Regelwerk, EU 2016

VO (EU) 2016/2251
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Kapitel I
Allgemeine Bestimmungen und Verwaltungsverfahren

Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen und allgemeine Anforderungen

Artikel 1 Begriffsbestimmungen

Artikel 2 Allgemeine Anforderungen

Artikel 3 Vereinbarung über den Austausch von Sicherheiten

Abschnitt 2
Anerkennungsfähigkeit

Artikel 4 Anerkennungsfähige Sicherheiten

Artikel 5 Kriterien für die Anerkennungsfähigkeit von Anteilen an OGAW

Artikel 6 Bonitätsbeurteilung

Artikel 7 Besondere Anforderungen an anerkennungsfähige Vermögenswerte

Artikel 8 Konzentrationsgrenzen für Ersteinschusszahlungen

Abschnitt 3
Berechnung und Entgegennahme von Einschusszahlungen

Artikel 9 Häufigkeit der Berechnungen und Bestimmung der Berechnungstermine

Artikel 10 Berechnung der Nachschusszahlung

Artikel 11 Berechnung der Ersteinschusszahlung

Artikel 12 Leistung der Nachschusszahlung

Artikel 13 Leistung der Ersteinschusszahlung

Abschnitt 4
Modelle für Ersteinschusszahlungen

Artikel 14 Allgemeine Anforderungen

Artikel 15 Konfidenzintervall und Nachschuss-Risikoperiode

Artikel 16 Kalibrierung der Modellparameter

Artikel 17 Diversifizierung, Absicherung und Risikoausgleich über zugrunde liegende Klassen hinweg

Artikel 18 Qualitative Anforderungen

Abschnitt 5
Sicherheitenmanagement und Abgrenzung

Artikel 19 Sicherheitenmanagement und Abgrenzung

Artikel 20 Behandlung entgegengenommener Ersteinschusszahlungen

Abschnitt 6
Bewertung von Sicherheiten

Artikel 21 Berechnung des angepassten Werts der Sicherheit

Artikel 22 Eigene Schätzungen des angepassten Werts der Sicherheit

Kapitel II
Spezifische Bestimmungen über Risikomanagementverfahren

Abschnitt 1
Freistellungen

Artikel 23 Als Kreditinstitute zugelassene zentrale Gegenparteien

Artikel 24 Nichtfinanzielle Gegenparteien und Gegenparteien aus Drittstaaten

Artikel 25 Mindesttransferbetrag

Artikel 26 Berechnung von Einschusszahlungen im Zusammenhang mit Gegenparteien aus Drittstaaten

Abschnitt 2
Freistellungen bei der Berechnung der Höhe von Ersteinschusszahlungen

Artikel 27 Devisenkontrakte

Artikel 28 Schwellenwert auf der Grundlage des Nominalbetrags

Artikel 29 Schwellenwert auf der Grundlage der Ersteinschussbeträge

Abschnitt 3
Freistellungen von der Pflicht, Ersteinschusszahlungen oder Nachschusszahlungen zu leisten oder entgegenzunehmen

Artikel 30 Behandlung von Derivaten im Zusammenhang mit gedeckten Schuldverschreibungen für Sicherungszwecke

Artikel 30a Behandlung von Derivaten im Zusammenhang mit Verbriefungen für Sicherungszwecke

Artikel 31 Behandlung von Derivaten mit Gegenparteien in Drittstaaten, in denen die rechtliche Durchsetzbarkeit von Netting-Vereinbarungen oder des Schutzes von Sicherheiten nicht gewährleistet werden kann

Artikel 31a Behandlung von physisch abgewickelten Devisentermingeschäften und physisch abgewickelten Devisenswaps

Kapitel III
Gruppeninterne Derivatekontrakte

Abschnitt 1
Verfahren für Gegenparteien und zuständige Behörden bei der Anwendung von Freistellungen auf gruppeninterne Derivatekontrakte

Artikel 32 Verfahren für Gegenparteien und jeweils zuständige Behörden

Abschnitt 2
Bei der Anwendung von Freistellungen für gruppeninterne Derivatekontrakte anzuwendende Kriterien

Artikel 33 Auf das rechtliche Hindernis für die unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten anzuwendende Kriterien

Artikel 34 Auf die praktischen Hindernisse für die unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten anzuwendende Kriterien

Kapitel IV
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 35 Übergangsbestimmungen

Artikel 36 Anwendung von Artikel 9 Absatz 2, Artikel 11, Artikel 13 bis 18, Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben c, d und f, Artikel 19 Absatz 3 und Artikel 20

Artikel 37 Anwendung von Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 und Artikel 12

Artikel 38 Tag des Inkrafttretens für bestimmte Kontrakte

Artikel 39 Berechnung des aggregierten durchschnittlichen Nominalbetrags

Artikel 40 Inkrafttreten

Anhang I Bonitätsstufen und entsprechende Ausfallwahrscheinlichkeit ("PD") für die Zwecke der Artikel 6 und 7

Tabelle 1

Anhang II Methode zur Anpassung des Werts von Sicherheiten für die Zwecke von Artikel 21

Tabelle 1: Abschläge für langfristige Bonitätsbeurteilungen

Tabelle 2: Abschläge für kurzfristige Bonitätsbeurteilungen

Anhang III Eigene Volatilitätsschätzungen der auf den Marktwert der Sicherheit anzuwendenden Abschläge für die Zwecke von Artikel 22

Anhang IV Standardisierte Methode für die Berechnung von Ersteinschüssen für die Zwecke der Artikel 9 bis 11

Tabelle 1