120.01 | SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO | SBM 1 |
| 120.02 | C 120.02 | SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO | SBM 2 |
| 120.04 | C 120.04 | DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO | DRC 1 |
| 120.05 | C 120.05 | DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO | DRC 2 |
| 120.06 | C 120.06 | ASA. OFR NACH PORTFOLIO | ASa OFR |
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C 106.00 - URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG |
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| Nummer des Instruments | Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (Ja/Nein) | Modellierung des Instruments für IRC (Ja/Nein) | Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (Ja/Nein) | Grund für die Nichteinbeziehung | Freitextfeld | Ursprüngliche Marktbewertung |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
| C 106.01 - RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT | |||||||||||||||||||
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| Risikofaktor- Kennung |
Unter- klasse |
Zusätzliche Kennung | Risiko- sensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungs- legung) |
Währung der Rechnungs- legung |
Risiko- sensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments) |
Bewertungs- modell |
Definition der Sensitivitäten | Frei- textfeld |
Zusätzliche Kennung 2 | Bonitäts- kategorie |
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(Stand: 25.08.2026)
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